Технический анализ (ТА) не является новой концепцией в мире трейдинга и инвестирования. От традиционных инвестиционных портфелей до криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум, использование индикаторов ТА служит одной простой цели: использовать доступные данные для принятия более разумных решений и получения лучших результатов. Поскольку рынки стали более сложными, за последние несколько десятилетий появились сотни различных типов индикаторов ТА, лишь немногие из которых могут достичь популярности и последовательности скользящей средней (MA).

Хотя существует множество различных разновидностей скользящих средних, их основная цель — повысить ясность торговых графиков за счет сглаживания графика для создания легко различимого индикатора тренда. Поскольку эти скользящие средние полагаются на прошлые данные, они считаются запаздывающими или следующими за трендом индикаторами. Тем не менее, эти индикаторы скользящих средних могут эффективно преодолеть шум и помочь определить направление рынка.

Различные типы скользящих средних

Широкий выбор скользящих средних полезен не только в дей-трейдинге и свинг-трейдинге, но также может использоваться в долгосрочных сетапах. Хотя существует множество типов, скользящие средние обычно делятся на две большие категории: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В зависимости от рыночных условий и ожидаемых результатов трейдеры могут выбрать, какой индикатор, скорее всего, принесет пользу их настройке.

простая скользящая средняя

SMA берет данные за определенный период времени, чтобы определить среднюю цену своего актива. Разница между SMA и базовой средней ценой заключается в том, что при использовании SMA при вводе нового набора данных предыдущий набор данных игнорируется. Таким образом, если вы рассчитываете простое скользящее среднее на основе данных за 10 дней, весь набор данных постоянно обновляется и включает только самые последние 10 дней.

Важно отметить, что независимо от того, когда данные вводятся в систему, они считаются одинаково взвешенными в SMA. Трейдеры, которые считают, что новые данные более актуальны (к рыночным условиям), часто говорят, что одинаковый вес SMA вреден для технического анализа. Поэтому для решения этой проблемы была создана экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

экспоненциальная скользящая средняя

EMA похожи на SMA в том, что они предоставляют технический анализ, основанный на прошлых ценовых движениях. Однако уравнение более сложное, поскольку EMA придает больший вес и ценность недавним ценовым данным. Хотя обе средние значения имеют ценность и широко используются, EMA более чувствительна к внезапным колебаниям цен и разворотам.

Поскольку EMA с большей вероятностью предсказывают разворот цен быстрее, чем SMA, они часто особенно популярны среди краткосрочных трейдеров. Трейдеру или инвестору чрезвычайно важно выбрать тип скользящей средней исходя из его личной стратегии и целей и соответствующим образом скорректировать настройки.

Как использовать скользящие средние

Поскольку МА используют прошлые цены, а не текущие цены, у них есть определенный период лага. Чем больше интервал набора данных (используется), тем больше период задержки. Например, анализ скользящей средней за последние 100 дней будет медленнее реагировать на новую информацию, чем анализ только МА за последние 10 дней. Это просто потому, что новые данные оказывают меньшее влияние на большие наборы данных, чем меньшие наборы данных.

В зависимости от настройки торговой стратегии оба варианта могут быть выгодными. Большие наборы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, поскольку они с меньшей вероятностью изменятся в результате одного или двух крупных движений. Краткосрочные трейдеры обычно предпочитают меньшие наборы данных, которые способствуют более условной торговле.

На традиционных рынках наиболее часто используются 50-, 100- и 200-дневные скользящие средние. Биржевые трейдеры обращают пристальное внимание на 50-дневные и 200-дневные скользящие средние, и любые прорывы выше или ниже этих линий часто считаются важными торговыми сигналами, особенно когда они происходят после пересечения. То же самое относится и к торговле криптовалютой, но из-за круглосуточной волатильности рынка настройки MA и торговые стратегии могут различаться в зависимости от стратегии трейдера.

перекрестный сигнал

Интуитивно понятно, что растущая MA указывает на восходящий тренд, а падающая MA указывает на нисходящий тренд. Однако рассмотрение только скользящих средних не является по-настоящему надежным и мощным индикатором. Поэтому бычьи и медвежьи сигналы пересечения всегда использовались с скользящими средними.

Сигнал пересечения создается, когда на графике пересекаются две разные MA. Когда краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA, происходит бычье пересечение (также называемое золотым крестом), сигнализирующее о начале восходящего тренда. И наоборот, медвежье пересечение (или крест смерти) происходит, когда краткосрочная MA находится ниже долгосрочной скользящей средней, что сигнализирует о начале нисходящего тренда.

Другие факторы, которые следует учитывать

До сих пор примеры выражались в днях, но при анализе МА в этом нет необходимости. Тот, кто занимается внутридневной торговлей, может быть заинтересован в том, как изменилась цена актива за последние два или три часа, а не за два или три месяца. В уравнении для расчета скользящих средних можно использовать разные единицы времени, и пока эти временные рамки соответствуют торговой стратегии, (полученные) данные будут полезны.

Основным недостатком MA является время задержки. Поскольку MA является запаздывающим индикатором, который учитывает предыдущее ценовое действие, сигнал обычно приходит слишком поздно. Например, бычье пересечение может сигнализировать о покупке, но это происходит только после значительного повышения цен. Это означает, что даже если восходящий тренд продолжится, потенциальная прибыль может быть потеряна в период между ростом цены и сигналом пересечения. Или, что еще хуже, ложный сигнал золотого креста может заставить трейдеров покупать на относительно высоком уровне до того, как цена упадет (эти ложные сигналы покупки часто называют бычьими ловушками).

Скользящее среднее — мощный индикатор ТА и один из наиболее широко используемых индикаторов. Он анализирует рыночные тенденции на основе данных и имеет глубокое понимание эффективности рынка. Но что нужно помнить, так это то, что MA и перекрестные сигналы не следует использовать по отдельности, а сочетание различных индикаторов технического анализа позволит избежать ложных сигналов и будет безопаснее.