Для обеспечения лучшей торговой среды и предотвращения вредоносной торговой деятельности на Binance Futures установлены следующие количественные правила торговли.
1. Определения
Количественные правила торговли включают набор правил, регулирующих нормальную торговлю на основе количественных показателей, которые в настоящее время включают в себя следующие:
Индикатор | Определение | Формула |
Коэффициент невыполнения (UFR) | Количество неисполненных ордеров в процентах от общего количества ордеров (UFR) | UFR = 1 - (количество исполненных ордеров, размещенных в течение предыдущего 10-минутного цикла / общее количество ордеров, размещенных в течение предыдущего 10-минутного цикла) |
Коэффициент отмены GTC (GCR) | Процент недействительных отмененных ордеров от всех ордеров GTC (действующих до отмены), где недействительный отмененный ордер — это ордер, размещенный менее чем за 2 секунды до его отмены | Количество недействительных отмененных ордеров/количество ордеров GTC |
Коэффициент истечения срока действия IOC и FOK (IFER) | Процент ордеров IOC (исполнить сразу или отменить) и FOK (исполнить или отменить) с истекшим сроком действия от всех ордеров IOC и FOK | Количество ордеров IOC и FOK с истекшим сроком действия/количество ордеров FOK и IOC |
Коэффициент пыли (DR) | Количество «пыльных» ордеров как процент от общего количества ордеров, где пыльный ордер — это ордер со стоимостью меньше порогового значения, которое варьируется в зависимости от различных торговых пар (на данный момент 50 долларов США) | Количество пыльных ордеров/количество ордеров |
Количество банов (BC) | Количество банов в течение 24 часов (*Скользящее окно) | Количество банов в течение 24 часов (*Скользящее окно) |
2. Пороги записи и бана
VIP 9
Освобождены от правил количественной торговли
VIP от 4 до 8
Обратите внимание, что текущая система зависит от торговой пары. В течение каждого 10-минутного цикла торговые пары с количеством ордеров выше порога записи будут запускать вычисление второго уровня (расчет порога бана), для определения необходимости наложения ограничений на торговые пары. На торговые пары, нарушающие порог бана, будут наложены ограничения (см. раздел «Ограничения» ниже).
Индикатор | Порог записи (на торговую пару) | Порог бана (на торговую пару) |
Коэффициент невыполнения (UFR) | Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000 | UFR ≥ 0,99 |
Коэффициент отмены GTC (GCR) | Количество ордеров GTC в цикле ≥ 5 000 | GCR ≥ 0,99 |
Коэффициент истечения срока действия IOC и FOK (IFER) | Количество ордеров FOK и IOC в цикле ≥ 5 000 | IFER ≥ 0,99 |
Коэффициент пыли (DR) | Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000 | DR ≥ 0,9 |
Количество банов (BC) | Количество банов в течение 24 часов (*Скользящее окно) | BC ≥ 10 (*Скользящее окно) |
Обычный пользователь, VIP от 1 до 3
Обратите внимание, что текущая система зависит от торговой пары. В течение каждого 10-минутного цикла торговые пары с количеством ордеров выше порога записи будут запускать вычисление второго уровня (расчет порога бана), для определения необходимости наложения ограничений на торговые пары. На торговые пары, нарушающие порог бана, будут наложены ограничения (см. раздел «Ограничения» ниже).
Для обычных пользователей до VIP 3 мы используем N в качестве веса в расчете порога, где «N» — количество торговых пар с открытыми ордерами в каждом 10-минутном цикле.
- Минимальное значение N равно 1
Индикатор | Порог записи | Порог бана |
Коэффициент невыполнения (UFR) | Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000/(1,2^(N-1)) | UFR ≥ 0,99 |
Коэффициент отмены GTC (GCR) | Количество ордеров GTC в цикле ≥ 5 000/(1.2^(N-1)) | GCR ≥ 0,99 |
Коэффициент истечения срока действия IOC и FOK (IFER) | Количество ордеров FOK и IOC в цикле ≥ 5 000/(1,2^(N-1)) | IFER ≥ 0,99 |
Коэффициент пыли (DR) | Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000/(1,2^(N-1)) | DR ≥ 0,9 |
Количество банов (BC) | Количество банов в течение 24 часов (*Скользящее окно) | BC ≥ 10 (*Скользящее окно) |
3. Ограничения
ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ 1 — нарушение правил по одной торговой паре
Пользователи, нарушающие количественные правила торговли, будут лишены возможности открывать или увеличивать позиции в течение 5 минут по той торговой паре, по которой были нарушены правила. Ограничение будет снято автоматически через 5 минут. Обратите внимание, что эти ограничения не запрещают пользователям размещать ордера типа «Сокращение позиции» или торговать другими торговыми парами, по которым не было нарушения правил.
ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ 2 — повторное нарушение
Пользователи, нарушившие количественные правила торговли 10 раз по одной и той же торговой паре в течение 24 часов, будут лишены возможности открывать или увеличивать позиции в течение следующих 2 часов по той торговой паре, по которой были нарушены правила. Ограничения будут сняты автоматически через 2 часа. Обратите внимание, что эти ограничения не запрещают пользователям размещать ордера типа «Сокращение позиции» или торговать другими торговыми парами, по которым не было нарушения правил.
ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ 3 — нарушение правил аккаунта
На аккаунты пользователей, у которых одновременно ограничена торговля по 10 (или более) торговым парам, будут наложены ограничения. Таким пользователям будет запрещено открывать или увеличивать позиции по ВСЕМ ТОРГОВЫМ ПАРАМ в течение следующих 2 часов. В течение этого периода пользователи могут размещать только ордера типа «Сокращение позиции». Ограничения будут сняты автоматически через 2 часа.
Пример 1. Пользователь нарушает количественные правила торговли для бессрочного контракта BTCUSDT
Пользователю будет запрещено открывать или увеличивать позиции в течение 5 минут по BTCUSDT. Это ограничение будет применяться только к паре BTCUSDT и будет снято автоматически через 5 минут. Пользователь все еще сможет разместить ордер «Сокращение позиции» для BTCUSDT, а также свободно торговать другими торговыми парами, по которым не было нарушения правил.
Пример 2. Повторные нарушения (≥ 10 раз в течение 24 часов) для бессрочного контракта BTCUSDT
В случае нарушения правила по BTCUSDT 10 (или более) раз, пользователю будет запрещено открывать или увеличивать позиции в течение следующих 2 часов по BTCUSDT. Ограничения будут сняты автоматически через 2 часа. Пользователь все еще сможет разместить ордер «Сокращение позиции» для BTCUSDT, а также свободно торговать другими торговыми парами, по которым правила не нарушались.
Важные примечания
- Вышеупомянутые количественные правила торговли вступили в силу 18 февраля 2022 года в 03:00 (МСК).
- Данные правила применяются только к фьючерсным контрактам USD-M.
- Статус ограничения в реальном времени можно найти через запрос: /fapi/v1/apiTradingStatus.
- Проверка записей и банов выполняется в конце каждого десятиминутного цикла для каждой торговой пары.
- Ордера, размещенные в предыдущих циклах, но заполненные в текущем цикле, не учитываются в качестве исполненных для текущего цикла в соответствии с правилом UFR.
- Например, если стоп-ордер был размещен в 9:15, но исполнился позднее, в 10:12, этот рыночный/лимитный ордер (производный от стоп-ордера) не будет учитываться в сумме исполненных ордеров для 10-минутного цикла 10:10 - 10:20 в соответствии с правилом UFR.
Часто задаваемые вопросы:
1. Какое сообщение об ошибке получит пользователь при нарушении количественных правил?
{
"code": -4400,
"msg": Futures Trading Quantitative Rules violated, only reduce Only order is allowed, please try again later. (Количественные правила торговли фьючерсами нарушены, разрешается только размещение ордеров типа «Сокращение позиции». Повторите попытку позже).
}
2. Как на Binance Futures рассчитывается число N?
N — количество торговых пар с открытыми ордерами (независимо от того, когда был выставлен ордер) в каждом 10-минутном цикле.
- Минимальное значение N равно 1
3. Учитываются ли ордера как открытые, если они исполняются/отменяются в течение цикла?
Нет. Открытый ордер — это, по сути, любой неисполненный/частично исполненный ордер.
4. Какие типы ордеров используются для расчета порога записи и бана?
Все ордера, успешно размещенные в рамках цикла, учитываются для порога записи и бана.
Обратите внимание, что расчет производится для каждой торговой пары.
5. В соответствии с UFR, если ордер был заполнен в предыдущем цикле, учитывается ли это при расчете UFR текущего цикла?
Только те ордера, что размещены и исполнены в рамках одного цикла, будут учитываться при расчете UFR текущего цикла.
*UFR = 1 - (количество исполненных ордеров, размещенных в течение предыдущего 10-минутного цикла / общее количество ордеров, размещенных в течение предыдущего 10-минутного цикла)
6. Будут ли учитываться отклоненные ордера и ордера типа «Сокращение позиции» при расчете?
Отклоненные ордера не будут учитываться при расчете, но будут учитываться ордера типа «Сокращение позиции».
7. Если у пользователя есть открытые ордера для более чем 50 пар, значит ли это, что пользователь всегда будет забанен?
Нет. Пока все показатели (UFR, GCR, IFER, DR) находятся в пределах порогового значения, пользователь может свободно торговать.
8. Начинается ли 10-минутный цикл после того, как пользователь размещает первый ордер, или существует фиксированное временное окно?
Каждый 10-минутный цикл имеет фиксированное временное окно, т.е. 00~10, 10~20, 20~30, 30~40, 40~50, 50~00.
9. Будут ли пользователи заблокированы сразу после нарушения порога бана?
Пользователи, нарушающие порог бана, будут забанены немедленно или в конце 10-минутного цикла. Временной промежуток между нарушением и баном не гарантируется.