Индекс стохастической относительной силы, называемый StochRSI, представляет собой индикатор технического анализа, используемый для определения того, перекуплен или перепродан актив, а также используется для определения текущей рыночной ситуации. Как следует из названия, StochRSI является производной от стандартного индекса относительной силы (RSI) и поэтому считается индексом, измеряющим индекс. Это осциллятор, который колеблется выше и ниже центральной линии.
StochRSI был первоначально описан в книге 1994 года под названием «Новый технический трейдер», написанной Стэнли Кроллом и Тушаром Чанде. Он часто используется биржевыми трейдерами, но также работает и в других торговых средах, таких как рынки Форекс и криптовалюты.
Как работает StochRSI?
StochRSI генерируется на основе стандартного RSI с применением формулы генерации стохастического осциллятора. Результатом является единый числовой рейтинг, который колеблется вверх и вниз по шкале от 0 до 1 вокруг центральной линии (0,5). Однако модифицированная версия StochRSI умножает результат на 100, поэтому значение находится в диапазоне от 0 до 100, а не от 0 до 1. Простую скользящую среднюю (SMA) в течение 3 дней и тренд StochRSI обычно называют сигнальными линиями, чтобы снизить риск торговли ложными сигналами.
Стандартная формула индекса Stochastic Oscillator зависит от цены закрытия актива, а также от максимальной и минимальной цен за определенный период. Однако при использовании формулы для расчета StochRSI используются данные RSI напрямую (без учета цены).
Stoch RSI = (текущий RSI – самый низкий RSI)/(самый высокий RSI – самый низкий RSI)Как и стандартный RSI, наиболее распространенный таймфрейм, используемый StochRSI, — 14. 14 периодов, участвующих в расчете StochRSI, основаны на временном интервале графика. Таким образом, дневной график покажет последние 14 дней (график K-линии), а часовой график покажет StochRSI, сгенерированный за последние 14 часов.
Периоды могут быть установлены в дни, часы или даже минуты, и то, как они используются, варьируется от трейдера к трейдеру (в зависимости от их ситуации и стратегии). Количество периодов также можно регулировать в сторону увеличения или уменьшения для выявления долгосрочных или краткосрочных тенденций. Установка значения периода 20 является очень популярным выбором для индикатора StochRSI.
Как упоминалось выше, некоторые графические модели StochRSI указывают значения диапазона от 0 до 100 вместо 0 до 1. На этих графиках центральная линия равна 50 вместо 0,5. Следовательно, сигнал перекупленности, который обычно возникает на уровне 0,8, будет выражаться как 80, а сигнал перепроданности будет выражаться как 20 вместо 0,2. Диаграммы с настройками 0–100 могут выглядеть немного иначе, но фактическое объяснение принципов в основном такое же.
Как использовать StochRSI?
Индекс StochRSI наиболее значим, когда он появляется вблизи верхней и нижней границ своего диапазона. Таким образом, основное использование этого индикатора заключается в выявлении потенциальных точек покупки и продажи, а также разворотов цены. Таким образом, значение 0,2 или ниже будет указывать на то, что актив может быть перепродан, а значение 0,8 или выше будет указывать на то, что актив может быть перекуплен.
Кроме того, значения ближе к центральной линии также могут предоставить трейдерам информацию о рыночных тенденциях. Например, когда центральная линия служит линией поддержки, а линия StochRSI устойчиво движется выше 0,5, особенно когда значение приближается к 0,8, это может указывать на то, что она продолжает быть бычьей или имеет восходящую тенденцию. Аналогичным образом, когда значение постоянно ниже 0,5 и приближается к 0,2, это указывает на снижение или нисходящую тенденцию.
СточRSI и RSI
И StochRSI, и RSI представляют собой индексы полосового осциллятора, которые позволяют трейдерам легче определять потенциальные условия перекупленности и перепроданности, а также возможные точки разворота цены. Проще говоря, Standard RSI — это индекс, который отслеживает цены и тенденции активов на основе установленного периода времени (периода).
Однако по сравнению со Stochastic RSI, Standard RSI представляет собой относительно мало меняющийся индикатор, который генерирует лишь небольшое количество торговых сигналов. Стандартный индекс RSI можно преобразовать в более чувствительный индекс StochRSI с помощью формулы стохастического осциллятора. Таким образом, количество генерируемых сигналов будет больше, предоставляя трейдерам больше возможностей для определения рыночных тенденций и потенциальных точек покупки и продажи.
Другими словами, StochRSI является относительно нестабильным индикатором, что также делает его более чувствительным инструментом ТА, который может предоставить трейдерам больше торговых сигналов, но он также более рискован, поскольку часто генерирует слишком много шума (сигналов ошибок). Как упоминалось выше, использование простой скользящей средней (SMA) является распространенным способом уменьшения этих ложных сигналов и рисков, и в большинстве случаев 3-дневная SMA использовалась в качестве настройки по умолчанию для индикатора StochRSI.
Итоговые мысли
Поскольку StochRSI ведет себя более быстро и чувствительно к движениям рынка, индикатор может быть очень полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Однако большее количество торговых сигналов также означает больше рисков, поэтому StochRSI следует использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа, которые могут помочь трейдерам подтвердить генерируемые им сигналы. Также важно отметить, что рынки криптовалют более волатильны, чем традиционные валютные рынки, и поэтому могут генерировать больше ложных торговых сигналов.