Что такое индикатор «Полосы Боллинджера»?
Индикатор Bollinger Bands (BB) был создан финансовым аналитиком и трейдером Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов. Индикатор «Полосы Боллинджера» широко используется в области технического анализа (ТА) в качестве инструмента (финансового анализа). По сути, это осциллятор, который используется для указания высоких и низких колебаний на рынке, а также состояний перекупленности или перепроданности. . Состояние.
Основной принцип индикатора Bollinger Bands – показать, как цены движутся вокруг среднего значения. Если быть более конкретным, индикатор состоит из верхней полосы, нижней полосы и средней скользящей средней (также называемой средней полосой). Две боковые полосы реагируют на движение рыночной цены, расширяясь (отходя от средней линии), когда волатильность высока, и сжимаясь (движясь к средней линии), когда волатильность низкая.
Стандартная формула полос Боллинджера определяет среднюю полосу как 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA), а верхняя и нижняя полосы рассчитываются на основе волатильности рынка относительно SMA, известной как стандартное отклонение. Стандартная конфигурация индикатора Bollinger Bands следующая:
Средний путь = 20-дневная скользящая средняя (SMA).
Верхняя дорожка = 20-дневная SMA + (20-дневное стандартное отклонение x 2)
Нижняя дорожка = 20-дневная SMA - (20-дневное стандартное отклонение x 2)
Стандартные полосы Боллинджера имеют 20-дневный период и устанавливают верхнюю и нижнюю полосы на два стандартных отклонения (x2) от средней линии. Это делается для того, чтобы гарантировать, что по крайней мере 85% ценовых данных будут колебаться между этими двумя диапазонами, но размер настройки также можно регулировать в зависимости от различных потребностей и торговых стратегий.
Как использовать индикатор Bollinger Bands в торговле?
Хотя индикаторы Bollinger Bands широко используются на традиционных финансовых рынках, их также можно использовать в системах торговли криптовалютами. Существуют различные способы использования и анализа индикатора «Полосы Боллинджера», но не следует рассматривать полосы Боллинджера как отдельный инструмент или как индикатор, указывающий возможности покупки/продажи. Вместо этого полосы Боллинджера следует использовать в сочетании с другими индикаторами технического анализа.
Имея это в виду, давайте подумаем о том, как можно интерпретировать данные, предоставляемые индикатором «Полосы Боллинджера».
Если цена находится выше скользящей средней и верхних полос Боллинджера, вероятно, можно с уверенностью предположить, что рынок в данный момент перекуплен (перекуплен). С другой стороны, если цена несколько раз касается верхней полосы, это может указывать на значительный уровень стресса.
И наоборот, если цена определенных активов значительно падает и несколько раз превышает или касается нижней полосы, рынок может быть перепродан или достиг сильного уровня поддержки.
Таким образом, трейдеры могут использовать полосы Боллинджера (а также другие индикаторы ТА) для установки целей продажи или покупки, а также получить обзор условий перекупленности и перепроданности на рынке.
Кроме того, расширение и сжатие индикатора полос Боллинджера может быть полезно при попытке предсказать моменты высоких и низких колебаний цен. Полоса будет отходить от средней линии (расширяться), когда цены на активы сильно колеблются, или двигаться к средней линии (контракт), когда колебания цен ослабевают.
Поэтому индикатор «Полосы Боллинджера» больше подходит для краткосрочной торговли в качестве инструмента для анализа волатильности рынка и попыток прогнозирования предстоящих тенденций. Некоторые трейдеры полагают, что когда полоса чрезмерно расширяется, текущий рынок может консолидироваться или приближаться к развороту тренда. Аналогичным образом, когда полосы слишком узкие, трейдеры полагают, что рынок будет резко двигаться.
Когда рыночные цены движутся в боковом направлении, полосы Боллинджера имеют тенденцию сужаться к центральной простой скользящей средней. Обычно (но не всегда) низкая волатильность и небольшие уровни смещения предшествуют крупным взрывным движениям, которые могут произойти, как только волатильность повысится.
Индикатор полос Боллинджера против каналов Кельтнера
В отличие от полос Боллинджера, которые основаны на SMA и стандартном отклонении, современная версия индикатора канала Кельтнера (KC) использует индикатор среднего диапазона (ATR) для установки ширины канала выше и ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). . Поэтому формула канала Кельтнера примерно такая:
Средний путь = 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
Верхняя дорожка = 20-дневная EMA + (10-дневный ATR x 2)
Нижняя дорожка = EMA 20-го числа - (ATR 10-го числа x 2)
Обычно каналы Кельтнера имеют более узкие полосы, чем полосы Боллинджера. Поэтому, возможно, он лучше подходит, чем полосы Боллинджера, для более четкого и очевидного обозначения разворота тренда и рыночных условий перекупленности/перепроданности. Кроме того, индикатор канала Кельтнера часто дает сигналы перекупленности/перепроданности раньше, чем полосы Боллинджера.
Полосы Боллинджера, с другой стороны, лучше отражают волатильность рынка, поскольку их движения расширения и сжатия крупнее и более выражены, чем каналы Кельтнера. Кроме того, используя стандартное отклонение, индикатор «Полосы Боллинджера» с меньшей вероятностью будет давать ложные сигналы, поскольку его ширина больше и, следовательно, (верхнюю и нижнюю полосы) трудно пересечь.
Полосы Боллинджера более популярны, чем каналы Кельтнера. Тем не менее, оба индикатора хороши, особенно для краткосрочных торговых установок, и их также можно использовать вместе для предоставления более надежных (рыночных) сигналов.