показатель относительной силы

Технический анализ (ТА) – это, по сути, практика изучения предыдущих рыночных событий в попытке предсказать будущие тенденции и поведение цены. От традиционных рынков до рынков криптовалют, большинство трейдеров полагаются на специализированные инструменты для проведения технического анализа, и RSI является одним из них.

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор ТА, который появился в конце 1970-х годов как инструмент, позволяющий трейдерам оценивать эффективность акций за определенный период времени. По сути, это импульсный осциллятор, который измеряет величину и скорость (скорость) ценовых движений. RSI может быть очень полезным инструментом в зависимости от личной ситуации трейдера и того, как он торгует.

Индекс относительной силы был создан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Впервые он представил этот индикатор в своей книге «Новые концепции технических торговых систем» вместе с другими индикаторами TA, такими как Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Trend Index (ADX).

Прежде чем стать технологическим аналитиком, Уайлдер работал инженером-механиком и застройщиком. Он начал торговать акциями примерно в 1972 году, но не добился большого успеха. Несколько лет спустя Уайлдер объединил свои торговые исследования и опыт в математические формулы и индикаторы, которые позже были приняты многими трейдерами по всему миру. Книга была опубликована всего шесть месяцев назад, и, несмотря на то, что она была продуктом 1970-х годов, на нее до сих пор ссылаются многие чартисты и трейдеры.

Как работает индикатор RSI?​

RSI по умолчанию измеряет изменение цены актива за 14-периодный период (14 дней для дневного графика, 14 часов для часового графика и т. д.). Индикатор рассчитывается путем деления среднего прироста цены за этот период времени на средний убыток, который она понесла, а затем отображает данные по шкале от 0 до 100.​

Как упоминалось ранее, RSI — это индикатор импульса, который измеряет скорость изменения цены (или данных) и является техническим торговым инструментом. Когда импульс акции увеличивается и ее цена растет, это указывает на то, что акции активно покупаются на рынке. Если импульс увеличивается, а цена падает, это указывает на то, что давление продавцов увеличивается.

RSI также является осциллятором, благодаря которому трейдерам легче определить, перекуплены или перепроданы рыночные условия. Индикатор измеряет цену актива за 14 периодов и оценивает ее по шкале от 0 до 100. Оценка RSI 30 или ниже для актива указывает на то, что его цена, вероятно, близка к самой низкой цене (перепроданность), а оценка выше 70 указывает на то, что его цена, вероятно, близка к самой высокой цене за этот период (перекупленность).

Хотя настройка по умолчанию для RSI составляет 14 периодов, трейдеры могут изменить количество периодов, чтобы увеличить чувствительность (уменьшить периоды) или уменьшить чувствительность (увеличить периоды). Таким образом, 7-дневный RSI более чувствителен к движениям цен, чем 21-дневный RSI. Кроме того, при выборе краткосрочного торгового подхода индикатор RSI можно настроить так, чтобы он считал уровни перепроданности и перекупленности 20 и 80 (вместо 30 и 70), поэтому индикатор с меньшей вероятностью будет давать ложные сигналы.

Как использовать RSI на основе дивергенции

Помимо определения потенциальных рыночных условий перепроданности и перекупленности с помощью показателей RSI (30 и 70), трейдеры также могут использовать RSI, чтобы попытаться предсказать разворот тренда или обнаружить уровни поддержки и сопротивления. Этот подход основан на так называемой бычьей дивергенции и медвежьей дивергенции.

Бычья дивергенция – это когда цена и показатели RSI движутся в противоположных направлениях. То есть показатель RSI повышается, минимумы растут, а цена падает, что приводит к более низким минимумам. Это называется «бычьей» дивергенцией и указывает на то, что покупательная способность растет, несмотря на тенденцию к снижению цен.

Напротив, медвежья дивергенция указывает на то, что импульс рынка снижается, несмотря на рост цен. Таким образом, показатель RSI снижается, максимумы падают, а цена актива растет, что приводит к более высоким максимумам.

Но обратите внимание, что дивергенция RSI не так надежна, когда рыночный тренд силен. То есть, когда нисходящий тренд силен, может произойти несколько бычьих расхождений, прежде чем цена фактически достигнет дна. По этой причине дивергенция RSI лучше подходит для рынков с меньшей волатильностью (боковые движения или тонкие тенденции).

Подведем итог

При использовании RSI следует учитывать несколько важных факторов, таких как контекст, оценки (30 и 70) и бычья/медвежья дивергенция. Но всегда имейте в виду, что ни один технический индикатор не является на 100% достоверным, особенно если использовать его отдельно. Поэтому трейдерам следует рассмотреть возможность использования индикатора RSI вместе с другими индикаторами, чтобы избежать генерации ложных сигналов.