#backtesting
backtesting
26,441 переглядів
80 обговорюють
Популярні
Найсвіжіші
Мій власний бектестер каже, що моя стратегія програла тому, щоб нічого не робити.
Золотий хрест, SMA 50/200, BTCUSDT perp з 1x, 2019-09-08 до сьогодні. Порівняно з купівлею та утриманням за те саме вікно.
Купівля та утримання: +651%, максимальна просадка 77%
Золотий хрест: +202%, максимальна просадка 70%
Шість угод за сім років, щоб зрештою опинитися на $44,954 позаду людини, яка купила один раз і вийшла з ринку.
Я публікую це, бо таке порівняння майже ніхто не робить, і це єдине, що вирішує, чи стратегія взагалі щось варта. Стратегія не змагається з нулем. Вона змагається з тим, що ти зробив би в будь-якому разі.
Де вона окупає себе, якщо окупає: просадка. Утримання означало спостерігати, як 77% просто зникають, і не продавати. Найгірший відрізок стратегії — 70% — краще, але недостатньо, щоб виправдати шість рішень і шість років уваги.
Це реальний результат з мого власного інструмента, і він каже, що стратегія недостатньо хороша. Бектестер, який може лише підлещувати, — це іграшка.
Порівняй свою з купівлею та утриманням, перш ніж торгувати нею 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Золотий хрест, SMA 50/200, BTCUSDT perp з 1x, 2019-09-08 до сьогодні. Порівняно з купівлею та утриманням за те саме вікно.
Купівля та утримання: +651%, максимальна просадка 77%
Золотий хрест: +202%, максимальна просадка 70%
Шість угод за сім років, щоб зрештою опинитися на $44,954 позаду людини, яка купила один раз і вийшла з ринку.
Я публікую це, бо таке порівняння майже ніхто не робить, і це єдине, що вирішує, чи стратегія взагалі щось варта. Стратегія не змагається з нулем. Вона змагається з тим, що ти зробив би в будь-якому разі.
Де вона окупає себе, якщо окупає: просадка. Утримання означало спостерігати, як 77% просто зникають, і не продавати. Найгірший відрізок стратегії — 70% — краще, але недостатньо, щоб виправдати шість рішень і шість років уваги.
Це реальний результат з мого власного інструмента, і він каже, що стратегія недостатньо хороша. Бектестер, який може лише підлещувати, — це іграшка.
Порівняй свою з купівлею та утриманням, перш ніж торгувати нею 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Та сама стратегія. Та та сама пара. Ті самі п’ять угод, у ті самі дні. Дві біржі, відстань у 14 пунктів.
Золотий хрест, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, 2020-03-25 до сьогодні; кожна площадка стягувала власне нарахування settled funding.
Binance: −16% — сплачено $9,888 funding
Bybit: −29% — сплачено $9,641 funding
Уходи й виходи ідентичні. Ті самі дати сигналів, усі 5. І рахунки за funding відрізняються лише на кілька сотень доларів — тож це не пояснення.
Різниця — в свічках. Кожна біржа друкує свою власну ціну, і правило, яке каже «закриття вище 200 SMA», на кожній біржі дає трохи інше закриття. Та сама умова, різні котирування, різні виконання — і в підсумку 14 пунктів відхилення.
Це означає, що бек-тест є реальним лише настільки, наскільки реальна площадка, на якій його запускали. Якщо ви тестували на даних однієї біржі й торгували на іншій, ви тестували стратегію, яку не впроваджували.
Це також встановлює «підлогу» точності. Якщо два чесні джерела даних не погоджуються на 14 пунктів за однаковими правилами, жоден результат бек-тесту не точний до десяткового знака, і той, хто називає вам цифру «до копійки», продає вам щось.
Обирайте ту біржу, на якій ви реально торгуєте 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
Золотий хрест, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, 2020-03-25 до сьогодні; кожна площадка стягувала власне нарахування settled funding.
Binance: −16% — сплачено $9,888 funding
Bybit: −29% — сплачено $9,641 funding
Уходи й виходи ідентичні. Ті самі дати сигналів, усі 5. І рахунки за funding відрізняються лише на кілька сотень доларів — тож це не пояснення.
