Benefuture Expert - BFE

Операционные ошибки, которые приводят к банкротству, ошибочный размер позиции или размер руки — это номер 1. Запишите этот мантру на стене и практикуйте каждый день: никогда не рискуйте более чем 3% вашего общего капитала в одной позиции. Этот процент будет считаться агрессивным для большинства текстов по техническому анализу. Авторы рекомендуют 2%, 1% и даже 0.5%! Так что не сомневайтесь, что 3% — это предел. Если вы уйдете от этого мантра, вы обанкротитесь менее чем за год, можете поверить! Если вы уже делаете это более года и не обанкротились, вы вкладываете свои деньги в фиксированный доход. Причина низких процентов в том, что статистика показывает, что достаточно одной ошибочной сделки с большой рукой, чтобы вы обанкротились, даже если у вас были успехи в других 99. Если рука составляет 50% и вы проигрываете, с оставшимися 50% вам нужно получить прибыль в 100%, чтобы ваш капитал вернулся к начальному значению. У вас не будет ни спокойствия, ни времени, чтобы сделать эту операцию восстановления рационально. Вы включите режим игрока в казино, будете рисковать еще больше и, возможно, даже продадите свои другие активы или возьмете кредиты, чтобы доказать себе и своей семье, что вы способны. Иными словами, вы будете чувствовать себя ужасно. Если бы вместо 50% вы вложили, скажем, 2%, вы бы сохранили 98% капитала. Достаточно было бы получить рост в 2,04%, чтобы вернуть потерянные 2%. Если бы рука была 3%, с ростом в 3,1% вы были бы снова в игре! С 20% вам уже нужен рост в 25%! Как бы вы ни сомневались, что падение на 50% может произойти, вопрос не в том, может ли это произойти, а в том, когда это произойдет. Исследователи уже показали, что если вы подбросите монету вверх 1000 раз, последовательности из 10 орлов или 10 решек подряд редки, но происходят. А что сказать о рынке криптовалют, где статистика не только пытается нас подвести? Важно: нет смысла открывать 25 позиций по 2% в сильно коррелированных монетах, вы все равно обанкротитесь, так что прочитайте мои посты о корреляции. Приветствую!

Снова о стоп-лоссе. У каждого есть своя история. Если не использовать, получишь шорт. Если использовать, шорт меньше, но все равно получаешь по шапке, и, в зависимости от частоты срабатывания твоего стопа, твой капитал может быть разрушен за считанные часы. Даже используя сложную статистику, ты не сможешь избежать ботов, ищущих ликвидность с их убийственными хвостами, разве что будешь работать с тихими, но малорентабельными токенами, такими как Биткойн. Каков же секрет? Используй стоп только в случае катастрофы, типа хакерской атаки на крупнейшую биржу в мире, когда все позиции падают одновременно. Для дневной торговли технической литературы предостаточно с примерами, показывающими, что банкротство не связано с отсутствием стопа (кстати, плохо настроенный стоп может тебя подвести вместо того, чтобы защитить). Ошибки другие, такие как размер позиции, чрезмерное кредитное плечо, работа вне идеального таймфрейма, вход в неудачный момент, даже в правильном таймфрейме, и так далее. О этих ошибках я сделаю отдельные посты. Приветствую!

Что касается коррелирующих позиций, каждое число в скобках представляет собой силу корреляции LUMIA с другими токенами за последние 30 дней. Чем ближе к 1, тем более идентичны поведения на графике. Отрицательные значения, близкие к -1, указывают на то, что пока LUMIA растёт, другой токен падает. Этот простой математический инструмент помогает избежать открытия 10 идентичных позиций, полагая, что вы диверсифицируете риск. Лучше выбрать токен с наилучшим сетапом и заблокировать остальные коррелированные. Используйте инструмент ИИ, чтобы скачать данные о дневных свечах за последние 30 дней на ваш компьютер и рассчитать корреляцию. Забудьте о ручной работе по копированию с сайта и вставке в таблицу. Binance предоставляет эти данные через публичное API. Инструмент ИИ загружает эти данные напрямую из API с помощью скрипта Python за менее чем 1 минуту. Не открывайте новые позиции, если корреляция превышает 0.75. Будучи более консервативным, 0.60, но тогда вы можете случайно заблокировать хорошие кандидаты. Лучше всего иметь бота, который делает это автоматически для всех токенов за считанные секунды. Приветствую!

