backtesting

Я створюю програмне забезпечення для крипто-трейдерів: XTester Studio для дослідження стратегій і бек-тестингу, а також CopyTrader для трейдерів, які хочуть запропонувати копіювання угод своїй власній аудиторії.

Тут я розповідатиму про те, над чим працюю, експерименти, що стоять за цим, і рішення продукту на цьому шляху. Сюди входить те, як тестувати ідею стратегії, що може сказати бек-тест, і практична робота зі створення сервісу для копі-трейдингу.

Якщо ви досліджуєте стратегії або керуєте торговельною спільнотою, мені цікаво дізнатися, що найбільше забирає часу у вашому робочому процесі.

Мої проєкти: https://easytrading.pw

#Backtesting #CopyTrading

Це захоплення хвоста, а не дохід. Реалістично воно нічого не робить на спокійних ринках і платить під час різких розпродажів. Очікувати, що воно зароблятиме щомісяця, — це спосіб зійти з дистанції ще до того, як стратегія почне працювати.

Ось звідки це взялося.

Дві третини прибутку моєї стратегії припали на один рік. Це не перевага, це подія.

Заголовкове число було +134,12 USDT від коротких пробоїв. Потім я розбив це за роками.

2022 — рік краху LUNA та провалу FTX — дав 88,54 з цього. Якщо прибрати той рік, то за чотири роки трейдингу вийшло 45,59 USDT, більшість з них — з 2025.

Поки що 2026 рік іде рівно.

Частина публічного експерименту: 5 063 USDT до 1 000 000 USDT, кожен результат опублікований — включно з тими, через які мені може виглядати погано.

Запуск на $BTC $LTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

ЯК Я ЦЕ ПРОТЕСТУВАВ

У 2026 році інерцію було інвертовано. Очевидне виправлення: стежити за недавньою результативністю і перемикатися на протилежне правило, коли інерція перестає спрацьовувати.

Я перевірив це на шести різних інтервалах перегляду (lookback). Найкращий варіант повернув +1.783% за ребаланс проти +1.737% базового показника — різниця, яку неможливо відрізнити від шуму. Усі інші вікна були гіршими. Жодне не виправило 2026.

Причина проста: до того моменту, коли відстежувана результативність сигналізує, що режим змінився, ви вже понесли збитки, які цей сигнал і спричинили.

ЦИФРИ
Базовий: +1.737%/реб
Найкраще адаптивне правило: +1.783%/реб
Різниця: шум
Найкраще рішення для 2026: усе ще -0.66%

Адаптивні правила здаються відповіддю на зміну режиму. Зазвичай це лише повільніша версія тієї самої ставки — з тими вже оплаченими збитками за сигнал.

Частина публічного експерименту: 5,063 USDT до 1,000,000 USDT, кожен результат опубліковано — включно з тими, через які мені виглядає гірше.

Запуск на $SOL $BTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

ЯК Я ЦЕ ПРОВІВ

Типова торгівля в цій системі втрачає 1.535 USDT. Майже дві третини угод — програшні.

Втім, вона все одно прибуткова, бо переможці значно більші за програшних. Середня угода має позитивне значення, тоді як медіана явно негативна.

Також вона має протилежну форму до мартингейлу, який я тестував: він виграв у 96% випадків і все одно програв 519.83 USDT.

ЦИФРИ
Частка перемог: 35.6%
Медіанна угода: -1.535 USDT
Середня угода: +0.036 USDT
Усього, 3,209 угод: +116.29 USDT

Більшість часу програвати — терпимо. Один раз програти по-крупному — ні. Оцінюйте систему за розміром її збитків, ніколи — за тим, як часто вона виграє.

Частина публічного експерименту: 5,063 USDT до 1,000,000 USDT, кожен результат публікується — включно з тими, через які мені виглядає погано.

Запуск на $BTC $XRP $LTC

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

ЯК Я ЦЕ ПЕРЕВІРЯВ

Той самий всесвіт, те саме правило ранжування, той самий період утримання, п’ять різних років.

2024 і 2025 понесли на собі всю стратегію. 2026 — найгірший рік із п’яти: 25% прибутковості приблизно за дев’ять місяців.

Покупка найсильніших монет і шорт найслабших більше не працює цього року. Якщо зробити навпаки, це дало б +1,47% за перезбалансування за 69% частки виграшів.

ЦИФРИ
2022: +0.510%
2023: -0.323%
2024: +5.008%
2025: +3.900%
2026 YTD: -1.950%

Стратегія — це не факт про ринки, це факт про період. Хтось показує вам бекстест без розбивки по роках — він приховує роки, які не спрацювали.

Частина публічного експерименту: 5,063 USDT до 1,000,000 USDT, кожен результат опублікований — включно з тими, через які я виглядаю погано.

Запущено на $SOL $BTC $ETH

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

Якщо достатньо старанно шукати серед випадкових даних, завжди знайдеться переможець. А позамодельний тест — це єдине, що підкаже, чи ви знайшли перевагу, чи просто натрапили на шум у костюмі.

Ось звідки це взялося.

Моя «валідаційна» стратегія в бектесті дала +1.74 USDT, а потім втратила 208.72 USDT на даних, яких вона ніколи не бачила.

