Что такое индикатор RSI?

По сути, технический анализ (ТА) включает в себя прогнозирование будущих рыночных тенденций путем изучения прошлых движений. От традиционного рынка до рынка криптовалют, большинство трейдеров полагаются на специальные индикаторы и инструменты для анализа прошлой информации, чтобы определить рыночные закономерности и, возможно, предсказать предстоящие движения цен.

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор технического анализа, разработанный в конце 1970-х годов как инструмент, который трейдеры фондового рынка использовали для изучения поведения акций в течение определенного периода времени. По сути, он является аналитиком импульса, который измеряет величину ценовых движений в дополнение к скорости этих движений. RSI может быть очень полезным инструментом в зависимости от типа торговли, и он широко используется многими трейдерами и техническими аналитиками.

В 1978 году инженер-механик Дж. Уэллс Уайлдер сосредоточил свое аналитическое образование на технических аспектах трейдинга. Свою карьеру он начал в сфере недвижимости. После того, как его партнеры купили всю его недвижимость в 1972 году, он получил прибыль в размере 100 000 реалов и вскоре после этого начал торговать на фондовом рынке. В эти годы он начал искать надежные инструменты для выявления прибыльных моделей. Также в 1928 году Уайлдер обобщил свои исследования и опыт в математические формулы и индикаторы, которые люди могли использовать в торговле. RSI был одним из таких индикаторов, созданных им.

Как работает индикатор RSI?

По умолчанию RSI измеряет изменения цены актива за 14 периодов (14 дней для дневных графиков, 14 часов для часовых графиков и т. д.). Формула состоит из деления средней прибыли, которую цена получила за это время, на средний понесенный ею убыток, а затем организует расчет по шкале от 0 до 100.

Как уже упоминалось, RSI — это индикатор импульса, который представляет собой разновидность технического инструмента для торговли, измеряющего частоту изменения цены. Когда импульс увеличивается, это указывает на то, что акции активно покупаются на рынке. Если импульс замедляется, это признак того, что интерес трейдеров к конкретной акции падает.

RSI также работает как индикатор колебаний, который облегчает трейдерам определение рыночных условий перекупленности или перепроданности. Он оценивает цену актива по шкале от 0 до 100 с учетом 14 периодов. В то время как показатель RSI 30 или меньше означает, что актив, вероятно, близок к своему базовому значению (перепроданность), значение выше 70 пунктов предполагает, что цена актива близка к своему максимуму (перекупленность) за этот период и, вероятно, будет снижаться.

Хотя по умолчанию индикатор настроен на 14 периодов, трейдеры могут вносить изменения, чтобы увеличить чувствительность (меньше периодов) или уменьшить чувствительность (больше периодов). Однако 7-дневный RSI более чувствителен к движениям цен, чем тот, который учитывает 21 день. Более того, некоторые торговые стратегии могут настроить индикатор так, чтобы он рассматривал уровни 20 и 80 как уровни перекупленности и перепроданности (в отличие от 30 и 70), что снижает вероятность того, что он будет указывать ложные сигналы.

Дивергенции RSI

В дополнение к значениям RSI 30 и 70, которые потенциально могут указывать на рыночные условия перепроданности и перекупленности, трейдеры также используют RSI, чтобы попытаться предсказать изменения модели или определить уровни поддержки и сопротивления с помощью моделей бычьей дивергенции и медвежьего (медвежьего).

Бычья дивергенция – это состояние, при котором цена актива движется, а RSI движется в противоположном направлении. Затем показатель RSI растет и создает более высокий минимум, в то время как цена падает, создавая более низкие минимумы. Это называется бычьей дивергенцией и указывает на то, что импульс усиливается, несмотря на нисходящий тренд цены.

Напротив, медвежьи дивергенции могут указывать на то, что, несмотря на рост цен, рынок теряет импульс. Таким образом, показатель RSI падает и создает более низкие максимумы, в то время как цена актива увеличивается и создает более высокие максимумы.

Однако имейте в виду, что дивергенции RSI не так надежны во время очень сильных рыночных тенденций. Это означает, что сильный нисходящий тренд может представлять собой бычью дивергенцию до того, как дно наконец будет достигнуто. По этой причине дивергенции RSI больше подходят для менее волатильных рынков (с боковыми движениями или едва заметными тенденциями).

Как использовать RSI?

При использовании индикатора RSI следует учитывать несколько важных факторов, таких как настройки, оценка (30 и 70) и бычье/медвежье расхождение. Однако необходимо иметь в виду, что ни один технический индикатор не является эффективным на 100% – особенно если использовать его отдельно. Поэтому трейдерам следует рассмотреть возможность использования RSI вместе с другими индикаторами, чтобы избежать ложных сигналов.