Справочное чтение: «Понять, что такое еженедельный отчет о позиции CFTC, в одной статье»
Последний еженедельный отчет CFTC CME о позиции биткойнов (с 5 по 11 апреля), опубликованный 15 апреля, показал, что общая позиция стандартных контрактов биткойнов выросла с 13380 до 15977. Тенденция к снижению этого значения на прошлой неделе внезапно закончилась. новый максимум почти за 7 недель.
Длинная позиция крупнейшего дилерского счета выросла с 321 до 508, достигнув нового максимума почти за 71 неделю. В последний раз подобная цифровая динамика наблюдалась в ноябре 2021 года, который охватывал почти весь последний цикл медвежьего рынка. Короткие позиции увеличились с 3714 до 4146. Хотя это значение также достигло нового максимума за последние пять недель, по сравнению со столь существенным увеличением длинных позиций, этот темп роста явно «слабый», и коэффициент длинных позиций является первым в 19 недель. Результативность возврата выше 10% также подтверждает эту точку зрения. Таким образом, хотя этот тип счета осуществлял одновременные длинные и короткие двусторонние владения в последний статистический период, он фактически явно консолидировал бычий настрой, выраженный в предыдущей статистике. период.
Длинные позиции учреждений по управлению активами выросли с 6450 до 7376, а короткие позиции сократились со 170 до 82. Учреждения по управлению активами снова провели четкую чистую длинную корректировку в последний статистический период. Доля длинных позиций на таких счетах еще больше увеличилась. Два крупнейших типа институциональных счетов достигли консенсуса относительно бычьего направления рыночных перспектив.
Длинная позиция заемных средств увеличилась с 3327 до 4637, а короткая позиция подскочила с 6656 до 8136. Заемные средства увеличили свои длинные и короткие позиции одновременно в течение последнего статистического периода. Логике корректировки позиций за последние две недели не хватало последовательности и четкого суждения. Такие счета все еще находятся в запутанном состоянии.
Длинные позиции крупных счетов сократились с 616 до 546, а короткие позиции увеличились с 972 до 1452. Крупные счета внесли четкие чистые холодные корректировки в последний статистический период. Доля длинных позиций испытала непрерывное снижение и теперь достигла 9-недельного минимума. Медвежий настрой таких счетов в краткосрочной перспективе становится все более очевидным.
Длинные позиции розничных инвесторов выросли с 1458 до 1542, а короткие позиции выросли с 660 до 793. Розничные инвесторы увеличили свои длинные и короткие позиции одновременно в течение последнего статистического периода. Поскольку коэффициент увеличения был аналогичен предыдущему значению, это было выражением осторожного оптимизма.
Общий открытый интерес к микроконтрактам Bitcoin вырос с 7572 до 8928.
Длинная позиция дилерских счетов осталась неизменной на уровне 217, а значение продолжало оставаться на самом низком уровне за последние 14 статистических периодов. Короткая позиция увеличилась с 444 до 1679. Этот тип счета сделал четкую чистую холодную корректировку в микроконтракте, что является выбором, противоречащим стандартному контракту и классической операции по хеджированию рисков.
Длинная позиция по счету учреждения по управлению активами увеличилась со 189 до 336, а короткая позиция сократилась с 27 до 26. Учреждение по управлению активами снова провело четкую чистую длинную корректировку по микроконтракту, консолидировав суждение о направлении корректировки по стандартному контракту.
Длинная позиция заемных средств увеличилась с 1681 до 2135, а короткая позиция сократилась с 3485 до 3186. Заемные средства также внесли четкую чистую длинную корректировку в последний статистический период. В то время как направление корректировки таких счетов неясно в стандартных контрактах, микроконтракты заранее выявили некоторые бычьи настроения.
Длинные позиции крупных инвесторов выросли с 2241 до 2471, а короткие позиции — с 1778 до 1949. Эти счета увеличили свои длинные и короткие позиции одновременно в течение последнего статистического периода, но коэффициенты корректировки были схожими, что не повлияло на явный медвежий настрой, выраженный этими счетами в стандартных контрактах.
Количество длинных позиций розничных клиентов увеличилось с 2823 до 3347, а количество коротких позиций розничных клиентов увеличилось с 1417 до 1666.