Я переглянув 40 символів і знайшов три, які виглядали прибутковими. Я назвав їх «валідаційними» та запустив у роботу.

Потім я перевірив ті самі точні налаштування на 751 дні історії цін, до яких пошук жодного разу не торкався. Усі три обернулися назад. Не незначно — повністю.

Три ті, що вціліли, з сорока — приблизно те, що дає чиста випадковість у цьому розмірі вибірки.

Частина публічного експерименту: 5,063 USDT до 1,000,000 USDT, кожен результат опубліковано — включно з тими, через які мені виходить виглядати погано.

Запуск на $BTC $ETH $BNB

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

🚨 $AI МОДЕЛІ УСУВАЮТЬ ОПЕРЕЖАЛЬНИЙ КРЕН ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТИТУЦІЙНИХ ДАНИХ «ЧАСОВОЇ МАШИНИ» ДЛЯ ПОШУКУ 🧠

Exa запустила Snapshot — індексує понад 400 мільярдів історичних вебсторінок за 20 років, щоб усунути критичний інституційний недолік: оперeжальний крен у оцінюванні даних.

💡 Алгоритмічні торгові моделі та протоколи фінансового бектестингу тепер можуть фіксувати параметри пошуку на точних історичних часових мітках, гарантуючи, що моделі аналізують лише інформацію, доступну на момент виконання, без підглядання в майбутні відповіді. 🔍

Хоча поточний рівень доступу обмежує загальні запити вікном перегляду на п’ять місяців, читання вебу на момент часу — це структурний крок уперед для кількісних досліджень і точності агентних рішень. 📊 💬 Чи переосмислить цілісність часових даних те, як інституційні кількісні моделі бектестують налаштування ринкової структури? 👇

⚠️ Не є фінансовою порадою. Завжди керуйте своїми ризиками. 🛡️

🏷️ #AI #Backtesting #Crypto #QuantitativeAnalysis

⚡ 📊

Стратегія не є «перевіреною», бо вона спрацювала три рази цього тижня. 🧪

Це не впевненість. Це маленька вибірка з великим его.

Перш ніж ризикувати реальними грошима, зробіть бек-тест ідеї на минулих графіках.

Приклад:
Ваше правило — торгувати пробій лише тоді, коли ціна закривається вище опору, ретестить його та утримується.

Не гортайте, доки не знайдете один гарний переможний варіант. Перегляньте щонайменше 30 подібних сетапів і зафіксуйте кожен:

• Тригер входу
• Розташування стопа
• Правило цілі або виходу
• Результат у R
• Яка була ринкова умова: тренд чи діапазон?

Чому це важливо?

Тому що сетап може виглядати чудово в сильному тренді, але неодноразово провалюватися в «шумних» умовах. Бек-тест показує, де ваша стратегія працює, де їй складно, і чи ваші правила насправді чіткі.

Практичне правило: щоразу тестуйте абсолютно ті самі правила. Якщо ви змінюєте вхід, стоп або ціль посередині перегляду, ви не тестуєте стратегію — ви збираєте скріншоти. ⚠️

Бек-тест не може передбачити наступну угоду. Але він може замінити «мені здається, що це працює» доказами.

Тестуйте спочатку. Ризикуйте потім. 🎯

Ви колись відстежували стратегію понад 30 попередніх сетапів? 👇

#Backtesting #CryptoTrading #TradingEducation #RiskManagement

Та сама стратегія. Та та сама пара. Ті самі п’ять угод, у ті самі дні. Дві біржі, відстань у 14 пунктів.

Золотий хрест, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, 2020-03-25 до сьогодні; кожна площадка стягувала власне нарахування settled funding.

Binance: −16% — сплачено $9,888 funding
Bybit: −29% — сплачено $9,641 funding

Уходи й виходи ідентичні. Ті самі дати сигналів, усі 5. І рахунки за funding відрізняються лише на кілька сотень доларів — тож це не пояснення.

Різниця — в свічках. Кожна біржа друкує свою власну ціну, і правило, яке каже «закриття вище 200 SMA», на кожній біржі дає трохи інше закриття. Та сама умова, різні котирування, різні виконання — і в підсумку 14 пунктів відхилення.

Це означає, що бек-тест є реальним лише настільки, наскільки реальна площадка, на якій його запускали. Якщо ви тестували на даних однієї біржі й торгували на іншій, ви тестували стратегію, яку не впроваджували.

Це також встановлює «підлогу» точності. Якщо два чесні джерела даних не погоджуються на 14 пунктів за однаковими правилами, жоден результат бек-тесту не точний до десяткового знака, і той, хто називає вам цифру «до копійки», продає вам щось.

Обирайте ту біржу, на якій ви реально торгуєте 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Binance #Bybit #Backtesting

0,1% торгових витрат для цієї стратегії 486 пунктів.

Перетин 9/21 EMA на BTCUSDT perp, 4-годинні свічки, 1x, з 2019-10-23 до сьогодні. 318 угод. Стратегія ніколи не змінюється — змінюється лише те, скільки коштує кожна угода.

