Технический анализ (ТА) не является чем-то новым в мире трейдинга и инвестирования. От традиционных портфелей до портфелей криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум, индикаторы TA преследуют простую цель: использовать существующую информацию для принятия более обоснованных решений, которые, скорее всего, приведут к желаемому результату трейдера. Поскольку рынки становятся более сложными, за последние десятилетия были созданы сотни индикаторов ТА, но лишь немногие из них достигли такого же уровня популярности и последовательности использования, как индикатор скользящей средней (MA).

Хотя существуют разные варианты индикатора MA, их цель — обеспечить ясность торговых графиков. Эта цель достигается за счет сглаживания этих графиков и создания индикатора тренда, который легче анализировать. Поскольку они полагаются исключительно на прошлые данные, их классифицируют как запаздывающие индикаторы, поскольку они анализируют то, что произошло ранее, при попытке определить рыночные тенденции. Несмотря на это, они по-прежнему обладают огромной силой, позволяющей прорваться сквозь шум и помочь определить, куда может направиться рынок.

Различные типы скользящих средних

Существует несколько различных типов скользящих средних, которые трейдеры могут использовать не только в дневной и свинг-трейдинге, но и в долгосрочном планировании. Несмотря на различные типы, скользящие средние чаще всего делятся на две категории: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В зависимости от рынка и желаемого результата трейдеры могут выбирать, какие индикаторы могут принести пользу их проектам и торговым установкам.

Простая скользящая средняя

MMS собирает информацию за определенный период времени и определяет среднюю цену актива, используемого для сбора данных. Разница между MMS и общим средним значением прошлых цен заключается в том, что при MMS, как только вводится новый набор данных, старый набор игнорируется. Следовательно, если простое скользящее среднее рассчитывается на основе данных за 10 дней, весь набор будет постоянно обновляться и включать только последние 10 дней.

Важно помнить, что все данные, введенные в MMS, сбалансированы одинаково, независимо от того, как давно они были введены. Сделки, которые решают придать большую актуальность самым последним данным, постоянно заявляют, что балансировка MMS вредна для технического анализа. Итак, экспоненциальная скользящая средняя была создана для решения этой проблемы.

Экспоненциальная скользящая средняя

EMA похожи на SMA в том, что они предоставляют технический анализ, основанный на прошлых колебаниях цен. Однако уравнение немного сложнее, поскольку MME придает большую важность и ценность самым последним вставкам. Хотя обе средние значения важны и широко используются, EMA гораздо быстрее определяет внезапные колебания цен и развороты.

Поскольку EMA с большей вероятностью прогнозируют разворот цен быстрее, чем SMA, их обычно чаще используют трейдеры, торгующие активами в краткосрочной перспективе. Для любого трейдера или инвестора крайне важно выбрать тип скользящей средней в соответствии со своими личными стратегиями и целями, соответствующим образом корректируя настройки.

Как использовать скользящие средние

Поскольку МА используют прошлые цены, а не текущие цены, у них есть период лага. Чем больше набор информации, тем дольше задержка. Например, скользящая средняя, ​​учитывающая последние 100 дней, будет реагировать на новую информацию медленнее, чем скользящая средняя, ​​учитывающая только последние 10 дней. Это связано с тем, что вставка новых данных в большой набор данных окажет небольшое влияние на общие цифры и результаты.

И то, и другое выгодно, все зависит от конфигурации каждого трейдера. Большие наборы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, поскольку на них меньше влияют значительные изменения из-за одного или двух крупных колебаний. Краткосрочные трейдеры обычно получают преимущество от меньшего набора данных, что позволяет совершать более быстрые и реактивные сделки с учетом краткосрочных целей.

На традиционных рынках наиболее часто используются 50-, 100- и 200-дневные скользящие средние. Трейдеры облигаций наиболее внимательно следят за 50-дневными и 200-дневными линиями, и любой прорыв выше или ниже этих линий обычно считается важным торговым сигналом, особенно когда происходят пересечения. То же самое относится и к торговле криптовалютой, но из-за нестабильного рынка, который работает 24 часа в сутки, настройки MA и торговая стратегия могут различаться в зависимости от профиля трейдера.

Знаки кроссовера

Обычно восходящая MA указывает на восходящий тренд, а нисходящая MA указывает на нисходящий тренд. Однако сама по себе скользящая средняя не является по-настоящему надежным индикатором. Поэтому они постоянно используются в комбинации для обнаружения бычьих и медвежьих точек пересечения.

Точка пересечения создается, когда на графике пересекаются две разные скользящие средние. Бычье пересечение (также известное как Золотой крест) происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную, что указывает на начало восходящего тренда. Напротив, медвежье пересечение (или Крест смерти) происходит, когда краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA, указывая на начало нисходящего тренда.

Другие важные факторы

Все использованные до сих пор примеры выражались в днях, но это не единственное требование при анализе МА. Те, кто занимается внутридневной торговлей, могут быть гораздо больше заинтересованы в том, как актив работал за последние два или три часа, а не два или три месяца. К уравнениям, используемым для расчета скользящих средних, можно применять разные временные рамки, и пока эти временные рамки соответствуют торговой стратегии, полученные данные могут быть полезны.

Одним из самых больших недостатков МА является их медлительность. Поскольку скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, которые учитывают прошлые движения цен, в некоторых случаях сигналы поступают слишком поздно. Например, бычье пересечение может предполагать покупку, но это происходит только после значительного роста цены. Это указывает на то, что даже если восходящий тренд продолжится, потенциальная прибыль могла быть потеряна в период между повышением цены и сигналом пересечения. Или, что еще хуже, ложный Золотой Крест может привести к тому, что трейдер совершит покупку на вершине цены непосредственно перед ее падением (эти ложные сигналы покупки часто называют бычьими ловушками).

Скользящие средние являются мощными индикаторами ТА, а также одними из наиболее часто используемых. Способность анализировать рыночные тенденции на основе данных обеспечивает превосходное понимание эффективности этих рынков. Однако имейте в виду, что сигналы MA и пересечения не следует использовать по отдельности, всегда безопаснее комбинировать разные индикаторы TA, чтобы избежать ложных сигналов.