Стоит ли мне рисковать своим временем в обмен на информацию из этой статьи?
Соотношение риска и прибыли отражает соответствующий риск, принятый для получения определенной потенциальной прибыли.
Хорошие трейдеры и инвесторы очень тщательно выбирают свои ставки. Они ищут инвестиции, которые минимизируют потенциальные недостатки и максимизируют потенциальные преимущества. Если одна инвестиция может обеспечить те же преимущества, что и другая, но с меньшим риском, она может быть лучшим выбором.
Хотите узнать, как рассчитать собственное соотношение риска и прибыли? Пожалуйста, прочитайте эту статью, чтобы узнать.
Введение
Независимо от того, выбираете ли вы дневную торговлю или свинг-трейдинг, вы должны понимать некоторые основные понятия о риске. Они могут дать вам некоторое предварительное представление о рынке и предоставить вам основу для управления вашей торговой деятельностью и инвестиционными решениями. В противном случае вы не сможете защитить средства на своем торговом счете и приумножить их.
Мы обсудили управление рисками, размер позиции и установку стопов. Однако есть несколько важных вещей, которые вам необходимо знать, если вы примете активную торговую стратегию. Какой риск связан с потенциальным вознаграждением? Каковы ваши потенциальные сильные и слабые стороны? Другими словами, каково у вас соотношение риска и вознаграждения?
В этой статье мы обсудим, как рассчитать соотношение риска и прибыли в сделке.
Каково соотношение риска и прибыли?
Отношение риска к вознаграждению (выраженное как соотношение R/R или R) рассчитывает риск, на который трейдер идет для получения определенного потенциального вознаграждения. Другими словами, он отражает потенциальную прибыль, которую вы получите за каждый вложенный доллар.
Сам расчет очень прост: достаточно разделить максимальный риск на чистую целевую прибыль. Что конкретно следует сделать? Сначала посмотрите на уровень цен, на котором вы хотите начать торговать. Затем решите, где взять прибыль (если сделка успешная) и где разместить стоп-лосс (если сделка убыточная). Это крайне важно, если вы хотите надлежащим образом управлять рисками. Хорошие трейдеры устанавливают цели прибыли и стоп-лоссы перед началом торговли.
Теперь, когда вы определили целевые точки входа и выхода, вы можете рассчитать соотношение риска и прибыли. Просто разделите потенциальный риск на потенциальное вознаграждение. Чем ниже коэффициент, тем выше ваша потенциальная прибыль на «единицу» вложенного риска. Давайте узнаем, как это работает на самом деле.
Как рассчитать соотношение риска и прибыли
Предположим, вы хотите открыть длинную позицию на платформе Биткойн. После анализа вы принимаете решение зафиксировать прибыль по цене на 15% выше цены входа. В то же время вы также зададите следующие вопросы. На каком уровне цен ваша торговая идея потерпит неудачу? Именно здесь вы планируете разместить стоп-лосс. В этом примере вы решаете установить уровень отказа на 5% ниже цены входа.
Стоит отметить, что этот процент обычно не может быть выбран произвольно. Вы должны определить, когда фиксировать прибыль и убытки, основываясь на вашем анализе рынка. Индикаторы технического анализа могут помочь вам в этом.
Теперь наша цель по тейк-профиту составляет 15%, а контрольная точка для потенциальных убытков — 5%. Каково соотношение риска и прибыли? Рассчитано: 5/15 = 1:3 = 0,33. Это так просто. Это означает, что на каждую вложенную единицу риска мы можем утроить прибыль. Другими словами, риск, который мы принимаем на доллар, также может быть увеличен в три раза. Таким образом, если мы удержим позицию стоимостью 100 долларов, мы можем получить потенциальную прибыль в размере 15 долларов за счет убытка в 5 долларов.
Мы можем снизить это соотношение, переместив стоп-лосс ближе к цене входа. Однако, как мы уже говорили, позиции входа и выхода не должны рассчитываться на основе произвольных чисел, а должны основываться на рациональном анализе. Если торговый портфель имеет высокое соотношение риска и прибыли, возможно, не стоит пытаться «играть» с цифрами. С таким же успехом можно продолжать искать другие схемы с хорошим соотношением риска и прибыли.