Жодних витрат: +574%
5 б.п. з боку: +256%
10 б.п. з боку: +88%

10 б.п. — це 0,1%. Це приблизно те, що ти реально платиш як тейкер, коли враховано спред і прослизання, і тоді блискучий бектест перетворюється на звичайний.

Причина, чому це так боляче, — 318 угод. Вартість нараховується за кожну угоду, тож вона масштабується разом із активністю, тоді як твоя перевага не масштабується. Повільна стратегія може ігнорувати комісії. Стратегія, яка торгує кожні кілька днів, не може — вона платить оренду 318 разів.

Ось чому найпоширеніша помилка бектестингу — це не поганий індикатор. Це нуль у боксі комісій. Кожна високочастотна стратегія виглядає геніальною при 0 bps.

Якщо твій бектестер не нараховує комісію та прослизання з кожного боку, він не тестує твою стратегію. Він тестує фантазійний варіант, який торгує безкоштовно.

Заряджай собі те, що бере твоя біржа 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingFees #Backtesting

Та саме правило. Три годинники. Розрив у 1,301 пункт.

Перетин 9/21 EMA, 3x long BTCUSDT perp, реальне фінансування Binance, те саме вікно на всіх трьох, щоб ніхто не отримав переваги.

4 години: +50% — 318 угод, максимальна просадка 98%
День: +1,351% — 46 угод, максимальна просадка 96%
Тиждень: +508% — 7 угод, максимальна просадка 91%

Ніхто не обирав таймфрейм просто так. Ти вибрав той, на якому відкрився твій графік.

Версія на 4 години торгує 318 разів і майже все це віддає назад — кожне перетинання коштує комісії, проскальзування та фінансування, і на швидкому годиннику більшість перетинань — це шум. Тижнева версія робить 7 угод за 41 рік і зберігає більше з того, що заробляє.

Незручне читання: якщо стратегія працює лише на одному таймфреймі, працює не стратегія, а таймфрейм. Справжня перевага деградує плавно, коли змінюєш «клітку часу». Тут — не так: вона розгойдується на 1,301 пункт.

Перед тим як довіряти бектесту, прогонь його на таймфреймі по обидва боки від того, який тобі подобається.

Зміни годинник і подивись, що переживе 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingStrategy #Backtesting

Ми вважаємо, що крипта має відчуватися менше як казино.
А більше як добре протестована система для сталого зростання.
Ось чому існує CryptoGates:

→ Створюйте стратегії — не вгадуйте їх
→ Тестуйте на реальних історичних даних — не припускайте
→ Прогнозуйте & оптимізуйте — не сподівайтеся
→ Автоматизуйте з дисципліною — не реагуйте

Заробляйте без стресу.
Беріть участь без одержимості.
Зростайте без азарту.

Без реєстрації. Без кредитної картки. Просто створюйте.👇
$BTC $BNB #Backtesting

Мій власний бектестер каже, що моя стратегія програла тому, щоб нічого не робити.

Золотий хрест, SMA 50/200, BTCUSDT perp з 1x, 2019-09-08 до сьогодні. Порівняно з купівлею та утриманням за те саме вікно.

Купівля та утримання: +651%, максимальна просадка 77%
Золотий хрест: +202%, максимальна просадка 70%

Шість угод за сім років, щоб зрештою опинитися на $44,954 позаду людини, яка купила один раз і вийшла з ринку.

Я публікую це, бо таке порівняння майже ніхто не робить, і це єдине, що вирішує, чи стратегія взагалі щось варта. Стратегія не змагається з нулем. Вона змагається з тим, що ти зробив би в будь-якому разі.

Де вона окупає себе, якщо окупає: просадка. Утримання означало спостерігати, як 77% просто зникають, і не продавати. Найгірший відрізок стратегії — 70% — краще, але недостатньо, щоб виправдати шість рішень і шість років уваги.

Це реальний результат з мого власного інструмента, і він каже, що стратегія недостатньо хороша. Бектестер, який може лише підлещувати, — це іграшка.

Порівняй свою з купівлею та утриманням, перш ніж торгувати нею 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Backtesting #TradingStrategy

Ваш торговий сигнал реально працює чи просто добре виглядає на графіку?
Універсальний бектестер сигналів від LuxAlgo дає змогу протестувати сигнали, комбінації TP/SL, торгові витрати, ринкові сесії та показники ефективності — перш ніж наражати реальні гроші на ризик.
Я розклав це для початківців 👇
Мета не в тому, щоб знайти «ідеальну» стратегію. Йдеться про те, щоб з’ясувати, як стратегія поводиться, коли ви справді її тестуєте.
📖 Прочитайте повну статтю here.
#trading #cryptotrading #Backtesting #TechnicalAnalysis #RiskManagement

Стратегія може виглядати бездоганно на денних свічках і все одно вилетіти в реальному часі.
Чому?

Денні дані згладжують внутрішньоденні хвости та фальшиві пробої, проти яких ваш бота ніколи не тестували.

CG backtests тестує DCA, Grid і Rebalance-ботів на даних 1-хв OHLCV — без жодних “шорткатів”.

Перевірте стрес-тестом вашу...

#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting