Количественные правила
Часто задаваемые вопросы:
Количественные правила
Для создания более комфортной торговой среды для пользователей и предотвращения вредоносной торговой деятельности на Binance Futures установлены количественные правила торговли, которые приведены ниже.
1. Определения
Количественные правила — это набор принципов, регулирующих основную торговлю на основе перечисленных ниже количественных показателей.
Индикатор | Определение | Формула |
Коэффициент невыполнения (UFR) | Неисполненные ордера как доля от всех ордеров. | UFR = 1 – (количество базового актива по исполненным ордерам, размещенным в течение предыдущего 10-минутного цикла / общее количество базового актива по ордерам, размещенным в течение предыдущего 10-минутного цикла) |
Коэффициент ордеров «действителен до отмены» (GCR) | Процент недействительных отмененных ордеров от всех ордеров GTC (действительных до отмены), где недействительный отмененный ордер — это ордер, размещенный менее чем за 5 секунды до его отмены. | Количество недействительных отмененных ордеров/количество ордеров GTC |
Коэффициент истечения срока действия ордеров IOC (исполнить сразу или отменить) и FOK (исполнить или отменить) (IFER) | Процент ордеров IOC (исполнить сразу или отменить) и FOK (исполнить или отменить) с истекшим сроком действия от всех ордеров IOC и FOK. | Количество ордеров IOC и FOK с истекшим сроком действия/количество ордеров FOK и IOC |
Коэффициент пыли (DR) | Количество «пыльных» ордеров как процент от общего количества ордеров, где «пыльный» ордер — это ордер со стоимостью меньше порогового значения, которое зависит от токена (на данный момент — 50 долларов США). | Количество «пыльных» ордеров/количество ордеров |
Количество банов (BC) | Количество банов в течение 24 часов (* рассчитывается по скользящему принципу). | Количество банов в течение 24 часов (* рассчитывается по скользящему принципу) |
2. Пороги записи и бана
VIP 9
Количественные правила не применяются.
VIP от 4 до 8
Обратите внимание, что текущая система основана на конкретных торговых парах. В течение каждого 10-минутного цикла для торговых пар с количеством ордеров выше порога записи запускается расчет второго уровня (расчет порога бана), чтобы определить, следует ли вводить ограничения для этой пары. На торговые пары, нарушающие порог бана, накладываются ограничения (см. раздел «Ограничения» ниже).
Индикатор | Порог записи (на торговую пару) | Порог бана (на торговую пару) |
Коэффициент невыполнения (UFR) | Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000 | UFR ≥ 0,99 |
Коэффициент GTC (GCR) | Количество ордеров GTC в цикле ≥ 5 000 | GCR ≥ 0,99 |
Коэффициент истечения срока действия IOC и FOK (IFER) | Количество ордеров FOK и IOC в цикле ≥ 5 000 | IFER ≥ 0,99 |
Коэффициент пыли (DR) | Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000 | DR ≥ 0,9 |
Количество банов (BC) | Количество банов в течение 24 часов (* рассчитывается по скользящему принципу). | BC ≥ 10 (* рассчитывается по скользящему принципу) |
Обычный пользователь и VIP от 1 до 3
Обратите внимание, что текущая система основана на конкретных торговых парах. В течение каждого 10-минутного цикла для торговых пар с количеством ордеров выше порога записи запускается расчет второго уровня (расчет порога бана), чтобы определить, следует ли вводить ограничения для этой пары. На торговые пары, нарушающие порог бана, накладываются ограничения (см. раздел «Ограничения» ниже).
Для обычных пользователей и пользователей уровня VIP от 1 до 3 мы используем при расчете порога вес N — количество торговых пар с открытыми ордерами в каждом 10-минутном цикле.
- Минимальное значение N равно 1
Индикатор | Порог записи | Порог бана |
Коэффициент невыполнения (UFR) | Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000/(1,2^(N-1)) | UFR ≥ 0,99 |
Коэффициент GTC (GCR) | Количество ордеров GTC в цикле ≥ 5 000/(1.2^(N-1)) | GCR ≥ 0,99 |
Коэффициент истечения срока действия IOC и FOK (IFER) | Количество ордеров FOK и IOC в цикле ≥ 5 000/(1,2^(N-1)) | IFER ≥ 0,99 |
Коэффициент пыли (DR) | Количество всех ордеров в цикле ≥ 10 000/(1,2^(N-1)) | DR ≥ 0,9 |
Количество банов (BC) | Количество банов в течение 24 часов (* рассчитывается по скользящему принципу) | BC ≥ 10 (* рассчитывается по скользящему принципу) |
3. Ограничения
ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ 1 — нарушение правил по одной торговой паре
Пользователи, нарушающие количественные правила, лишаются возможности открывать или увеличивать позиции в течение 5 минут по той торговой паре, по которой возникло нарушение. Ограничение будет снято автоматически через 5 минут. Обратите внимание, что эти ограничения не запрещают пользователям размещать ордера типа «только сокращение» или торговать другими торговыми парами, по которым не было нарушений.
ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ 2 — повторные нарушения
Пользователи, нарушившие количественные правила 10 раз по одной торговой паре в течение 24 часов, лишаются возможности открывать или увеличивать позиции по этой паре в течение следующих 2 часов. Ограничения будут сняты автоматически через 2 часа. Обратите внимание, что эти ограничения не запрещают пользователям размещать ордера типа «только сокращение» или торговать другими торговыми парами, по которым не было нарушений.
ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ 3 — нарушение правил аккаунта
На аккаунты пользователей, у которых одновременно ограничена торговля по 10 (или более) торговым парам, накладываются ограничения. Таким пользователям будет запрещено открывать или увеличивать позиции по всем торговым парам в течение следующих 2 часов. В течение этого периода пользователи могут размещать только ордера типа «только сокращение». Ограничения будут сняты автоматически через 2 часа.
Пример 1. Пользователь нарушает количественные правила для бессрочного контракта BTC/USDT
Пользователю будет запрещено открывать или увеличивать позиции по BTC/USDT в течение 5 минут. Это ограничение применяется только к паре BTC/USDT и автоматически снимается через 5 минут. При этом пользователь сможет размещать ордера «только сокращение» в паре BTC/USDT, а также свободно торговать другими торговыми парами, по которым не было нарушения правил.
Пример 2. Повторные нарушения (≥ 10 раз в течение 24 часов) для бессрочного контракта BTC/USDT
В случае нарушения правил по BTC/USDT 10 (или более) раз пользователю будет запрещено открывать или увеличивать позиции по паре BTC/USDT в течение следующих 2 часов. Ограничения будут сняты автоматически через 2 часа. При этом пользователь сможет размещать ордера «только сокращение» в паре BTC/USDT, а также свободно торговать другими торговыми парами, по которым не было нарушения правил.
Важные примечания
- Вышеупомянутые количественные правила вступили в силу 18 февраля 2022 года в 03:00 ч (МСК).
- Они применяются только к фьючерсным контрактам USDⓈ-M.
- Текущий статус ограничений можно проверить с помощью запроса /fapi/v1/apiTradingStatus.
- Проверка записей и банов выполняется в конце каждого десятиминутного цикла для каждой торговой пары.
- Ордера, размещенные в предыдущих циклах, но заполненные в текущем цикле, не учитываются в качестве исполненных для текущего цикла в соответствии с правилом UFR.
- Например, если пользователь в 9:15 размещает стоп-ордер, который исполняется в 10:12, этот рыночный/лимитный ордер (производный от стоп-ордера) не учитывается в сумме исполненных ордеров в соответствии с правилом UFR 10-минутного цикла 10:10–10:20.
1. Какое сообщение об ошибке получит пользователь при нарушении количественных правил?
{
"code": -4400,
"msg": Futures Trading Quantitative Rules violated, only reduce Only order is allowed, please try again later. (Количественные правила торговли фьючерсами нарушены, разрешается только размещение ордеров типа «Сокращение позиции». Повторите попытку позже).
}
2. Как рассчитывается N?
N представляет количество торговых пар с открытыми ордерами (независимо от того, когда был выставлен ордер) в каждом 10-минутном цикле.
- Минимальное значение N равно 1
3. Учитывается ли ордер как открытый, если он был исполнен/отменен в течение цикла?
Нет. Открытый ордер — это, по сути, любой неисполненный/частично исполненный ордер.
4. Какие типы ордеров используются для расчета порога записи и бана?
Все ордера, успешно размещенные в рамках цикла, учитываются для порога записи и бана.
Обратите внимание, что расчет производится для каждой торговой пары.
5. Если ордер был заполнен в предыдущем цикле, учитывается ли он при расчете UFR текущего цикла?
При расчете UFR текущего цикла учитываются только те ордера, которые были размещены и исполнены в рамках одного цикла.
* UFR = 1 – (количество исполненных ордеров, размещенных в течение предыдущего 10-минутного цикла / общее количество ордеров, размещенных в течение предыдущего 10-минутного цикла)
6. Учитываются ли при расчете отклоненные ордера и ордера типа «только сокращение»?
Отклоненные ордера при расчете не учитываются, но зато учитываются ордера типа «только сокращение».
7. Если у пользователя есть открытые ордера для более чем 50 пар, значит ли это, что пользователь всегда будет забанен?
Необязательно. Пока все показатели (UFR, GCR, IFER и DR) находятся в пределах пороговых значений, пользователь может свободно торговать.
8. Начинается ли 10-минутный цикл после того, как пользователь размещает первый ордер, или существует фиксированное временное окно?
У каждого 10-минутного цикла есть фиксированное временное окно, т. е. 00:00–00:10, 00:10–00:20, 00:20–00:30, 00:30–00:40, 00:40–00:50, 00:50–01:00.
9. Блокируется ли пользователь сразу после нарушения порога бана?
Пользователь, нарушивший порог бана, блокируется немедленно или в конце 10-минутного цикла. Временной промежуток между нарушением и баном не фиксирован.