platva

Шорт после пампа: механическая стратегия на 5 лет данных Binance Futures
Памп-монеты (+60–100% за 24 часа) почти всегда частично откатываются. Это не прогноз, а статистика: я прогнал стратегию через полную историю Binance USDT-M Futures — 831 монету, включая 302 уже делистнутые, с 2021 по 2026 год — и получил устойчивый, воспроизводимый эффект.
Логика входа
Триггер: монета выросла на 60–100% за 24 часа при объёме от $5M. Рост выше 100% на момент сканирования пропускается — это обычно означает, что вход уже пропущен, и статистика по таким монетам хуже.
Лестница вместо одной точки входа. Позиция набирается в 4 захода с весами 1:1:2:3, по мере роста цены дальше:
нога 1 — по рынку (14% от полного объёма);
нога 2 — лимитка на +12% от входа;
нога 3 — лимитка на +17%;
нога 4 — лимитка на +22%.
Тейк-профит — автоматически на −12% от средней цены всей набранной позиции, пересчитывается после каждой доливки.
Стоп — фиксированный, биржевым ордером STOP_MARKET (не программным), чтобы позиция закрылась даже если бот или интернет отвалятся.
Статистика по 1064 сделкам:
Бэктест на 4-часовых барах, 2021–2026, без каких-либо дополнительных фильтров по открытому интересу или фандингу:
средний результат сделки: +$17.6 (95% доверительный интервал примерно $13–22);
винрейт 94%, в стоп улетает только 5.9% входов;
эффект стабилен во всех 5 проверенных временных окнах за 5 лет — не завязан на один рыночный режим;
при 3 одновременных позициях по $70 маржи на депозите $2000 — около 179 сделок в год и +$3116/год.
Почему это работает?
После резкого пампа часть покупателей фиксирует прибыль, а часть входа было чисто импульсным, без устойчивого спроса. Лестница входа не пытается поймать вершину — она усредняется по ходу роста, поэтому не режется на первом же продолжении движения вверх, а стоп ограничивает убыток, если импульс не выдохнется вообще.
Важно
Это не гарантия и не финансовый совет — цифры получены на исторических данных, реальное исполнение стопов на низколиквидных монетах может отличаться от бэктеста за счёт проскальзывания.
Для удобства это все автоматизировано, чтобы постоянно не следить.
Так есть ручной калькулятор, сами зашли по росту и калькулятор выдает куда что поставить.
Бэктест делали на все возможные исходы. Разбирали конкретно каждую монету. Ее поведение после роста.
Можете тестировать

Разорившийся в июле хедж фонд Situational Awareness снова дегенит по крупному
Вчера, 17 сентября «некто» (wall street указывает пальцем на героя) заплатил $100М премии по колл опционам на 2 октября:
Было куплено:
Micron - 1 млн акций со страйком 1000 (премия $44М)
Sandisk - 420к акций со страйком 1600 (премия $41М)
Intel - 2 млн акций со страйком 115 (премия $7,3М)
MRVL - 350к акций со страйком 250 (премия $3,85М)
Фактически, за $100М - выстроен лонг на $2B.
Из-за близкого исполнения этих опционов (через 15 дней) - у Лео высокая точка безубытка:
Прибыль получается, только если на вечер 2 октября:
Micron стоит 1044$ и выше, Sandisk 1697$, Intel 118,65$, MRVL 261$.
При ценах ниже - денежные средства за опционы уходят в зрительный зал (Кэну Гриффину из citadel)
У Micron как раз в конце сентября будет отчетность, и герой сделки думает, что на этом - пропапмится весь сектор.
В твиттере вопрошают - если в июле фонд потерял $35B, то в случае неудачи - как объяснить это желание фонда спалить еще $100М на опционы за 15 дней?