Рынок шортов немного тормозит, по крайней мере для меня. Это была самая крупная рыба, которую я поймал сегодня, торгуя с кредитным плечом 3x. Хорошая новость в том, что эта монета UB хорошо колеблется, так что мой алгоритм ловит её сверху каждый раз.

Это мой самый важный пост. В статистическом анализе 533 токенов за 1000 дней данных на дневном графике, я пришёл к выводу, что максимальное отклонение цены от средней (например, EMA20) для подавляющего большинства токенов обычно составляет от 1 до 2 ATR. Поскольку ATR обычно представляет собой от 5% (спокойные токены, такие как BTC) до 20% (волатильные токены) от текущей цены, то операционный диапазон прибыли составляет от 5% до 10% для спокойных токенов и от 20% до 40% для агрессивных токенов. Эта информация стоит золота, потому что, в то время как она позволяет определить ваш потенциал прибыли, она также указывает на аномальные ситуации, которых следует избегать. Например, если отклонение цены превышает 2 ATR от средней, это указывает на что-то ненормальное, как сжатие, памп и дамп, или хайп по недавним новостям. В таких случаях стоит входить только если вы готовы к огромным рискам. Изучите больше о ATR и затем узнайте, как получить его значение здесь, на графиках Binance. Приветствую.

Убегайте от коррелированных позиций. Если вы открываете 5 позиций, думая, что диверсифицируете свой портфель, но между ними существует сильная корреляция, на самом деле вы умножаете одну единственную ставку на 5! В моей среде я могу проверить корреляции заранее и войти. На изображении все позиции, выделенные на красном фоне, изначально были бы хороши для шорта. Но обратите внимание, что большинство из них было заблокировано уже открытыми ордерами, выделенными синим цветом. Алгоритм приоритизирует более благоприятные установки при открытии и отвергает избыточные ордера. Стоит автоматизировать вашу операцию. Приветствия.

Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, заполняя экран десятками индикаторов в попытке найти идеальный вход, создавая графики, которые больше похожи на панели управления космических кораблей. Что большинство не понимает, так это то, что они попадают в опасную ловушку коллинеарности или мультиколлинеарности, которая возникает, когда вы используете несколько различных осцилляторов, построенных именно на одних и тех же базовых данных о цене. Размещая RSI, MACD, Стохастик и CCI одновременно на одном графике, вы не получаете множественные независимые подтверждения того, что рынок изменит направление, а просто смотрите на одну и ту же математическую информацию, повторяющуюся немного разными способами. Это наложение создает ложное чувство уверенности, поскольку инвестор видит, как все индикаторы мигают одинаковым сигналом на покупку или продажу, и слепо верит, что нашел гарантированную операцию с высокой вероятностью. На самом деле, коллинеарность предоставляет лишь избыточную информацию и иллюзорный консенсус, который может перегрузить суждение и привести к катастрофическим решениям по размеру лота. Это все равно что рабочий стройки, направляющийся на объект, решает положить шесть одинаковых молотков в свой ящик инструментов. Приветствую!

Финансовый рынок по сути является настоящим психологическим полем битвы, и именно в моменты кризиса наш разум проявляет себя как наш главный враг. Когда волатильность взрывается, и графики стремительно обрушиваются, естественная реакция человека — не действовать хладнокровно и логично, а замереть. Это состояние паралича происходит потому, что наш мозг, затопленный страхом и болью от потерь, вступает в глубокий эмоциональный конфликт. Вместо того чтобы принять реальность ценового действия и реализовать план выхода, мы замираем. Мы начинаем надеяться, создавая ложные ожидания о том, что цена волшебным образом восстановится, и игнорируем явные сигналы опасности, просто потому что боль от признания ошибки психически невыносима.