Різниця — в свічках. Кожна біржа друкує свою власну ціну, і правило, яке каже «закриття вище 200 SMA», на кожній біржі дає трохи інше закриття. Та сама умова, різні котирування, різні виконання — і в підсумку 14 пунктів відхилення.
Це означає, що бек-тест є реальним лише настільки, наскільки реальна площадка, на якій його запускали. Якщо ви тестували на даних однієї біржі й торгували на іншій, ви тестували стратегію, яку не впроваджували.
Це також встановлює «підлогу» точності. Якщо два чесні джерела даних не погоджуються на 14 пунктів за однаковими правилами, жоден результат бек-тесту не точний до десяткового знака, і той, хто називає вам цифру «до копійки», продає вам щось.
Обирайте ту біржу, на якій ви реально торгуєте 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
Та саме правило. Три годинники. Розрив у 1,301 пункт.
Перетин 9/21 EMA, 3x long BTCUSDT perp, реальне фінансування Binance, те саме вікно на всіх трьох, щоб ніхто не отримав переваги.
4 години: +50% — 318 угод, максимальна просадка 98%
День: +1,351% — 46 угод, максимальна просадка 96%
Тиждень: +508% — 7 угод, максимальна просадка 91%
Ніхто не обирав таймфрейм просто так. Ти вибрав той, на якому відкрився твій графік.
Версія на 4 години торгує 318 разів і майже все це віддає назад — кожне перетинання коштує комісії, проскальзування та фінансування, і на швидкому годиннику більшість перетинань — це шум. Тижнева версія робить 7 угод за 41 рік і зберігає більше з того, що заробляє.
Незручне читання: якщо стратегія працює лише на одному таймфреймі, працює не стратегія, а таймфрейм. Справжня перевага деградує плавно, коли змінюєш «клітку часу». Тут — не так: вона розгойдується на 1,301 пункт.
Перед тим як довіряти бектесту, прогонь його на таймфреймі по обидва боки від того, який тобі подобається.
Зміни годинник і подивись, що переживе 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
Перетин 9/21 EMA, 3x long BTCUSDT perp, реальне фінансування Binance, те саме вікно на всіх трьох, щоб ніхто не отримав переваги.
4 години: +50% — 318 угод, максимальна просадка 98%
День: +1,351% — 46 угод, максимальна просадка 96%
Тиждень: +508% — 7 угод, максимальна просадка 91%
Ніхто не обирав таймфрейм просто так. Ти вибрав той, на якому відкрився твій графік.
Версія на 4 години торгує 318 разів і майже все це віддає назад — кожне перетинання коштує комісії, проскальзування та фінансування, і на швидкому годиннику більшість перетинань — це шум. Тижнева версія робить 7 угод за 41 рік і зберігає більше з того, що заробляє.
Незручне читання: якщо стратегія працює лише на одному таймфреймі, працює не стратегія, а таймфрейм. Справжня перевага деградує плавно, коли змінюєш «клітку часу». Тут — не так: вона розгойдується на 1,301 пункт.
Перед тим як довіряти бектесту, прогонь його на таймфреймі по обидва боки від того, який тобі подобається.
Зміни годинник і подивись, що переживе 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
0,1% торгових витрат для цієї стратегії 486 пунктів.
Перетин 9/21 EMA на BTCUSDT perp, 4-годинні свічки, 1x, з 2019-10-23 до сьогодні. 318 угод. Стратегія ніколи не змінюється — змінюється лише те, скільки коштує кожна угода.
Жодних витрат: +574%
5 б.п. з боку: +256%
10 б.п. з боку: +88%
10 б.п. — це 0,1%. Це приблизно те, що ти реально платиш як тейкер, коли враховано спред і прослизання, і тоді блискучий бектест перетворюється на звичайний.
Причина, чому це так боляче, — 318 угод. Вартість нараховується за кожну угоду, тож вона масштабується разом із активністю, тоді як твоя перевага не масштабується. Повільна стратегія може ігнорувати комісії. Стратегія, яка торгує кожні кілька днів, не може — вона платить оренду 318 разів.
