Доля выигрышей и соотношение прибылей и убытков — ключевые показатели, которые часто можно услышать в трейдинге. В предыдущем выпуске мы специально говорили о «Топовом трейдинговом мышлении — мышлении о соотношении прибыли и убытков». Прочитав это, все кричали: «Освежите свои знания».
Помимо них, есть еще один важный способ мышления: вероятностное мышление, которое играет чрезвычайно важную роль в трейдинге, и вероятностное преимущество состоит в том, чтобы сделать вероятность вашей прибыли > вероятность убытка посредством анализа и стратегии, чтобы в долгосрочной перспективе торговый процесс Получайте стабильный доход.
Это ключевой фактор успешной торговли и то, что отличает профессиональных трейдеров от обычных трейдеров.
Так как же отражается его важная роль?
Давайте сначала поймем взаимосвязь между вероятностью и торговлей.
Торговля — это игра с неопределенной вероятностью. Никакое поведение не может гарантировать 100% успеха или неудачи. Трейдерам необходимо использовать различные методы анализа и технические индикаторы, чтобы улучшить свое суждение и вероятность выигрыша, то есть каждая операция может быть прибыльной.
Теперь, когда мы понимаем взаимосвязь между ними, давайте поговорим о вероятностном мышлении и вероятностном преимуществе.
В «Блэкджеке» есть замечательный ролик, в котором главный герой посредством игры объясняет, что такое вероятностное преимущество и вероятностное мышление.
В клипе у главного героя Бена изначально была только 1/3 вероятность выбора машины. После того, как Бен сделал свой выбор, ведущий открыл еще одну дверь, а затем дал Бену возможность изменить свой выбор. Бен принял эту возможность. На основе своих исследований он провёл анализ и пришел к выводу, что изменение выбора может повысить вероятность выбора автомобиля на +33,3%. Как он это сделал?
Давайте реорганизуем его анализ с помощью графиков, и есть следующие три ситуации.
Бен выбирает дверь ①, а ведущий открывает ② или ③ по своему желанию, тогда он больше не выберет нужную;
Когда Бен выбирает дверь ②, ведущий откроет дверь ③. Открыть дверь ① на машине невозможно. Когда он меняет свой выбор, он выберет машину;
Бен выбирает дверь ③, а ведущий открывает дверь ②. Аналогично дверь ① не откроется, поэтому он тоже выберет машину, если изменит свой выбор.
Судя по результатам переизбрания, вероятность выбора Беном автомобиля увеличилась с 1/3 до 2/3. Если он не решит перевыбрать, то вероятность выбора автомобиля равна 1/3, что видно всем. , и он выбрал вероятность. Более высокий вариант. Закончив анализ, он сказал: «Спасибо, что дали мне дополнительные 33,3% шанса».
Именно потому, что после изменения выборов вероятность возрастает и результаты тоже изменятся.
В игре ведущий исключил неправильный выбор Бена, а затем дал ему возможность сделать новый выбор. Как и в трейдинге, нам часто приходится обновлять ценовой тренд и ожидания по соотношению риска и доходности на основе рыночных данных и сигналов. , а затем настройте торговые стратегии и позиции.
Например, если мы видим, что цена продукта падает ниже важного уровня поддержки, мы можем рассматривать это как сигнал к покупке и соответствующим образом скорректировать наши ожидания относительно будущих показателей акций.
Этот сигнал аналогичен задаче о трех дверях, в которой ведущий сообщает, что за одной из дверей находится коза, предоставляя нам новую информацию, которая может обновить наши ожидания относительно того, где будет находиться машина, тем самым меняя первоначальный выбор и увеличивая вероятностное преимущество.
Когда дело доходит до вероятностного преимущества, многие люди могут подумать о ставках выигрыша, которые не совпадают. Ранее у нас была статья «Размышление о соотношении прибылей и убытков», в которой говорится о формуле: Ожидаемая прибыль = (Коэффициент выигрыша/50%). ) * Коэффициент прибыли и убытков -1. Преимущество ожидания прибыли эквивалентно вероятностному преимуществу системы. Между ними существует положительная корреляция. Чем выше вероятность выигрыша, тем больше вероятностное преимущество. читать.
Рост капитала достигается за счет непрерывного накопления. Если машину и козу за трехдверной задачей заменить на 1000 долларов США и 100 долларов США, а затем двух человек просят использовать два вида мышления, чтобы сделать выбор, при тех же условиях человек, решивший измениться во второй раз будет большее окончательное накопление капитала. Вероятность будет выше, чем у того, кто делает выбор интуитивно и не меняет своего выбора во второй раз.
Но в жизни многие люди больше верят суждениям, вынесенным интуицией. Например, в игре с тремя дверями он впервые выбрал дверь №1 с автомобилем и не изменил своего выбора в дальнейшем. и он принял правильное решение благодаря интуиции, он с гордостью поделится с окружающими: Надо верить в первое чувство.
Мы также часто слышим: «Когда у вас нет уверенности и вы не знаете, что выбрать, просто придерживайтесь первого варианта». Посылка этого предложения такова: «Если вы не уверены и не знаете, что». выбирать», это значит «если у тебя нет уверенности, ты не знаешь, что выбрать». «Те, кто понимают», будут слушать.
Не означает ли это, что ваша интуиция бесполезна?
Ответ — нет, потому что мы не испытали длительного обучения и влияния в торговой среде. Суждения, основанные только на интуиции, в значительной степени основаны на догадках, удаче и очень случайны. Интуиция эквивалентна инстинктивным реакциям человека. обеспечить базовое выживание человека, например, есть, когда голоден, и пить воду, когда испытываешь жажду.
Вероятностное мышление развито и позволяет решать некоторые вероятностные задачи, такие как расчет соотношения прибылей и убытков, коэффициента выигрыша, ожиданий прибыли, методов входа и выхода в транзакциях и т. д. Его можно использовать в математической логике для решения соответствующих математических задач.
Если игра с тремя дверями повторяется достаточно большое количество раз, вероятность получить машину, изменив выбор, будет близка к 2/3, а вероятность получить машину, не меняя выбора, равна всего 1/3.
Если возникновение определенного условия в сделке дает вам возможность «перевыбрать», эта возможность «перевыбрать» может увеличить коэффициент выигрыша на 33,3%, то готовы ли вы измениться?
Ответ: да.
Но трудность заключается в том, как обнаружить это условие «перевыбора» в трейдинге, чтобы можно было значительно повысить наш процент выигрышей в торговле и позволить нам воспользоваться вероятностью и стать более профессиональным трейдером?
Как говорится: возможности открываются для тех, кто подготовлен.
Это требует от нас постоянного улучшения наших аналитических способностей, способностей к суждению и торговых навыков, и тогда мы сможем подняться на более высокий уровень и обнаружить те условия «переотбора», которые увеличивают вероятностное преимущество.
Трейдинг действительно требует удачи, но, прежде всего, вы должны быть профессионалом и смотреть на стратегии объективно и рационально, а не случайно, чтобы избавиться от образа мышления обычных розничных инвесторов.
Если вы найдете это полезным, пожалуйста, поставьте лайк, сохраните его, перешлите своим друзьям или подпишитесь на [Количественная оценка Пола Хай и Лоу], чтобы вместе расти на пути к трейдингу!