Есть много людей, которые могут зарабатывать деньги, торгуя, но поддерживать стабильную прибыль не принято, потому что многие люди не знают, как управлять своими собственными средствами.
Если торговлю сравнивать с полем боя, то торговая система — это боевая стратегия, метод — это оружие, а средства — это пули, тогда управление фондами — это стратегия защиты и один из ключевых факторов победы.
Есть много способов управления средствами. Давайте сегодня узнаем о них больше: управление фиксированными позициями и управление фиксированными суммами. Кто они? Давайте разберемся в их различиях на примерах.
1. Какие они
Управление фиксированными позициями: независимо от типа сделки, которую вы торгуете, для каждого открытия позиции используется фиксированное количество или пропорция лотов. Например, для каждого открытия используется 1, 3 или 5 лотов или фиксированное количество лотов. используется за каждое открытие: 5%, 10% и т. д. от основной суммы.
Управление фиксированной суммой: независимо от типа транзакции каждая транзакция ограничена фиксированной суммой стоп-лосса. Например, каждый стоп-лосс составляет 1%-2% от основной суммы или каждый стоп-лосс составляет 500 долларов США, 1000 долларов США и т. д.
Разница между ними заключается в следующем: один представляет собой фиксированную сумму покупки позиции, а другой — фиксированную сумму риска стоп-лосса.
2. Объяснение случая
Это определение может быть немного запутанным. Давайте объясним их использование и различия на двух примерах ниже. В этом объяснении используется метод управления переменными, что облегчает понимание. Без лишних слов, давайте сразу к делу!
Давайте сначала предположим: фиксированная позиция составляет 10 Вт, а стоп-лосс с фиксированной суммой составляет 1 Вт.
Случай 1: BYD открывает длинную позицию онлайн за 60 минут, стоп-лосс 7,65%, тейк-профит 16,76%
Метод управления фондом: используйте фиксированные позиции и фиксированные суммы.
① Предположим, вы покупаете 10 Вт за раз, используя фиксированную позицию.
Тогда сумма стоп-лосса = 100000 × 7,65% = 7650 юаней,
Доход=100000×16,76%=16760 юаней
② Стоп-лосс фиксированной суммы в размере 1 Вт юаня, позиция = 10000÷7,65% = 130718.
Доход 130718×16,76%=21908 юаней.
Случай 2: Квейчоу Мутай, 60-минутная длинная онлайн-позиция
Метод управления фондами по-прежнему: используйте фиксированные позиции и фиксированные суммы.
Для фиксированной позиции купите 10W, сумма стоп-лосса = 100000×4,19%=4190, прибыль 100000×6,53%=6530 юаней.
Фиксированная сумма стоп-лосса по-прежнему составляет 10 000 юаней, позиция = 10 000÷4,19% = 238 600, а прибыль 238 600 × 6,53% = 15 584 юаня.
Из этих двух случаев мы можем найти:
При управлении капиталом фиксированных позиций, учитывая различные торговые возможности, величина риска (сумма стоп-лосса) различна, иногда большая, иногда маленькая.
При управлении фондами с фиксированной суммой, когда вы сталкиваетесь с различными торговыми возможностями, величина риска (сумма стоп-лосса) одинакова, независимо от возможности, риск фиксируется каждый раз.
3. Анализ плюсов и минусов
Преимущество управления фиксированной позицией в том, что с ним просто работать. Нет необходимости рассчитывать размер лота каждый раз при открытии позиции, и не будет ситуации, когда позиция внезапно станет большой или маленькой. ситуация, когда вы теряете деньги на крупной позиции и зарабатываете на маленькой позиции.
Недостаток заключается в том, что когда пространство для стоп-лосса велико, вы потеряете больше и не сможете динамически корректироваться в зависимости от волатильности рынка и производительности торговой системы. Вы можете упустить некоторые хорошие возможности или взять на себя слишком много рисков.
Преимущество управления фиксированной суммой заключается в том, что стоп-лосс каждой транзакции ограничен тем, что вы можете вынести, и без ошибок не будет больших потерь. Его также можно динамически корректировать в зависимости от волатильности рынка и производительности торговой системы для повышения прибыльности и надежности.
Недостаток управления фиксированной суммой заключается в том, что операция сложна и требует расчета размера лота на основе пространства стоп-лосса каждый раз, когда открывается позиция. Это также может привести к меньшему размеру стоп-лосса, увеличению позиции и уменьшению размера. стоп-лосс, который с большей вероятностью будет остановлен, большое пространство для стоп-лосса, большая позиция Small, что ограничивает позиции и прибыль;
краткое содержание
Вообще говоря, если ваша торговая система имеет высокий уровень успеха и низкое соотношение прибыли и убытков, или пространство для стоп-лосса относительно велико, или вы хотите упростить операцию, то управление фиксированными позициями может быть более подходящим для вас.
Если ваша торговая система имеет низкую вероятность успеха, высокое соотношение прибыли и убытков, или пространство для стоп-лосса относительно невелико, или вы хотите динамически корректировать свою позицию, то управление фиксированной суммой может быть более подходящим для вас.
Независимо от того, какой метод вы выберете, самое главное — сохранять последовательность, придерживаться своего торгового плана, контролировать свой риск и не использовать чрезмерное кредитное плечо или чрезмерную торговлю.
Если вы хотите стать профессиональным трейдером, вам необходимо настроить соответствующее управление фондами, чтобы лучше контролировать риски и сделать систему более эффективной. Вместо того, чтобы просто смотреть на «фиксированные результаты», такие как прибыль, которую принесла транзакция, вы должны также сравнивать относительные показатели, такие как соотношение прибылей и убытков, процент выигрышей, уровень вознаграждения за риск и т. д., чтобы добиться большего.
Если вы найдете это полезным, пожалуйста, поставьте лайк, сохраните его, перешлите своим друзьям или подпишитесь на [Количественная оценка Пола Хай и Лоу], чтобы вместе расти на пути к трейдингу!