Именно из-за этой человеческой эмоциональной уязвимости автоматизация торговых решений становится вашим главным конкурентным преимуществом. Механические системы и автоматизированные правила не испытывают страха, у них нет эго, чтобы быть задетым, и они не колеблются под давлением. Автоматизируя свои исполнения и правила управления рисками, вы передаете ответственность за действия машине, защищая свой капитал от собственного отчаяния. Автоматизация заставляет вас действовать на основе математической и объективной реальности рынка, а не того, что вы хотели бы, чтобы случилось. В моменты общего панического настроения, когда большая масса инвесторов застывает в неуверенности или принимает импульсивные и разрушительные решения, автоматизированная система выполнит заранее определенную стратегию с абсолютной точностью, сохраняя ваше финансовое и психическое здоровье в долгосрочной перспективе. Приветствую!

В моем последнем посте я упоминал, что любая искусственная интеллекция для обычных пользователей может собирать данные о сотнях токенов с Binance 24/7, анализировать их и принимать торговые решения для каждого из них менее чем за минуту, используя обычный компьютер или смартфон. И ты все еще будешь полагаться на свои глаза для ежедневного сканирования? Предполагаю, что нет. Просто попроси ИИ создать бота для тебя за меньше чем 5 минут. Ты можешь запускать бота на домашнем компьютере или использовать бесплатный сервер. Это простая часть. Сложная часть — это как направить ИИ так, чтобы робот имел твое лицо. Будет много попыток, прежде чем ты получишь стабильную и прибыльную версию, но результат того стоит. Рекомендую начать с записи на бумаге того, что ты считаешь идеальной и выполнимой сделкой, основываясь на своем опыте с некоторыми токенами. Запиши условия входа, развитие сделки и условия выхода, которые сработали. Затем попроси ИИ разработать алгоритм, способный автоматически обнаруживать эти оптимальные условия, пока ты спишь или работаешь. Например, если ты обычно входишь на дне и продаешь на вершине, что является первым мантрой, которую тебе учат (но это совсем не единственный способ торговли!), попроси ИИ автоматически определять, находится ли цена сейчас в низине. Если да, он должен совершить покупку до предела бюджета, который ты выделишь на эту операцию. И не забудь попросить ИИ продать, когда он обнаружит, что сформировалась вершина. ИИ определяет вершины и низины для сотен токенов за миллисекунды. Не ограничивайся одним токеном, если можешь торговать десятками одновременно. Приветствую.

Можно скачать данные о всех токенах Binance, как с рынка спот, так и с рынка фьючерсов в реальном времени, через публичные API данных биржи. Это значит, что на практике вы можете попросить любую ИИ скачать эти данные и запустить робота, который работает 24/7 вне Binance, но который может открывать и закрывать ордера, используя свой API подписки. Это дает вам огромный перевес, так как вы сможете скачать исторические данные сотен токенов, анализировать их и принимать торговые решения менее чем за 1 минуту. Главный вопрос, однако, не в доступности данных, а в том, что с ними делать. Я обещаю, что объясню, но не в одном посте.

Эти короткие сделки начались вчера вечером и закончились сегодня утром. Кредитное плечо x3, вход и выход в нужное время. Приветствия.

Когда выходить из операции? Ответ: когда цена достигнет самой очевидной референции, прежде чем снова развернется. Эта референция, как правило, является ближайшим пиком или впадиной, но ее трудно достичь, так как цене требуется много периодов, чтобы вернуться к значениям, через которые она уже прошла. Прежде всего, она ликвидирует значительную часть тех, кто ставил на благоприятное движение. Поэтому постарайтесь установить более скромную, но более надежную референцию. Одной из них может быть процентная волатильность (ATR% — соотношение между ATR и ценой) в момент входа. Вы можете умножить это соотношение на множитель, но не переусердствуйте. Вряд ли цена будет колебаться более чем на 3ATR%. И поверьте, я измеряю это ежедневно, используя сложные программы для нескольких токенов одновременно. Самое безопасное — это что-то между 1.5 и 2.0 ATR. Графики в режиме Trading View позволяют получить чистый ATR. Просто разделите значение ATR на цену, и вы получите ATR%. Если ваш ATR% составляет 8%, то с большой вероятностью цена будет колебаться между 12% (1.5ATR%) и 16% (2.0ATR%) в вашу пользу (или против!). И никаких фантастических 50% или 100%. Существуют токены, которые могут колебаться на 3ATR%, 5ATR% и даже 10 ATR% в вашу пользу, но они попадают в список тех, которые либо сделают вас очень богатым, либо очень бедным.