Ось чому найпоширеніша помилка бектестингу — це не поганий індикатор. Це нуль у боксі комісій. Кожна високочастотна стратегія виглядає геніальною при 0 bps.
Якщо твій бектестер не нараховує комісію та прослизання з кожного боку, він не тестує твою стратегію. Він тестує фантазійний варіант, який торгує безкоштовно.
Заряджай собі те, що бере твоя біржа 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
Перетин 9/21 EMA на BTCUSDT perp, 4-годинні свічки, 1x, з 2019-10-23 до сьогодні. 318 угод. Стратегія ніколи не змінюється — змінюється лише те, скільки коштує кожна угода.
Жодних витрат: +574%
5 б.п. з боку: +256%
10 б.п. з боку: +88%
10 б.п. — це 0,1%. Це приблизно те, що ти реально платиш як тейкер, коли враховано спред і прослизання, і тоді блискучий бектест перетворюється на звичайний.
Причина, чому це так боляче, — 318 угод. Вартість нараховується за кожну угоду, тож вона масштабується разом із активністю, тоді як твоя перевага не масштабується. Повільна стратегія може ігнорувати комісії. Стратегія, яка торгує кожні кілька днів, не може — вона платить оренду 318 разів.
Ось чому найпоширеніша помилка бектестингу — це не поганий індикатор. Це нуль у боксі комісій. Кожна високочастотна стратегія виглядає геніальною при 0 bps.
Якщо твій бектестер не нараховує комісію та прослизання з кожного боку, він не тестує твою стратегію. Він тестує фантазійний варіант, який торгує безкоштовно.
Заряджай собі те, що бере твоя біржа 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
Та сама стратегія дала +359% і −46%. Єдина різниця — це день, коли я її запустив.
Golden Cross, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, реальне фінансування Binance, яке стягується. Ідентичні правила, ідентичні дані, усі чотири працюють до сьогодні. Єдина змінна — коли ти її ввімкнув.
Запустив у 2019: +359%
Запустив у 2020: −16%
Запустив у 2022: +77%
Запустив у 2024: −46%
405 пунктів спреду, і жодного рядка стратегії не було змінено.
Це те число, яке ніхто не публікує. Коли хтось показує тобі бектест, він уже вибрав дату старту — і вибрав її після того, як побачив результат. Зсунь її на рік, і ті самі правила перетворюються з удачі на яму.
І це не просто «удача, що вирівнюється з часом». Запуск 2019 року вчасно зловив один колосальний тренд, який окупив усе, що було далі. Запуск 2024 року зробив 2 угоди і так і не отримав цього подарунка.
Що з цим робити: запусти свої правила з кількох дат старту ще до того, як повіриш у будь-яку з них. Якщо відповідь працює лише з одного конкретного вівторка, це не edge — це збіг із хорошим маркетингом.
Перевір ті самі правила з кожної дати старту, яка тобі подобається 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Golden Cross, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, реальне фінансування Binance, яке стягується. Ідентичні правила, ідентичні дані, усі чотири працюють до сьогодні. Єдина змінна — коли ти її ввімкнув.
Запустив у 2019: +359%
Запустив у 2020: −16%
Запустив у 2022: +77%
Запустив у 2024: −46%
405 пунктів спреду, і жодного рядка стратегії не було змінено.
Це те число, яке ніхто не публікує. Коли хтось показує тобі бектест, він уже вибрав дату старту — і вибрав її після того, як побачив результат. Зсунь її на рік, і ті самі правила перетворюються з удачі на яму.
І це не просто «удача, що вирівнюється з часом». Запуск 2019 року вчасно зловив один колосальний тренд, який окупив усе, що було далі. Запуск 2024 року зробив 2 угоди і так і не отримав цього подарунка.
Що з цим робити: запусти свої правила з кількох дат старту ще до того, як повіриш у будь-яку з них. Якщо відповідь працює лише з одного конкретного вівторка, це не edge — це збіг із хорошим маркетингом.
Перевір ті самі правила з кожної дати старту, яка тобі подобається 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Ваш торговий сигнал реально працює чи просто добре виглядає на графіку?