Обратите внимание, что позиции разных размеров могут иметь одинаковое соотношение риска и прибыли. Следовательно, если мы удержим позицию стоимостью 10 000 долларов США, мы получим потенциальную прибыль в размере 1500 долларов США за счет убытка в 500 долларов США (соотношение по-прежнему 1:3). ROI меняется только тогда, когда мы меняем относительные положения цели тейк-профита и стоп-лосса.
соотношение риска и вознаграждения
Стоит отметить, что многие трейдеры делают этот расчет с противоположной стороны, то есть рассчитывая соотношение прибыли и риска. Зачем это делать? На самом деле, это всего лишь личное предпочтение. Некоторым людям так легче понять. Его расчет противоположен формуле «риск-вознаграждение». Следовательно, наше соотношение прибыли к риску в приведенном выше примере составляет: 15/5 = 3. Как вы можете себе представить, высокое соотношение вознаграждения и риска лучше, чем низкое соотношение вознаграждения и риска.
Пример торгового портфеля с соотношением прибыли к риску 3,28.
➟ Хотите начать свое путешествие в сфере цифровой валюты? Купите биткойны на Binance сегодня!
Анализ рисков и вознаграждений
Предположим, мы делаем ставку в зоопарке. Если ты прокрадешься в вольер и покормишь попугая с рук, я дам тебе 1 биткойн. Каковы потенциальные риски при этом? Риск состоит в том, что вы сделаете что-то, чего не следует делать, и вас может задержать полиция. Но если вам это удастся, вы получите 1 биткойн.
В то же время я предлагаю и альтернативу. Если вы прокрадетесь в клетку с тигром и накормите его сырым мясом голыми руками, я дам вам 1,1 биткойна. Каковы потенциальные риски при этом? Конечно, вас все равно может задержать полиция. Но вы также можете подвергнуться нападению тигра и получить смертельную травму. С другой стороны, выигрыш немного лучше, чем игра с кормлением попугая. Потому что если вам это удастся, вы получите больше биткойнов.
Какая сделка выглядит более выгодной? С технической точки зрения, ни один из них не является хорошей сделкой, поскольку в зоопарк нельзя пробираться. Тем не менее, делая ставку на кормление тигра, вы рискуете лишь ради немного большего потенциального вознаграждения.
Аналогичным образом, многие трейдеры ищут торговые комбинации, которые позволят им получить больше, чем понести убытки. Это называется асимметричной возможностью (потенциальные преимущества перевешивают потенциальные недостатки).
Еще здесь следует упомянуть ваш процент выигрышей. Ваш процент выигрышей – это количество выигрышных сделок, разделенное на количество проигрышных сделок. Например, если ваш винрейт составляет 60%, это означает, что 60% ваших сделок прибыльны (вот средний показатель). Давайте посмотрим, как применить это соотношение в управлении рисками.
Несмотря на это, некоторые трейдеры способны получать высокую прибыль при очень низком проценте выигрышей. Почему это? Потому что соотношение риска и прибыли в их индивидуальных торговых портфелях соответствует этому. Если они выберут комбинацию риска и прибыли только 1:10, они могут потерять девять сделок подряд и при этом выйти в ноль по оставшейся сделке. В этом случае им нужно выиграть только две сделки из десяти, чтобы получить прибыль. В этом сила расчета риска и вознаграждения.
Подведем итог
Мы рассмотрели, что такое соотношение риска и вознаграждения и как трейдеры могут включить его в свой торговый план. Чтобы понять профиль риска любой стратегии управления капиталом, необходимо рассчитать соотношение риска и прибыли.
Когда дело доходит до риска, вам также следует рассмотреть возможность ведения журнала транзакций. Регистрируя сделки, вы можете получить более точную картину эффективности вашей стратегии. Кроме того, вы можете гибко применять его к различным рыночным средам и классам активов.