Стоп-лосс — это тот тип контента, который все учат настраивать, но все знают, что обычно он не работает для рутинных операций. Стоп-лосс существует, чтобы спасти вас от коллапсов, и только для этого. В повседневной практике лучше всего рисковать максимум небольшой долей капитала (около 1%) в каждой сделке. Ваш стоп будет 100% от 1%, то есть, даже если всё пойдет не так, вы потеряете максимум 1% от капитала. Это правило работает лучше, чем установка фиксированного стопа или использование замысловатых правил, основанных на волатильности, уровнях поддержки или сопротивления. Все они неизменно терпят неудачу, потому что волатильность можно измерить, но нельзя сдержать. Эти длинные и быстрые хвосты, которые срабатывают на ваших стопах, обычно находятся на нескольких стандартных отклонениях от среднего. Они редки по сравнению со средним, но не редки по сравнению с последними днями или часами. Если вы вошли в сделку, значит, цена начала двигаться. Вместе с движением цены неизменно появятся большие хвосты. Если ваш стоп составляет 100% от позиции, у вас будет больше шансов избежать хвоста и не подвергнуть значительный капитал риску.

Чтобы понять, насколько цена вытянута вверх или вниз, используйте в качестве ориентира среднее, которое не слишком медленное и не слишком быстрое. Я всегда советую использовать EMA20 в качестве ориентира, то есть экспоненциальную скользящую среднюю за последние 20 периодов. Предпочтительно использовать таймфрейм 1d для построения EMA20 (посмотрите мой другой пост, где я объясняю, почему стоит использовать только 1d для торговли). После того как вы нарисуете EMA20 на дневном графике, вы заметите, что она действует как настоящий магнит для цены. Каждый раз, когда цена сильно отклоняется от EMA20, она неизбежно вернется к ней. На 1d эта информация надежна, на других таймфреймах — нет.

Совет на $1M: единственный надежный таймфрейм, который отражает движения умных денег (институциональных инвесторов), это 1д. На 4ч и 1ч только шум, и никакие прогнозы не сбываются. На 7д все приходит с опозданием. Говорю вам не голоса в моей голове, а статистика: отрицательная корреляция между растяжением цены и скоростью цены превышает 84% на 1д, падает до менее 40% на 4ч и совсем ничтожна на таймфреймах 4ч, 1ч и 7д. Факт, что корреляция между скоростью и растяжением цены отрицательная и сильная на 1д, раскрывает важный момент: если цена уже сильно растянута вверх или вниз, скорость будет близка к нулю или уже изменит направление в большинстве случаев, без ловушек. На других таймфреймах вы часто попадете в ловушки, так как цена не будет достаточно растянута, даже для низких скоростей. Приветствую.

Какую оценку заслужил этот шорт?

Мы продолжаем делать прибыльные шорты!

Привет, Бинансеры. Я хорошо справился с этой короткой сделкой. Я использовал кредитное плечо x3 и 2% своего капитала. Чтобы узнать точку входа, я использовал продвинутые индикаторы бессрочных контрактов в классическом режиме приложения Binance.

Приветствия от Short Exper!

Вы не останетесь наедине с судьбой, если научитесь управлять инструментами Trading View, доступными в приложении Binance.

На желтом - уровни Фибоначчи, на которых цена всегда останавливается перед тем, как подняться или упасть.

На синем - линии тренда, проходящие через максимумы и минимумы, формируя восходящий канал для цены.

На заднем плане - облако Ишимоку с его вспомогательными линиями, помогающими подтвердить зоны поддержки и сопротивления по цене, а также позволяющими определить текущее состояние рынка (бычий или медвежий).

Приветствия из Cryptocoin Place.