Універсальний бектестер сигналів від LuxAlgo дає змогу протестувати сигнали, комбінації TP/SL, торгові витрати, ринкові сесії та показники ефективності — перш ніж наражати реальні гроші на ризик.
Я розклав це для початківців 👇
Мета не в тому, щоб знайти «ідеальну» стратегію. Йдеться про те, щоб з’ясувати, як стратегія поводиться, коли ви справді її тестуєте.
📖 Прочитайте повну статтю here.
#trading #cryptotrading #Backtesting #TechnicalAnalysis #RiskManagement
Універсальний бектестер сигналів від LuxAlgo дає змогу протестувати сигнали, комбінації TP/SL, торгові витрати, ринкові сесії та показники ефективності — перш ніж наражати реальні гроші на ризик.
Я розклав це для початківців 👇
Мета не в тому, щоб знайти «ідеальну» стратегію. Йдеться про те, щоб з’ясувати, як стратегія поводиться, коли ви справді її тестуєте.
📖 Прочитайте повну статтю here.
#trading #cryptotrading #Backtesting #TechnicalAnalysis #RiskManagement
Batchild
·
--
Universal Signal Backtester: Дізнайтеся, чи реально працює ваш торговий сигнал
Торговий сигнал може виглядати ідеально на графіку.
Зелена стрілка.
Ціна рухається вище.
Здається, що налаштування очевидні.
Но есть одне питання, на яке більшість трейдерів не відповідають:
Що б сталося, якби я брав кожен сигнал?
Саме тут стає в пригоді Universal Signal Backtester від LuxAlgo.
Замість того щоб вручну перевіряти стратегію від угоди до угоди, індикатор дає змогу симулювати різні сигнали входу прямо на графіку й подивитися, як вони працювали за різних умов тейк-профіту, стоп-лосу та торгових витрат.
Зелена стрілка.
Ціна рухається вище.
Здається, що налаштування очевидні.
Но есть одне питання, на яке більшість трейдерів не відповідають:
Що б сталося, якби я брав кожен сигнал?
Саме тут стає в пригоді Universal Signal Backtester від LuxAlgo.
Замість того щоб вручну перевіряти стратегію від угоди до угоди, індикатор дає змогу симулювати різні сигнали входу прямо на графіку й подивитися, як вони працювали за різних умов тейк-профіту, стоп-лосу та торгових витрат.
Стратегія може виглядати бездоганно на денних свічках і все одно вилетіти в реальному часі.
Чому?
Денні дані згладжують внутрішньоденні хвости та фальшиві пробої, проти яких ваш бота ніколи не тестували.
CG backtests тестує DCA, Grid і Rebalance-ботів на даних 1-хв OHLCV — без жодних “шорткатів”.
Перевірте стрес-тестом вашу...
#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting
Чому?
Денні дані згладжують внутрішньоденні хвости та фальшиві пробої, проти яких ваш бота ніколи не тестували.
CG backtests тестує DCA, Grid і Rebalance-ботів на даних 1-хв OHLCV — без жодних “шорткатів”.
Перевірте стрес-тестом вашу...
#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting
Ми вважаємо, що крипта має відчуватися менше як казино.
А більше як добре протестована система для сталого зростання.
Ось чому існує CryptoGates:
→ Створюйте стратегії — не вгадуйте їх
→ Тестуйте на реальних історичних даних — не припускайте
→ Прогнозуйте & оптимізуйте — не сподівайтеся
→ Автоматизуйте з дисципліною — не реагуйте
Заробляйте без стресу.
Беріть участь без одержимості.
Зростайте без азарту.
Без реєстрації. Без кредитної картки. Просто створюйте.👇
$BTC $BNB #Backtesting
А більше як добре протестована система для сталого зростання.
Ось чому існує CryptoGates:
→ Створюйте стратегії — не вгадуйте їх
→ Тестуйте на реальних історичних даних — не припускайте
→ Прогнозуйте & оптимізуйте — не сподівайтеся
→ Автоматизуйте з дисципліною — не реагуйте
Заробляйте без стресу.
Беріть участь без одержимості.
Зростайте без азарту.
Без реєстрації. Без кредитної картки. Просто створюйте.👇
$BTC $BNB #Backtesting
Я мав іншу #Breakeven en $XRP
Ціна відреагувала на мою точку входу, дійшло до того, що я був у межах #ROI +30%, але я не досягнув своєї цілі #ROI +60%
Для мене це не погані новини, я все ще перебуваю в процесі #Backtesting
Мої входи були влучними! Мені лише потрібно краще скоригувати свою точку для фіксації прибутку...
Можливо, наступного разу спробую з більш великим входом або з трохи більшим кредитним плечем.
#BreakEvenIsProfit
Ціна відреагувала на мою точку входу, дійшло до того, що я був у межах #ROI +30%, але я не досягнув своєї цілі #ROI +60%
Для мене це не погані новини, я все ще перебуваю в процесі #Backtesting
Мої входи були влучними! Мені лише потрібно краще скоригувати свою точку для фіксації прибутку...
Можливо, наступного разу спробую з більш великим входом або з трохи більшим кредитним плечем.
#BreakEvenIsProfit
higher returns
100%
lower drawdown
0%
simpler logic
0%
1 Голосів • Голосування закрито
🚀 Чи це остаточний індикатор? VWAP + Фібоначчі
Я провів бектестинг для цього індикатора, і це справжня знахідка для розуміння цінової структури.
📊 Він працює, проекціюючи смуги, основані на послідовностях Фібоначчі, на базову лінію VWAP. На відміну від звичайних смуг Боллінджера, ці смуги діють як магніти: коли обсяг штовхає ціну до червоних або зелених екстремальних зон, індикатор візуально показує нам дисбаланс, спрощуючи читання пропозиції та попиту без перевантаження графіка.
#TradingAlgoritmico #TechnicalAnalysisBTC #VWAP #Backtesting
$BTC $SOL $BNB
Я провів бектестинг для цього індикатора, і це справжня знахідка для розуміння цінової структури.
📊 Він працює, проекціюючи смуги, основані на послідовностях Фібоначчі, на базову лінію VWAP. На відміну від звичайних смуг Боллінджера, ці смуги діють як магніти: коли обсяг штовхає ціну до червоних або зелених екстремальних зон, індикатор візуально показує нам дисбаланс, спрощуючи читання пропозиції та попиту без перевантаження графіка.
#TradingAlgoritmico #TechnicalAnalysisBTC #VWAP #Backtesting
$BTC $SOL $BNB
Мій бот дає точні сигнали, усе запрограмовано на #python
Зараз короткий шорт на $ETH , і вище ще мій інший бот Spot grid з $SOL
Хочеш, щоб я надав результати #Backtesting ? Дай мені чайові $2 долари, і я надішлю більше інформації.
Це лише $2 у USDC
Зараз короткий шорт на $ETH , і вище ще мій інший бот Spot grid з $SOL
Хочеш, щоб я надав результати #Backtesting ? Дай мені чайові $2 долари, і я надішлю більше інформації.
Це лише $2 у USDC
📎Трейдинг — це не вгадування, а валідація👍
📊 Процес бек-тестування — це те, що відокремлює бетторів від стратегів.
Йдеться не лише про те, щоб знайти «магічний» індикатор, а про те, щоб піддати його випробуванню часом, щоб зрозуміти його ймовірність успіху. Якщо ти не знаєш цифри своєї стратегії в минулому, у тебе немає впевненості торгувати нею в сьогоденні.
#TradingTip #Backtesting #dataanalysis
$BTC $USDC $BNB
📊 Процес бек-тестування — це те, що відокремлює бетторів від стратегів.
Йдеться не лише про те, щоб знайти «магічний» індикатор, а про те, щоб піддати його випробуванню часом, щоб зрозуміти його ймовірність успіху. Якщо ти не знаєш цифри своєї стратегії в минулому, у тебе немає впевненості торгувати нею в сьогоденні.
#TradingTip #Backtesting #dataanalysis
$BTC $USDC $BNB
Увійдіть, щоб переглянути інший контент