3. Безрисковая стратегия криптовалютного арбитража
(1) Что можно заработать на безрисковом арбитраже
Вообще говоря, это значит заработать разницу в рыночных ценах и плату за капитал.
Безрисковый арбитраж криптовалюты выгоден благодаря использованию разницы в ценах и ставках финансирования на рынке. Вот несколько основных способов достижения прибыльности:
1. Фьючерсный арбитраж
Фьючерсный и спотовый арбитраж означает использование разницы цен между спотовым рынком и фьючерсным рынком (включая бессрочные контракты и контракты на поставку) для арбитража. Например, когда цены фьючерсов выше спотовых цен, инвесторы могут купить криптовалюту на спотовом рынке и продать такое же количество контрактов на фьючерсном рынке. Когда разница в ценах между двумя рынками сокращается или исчезает, инвесторы могут закрыть свои позиции и получить прибыль.
2. Межбиржевой арбитраж
Это арбитражная стратегия, которая использует разницу в ценах между разными биржами. Когда цена одной и той же криптовалюты на разных биржах различается, инвесторы могут покупать на бирже по более низкой цене и продавать на бирже по более высокой цене, тем самым получая безрисковую прибыль.
3. Арбитраж между торговыми парами
Эта стратегия использует разницу в ценах между различными торговыми парами. Например, между торговой парой BTC/USD и торговой парой BTC/BUSD на бирже может быть разница в цене. Инвесторы могут добиться арбитража, одновременно покупая и продавая один и тот же актив в разных торговых парах.
4. Треугольный арбитраж
В этой стратегии инвесторы используют разницу в ценах между тремя связанными торговыми парами для получения прибыли. Например, инвесторы могут использовать три торговые пары BTC/USD, ETH/USD и BTC/ETH для арбитража и одновременно покупать и продавать эти торговые пары для получения прибыли.
5. Воспользуйтесь преимуществами ставок финансирования
В торговле бессрочными контрактами ставка финансирования представляет собой комиссию, используемую для корректировки длинной и короткой позиции на рынке. Когда ставка финансирования положительна, длинные позиции должны платить по коротким позициям; когда ставка финансирования отрицательна, короткие позиции должны платить по длинным позициям. Инвесторы могут получить прибыль от арбитража, удерживая короткие позиции, когда ставка финансирования положительная, и длинные позиции, когда ставка финансирования отрицательная.
6. Процентный арбитраж
На рынке криптовалютного кредитования инвесторы могут воспользоваться разницей процентных ставок между различными платформами для арбитража. Например, инвесторы могут занять средства на платформе с более низкой процентной ставкой, а затем одолжить средства на платформе с более высокой процентной ставкой для получения процентного дохода.
Следует отметить, что в реальной работе на безрисковый арбитраж могут влиять комиссии за транзакции, время перевода средств, колебания рынка и другие факторы. Поэтому инвесторам необходимо тщательно оценивать потенциальные риски при реализации арбитражных стратегий.
(2) Примеры прибыли от фьючерсного арбитража
Когда спотовая цена валюты и цена бессрочного контракта достигают определенной разницы в цене, если разница в цене является отрицательным числом, программное обеспечение откроет длинную и короткую позицию (т. е. спотовую покупку, короткую продажу по контракту); когда Разница в цене является положительным числом, программное обеспечение будет открывать позицию с длинным коротким периодом (т. е. заимствование валюты с кредитным плечом для продажи, длинный контракт). Когда разница в цене возвращается, вы начинаете закрывать позицию. Когда разница в цене возвращается, вы получаете прибыль. Арбитраж означает получение разницы в цене + комиссия за капитал. Откройте позицию для арбитража с большой разницей цен, и позиция будет автоматически очищена, когда разница цен вернется.
например:
Если спотовая цена валюты составляет 1000 долларов США, а цена контракта — 1100 долларов США, в текущем периоде < в это время будет открыта долгосрочная короткая позиция (длинная спотовая позиция, короткая контрактная позиция), то будет три ситуации, когда цена вернется:
1. Односторонний рост. Например, цена возвращается к 1200 долларам США.
Затем откройте длинную позицию на сумму от 1000 до 1200 долларов США на споте и получите прибыль в размере 200 долларов США.
Если контракт короткий на сумму от 1100 до 1200 долларов США и убыток составляет 100 долларов США, общая прибыль составит 100 долларов США.
2. Одностороннее снижение. Например, цена возвращается к 900 долларам США,
Тогда спотовая позиция будет длинной от 1000 до 900 долларов США, а убыток составит 100 долларов США.
Короткий контракт составляет от 1100 до 900 долларов США, а прибыль составляет 200 долларов США, поэтому общая прибыль составляет 100 долларов США.
3. Промежуточная цена. Например, цена возвращается на уровне 1050 долларов США.
Затем откройте длинную позицию на сумму от 1000 до 1050 долларов США на споте и получите прибыль в размере 50 долларов США.
Короткий контракт составляет от 1100 до 1050 долларов США, а прибыль составляет 50 долларов США, тогда общая прибыль составляет 100 долларов США.
Другой способ открытия позиции заключается в том, что короткий период является длинным (короткая спот, длинный контракт).Применяется тот же принцип.
(3) Точки риска безрискового арбитража
Мы считаем, что есть два основных момента риска:
1. Обмен сбежал;
2. USDT взрывается (становится бесполезным).
Если произойдет два вышеуказанных пункта, практически все инвесторы не смогут продолжать игру.
(4) Тип безрискового арбитража
1. Фьючерсная стратегия
Фьючерсный и спотовый арбитраж означает использование разницы цен между спотовым рынком и фьючерсным рынком (включая бессрочные контракты и контракты на поставку) для арбитража.
(1) Длинная позиция по споту и короткая позиция по фьючерсу (длинная позиция по споту, короткая позиция по контракту)
Длинные спотовые и короткие фьючерсы (длинный спот и короткий контракт) — это стратегия фьючерсного и спотового арбитража. Основная идея этой стратегии заключается в использовании разницы цен между спотовым рынком и контрактным рынком для получения прибыли. В этой стратегии инвестор покупает криптовалюту на спотовом рынке, одновременно открывая короткую позицию на ту же сумму на контрактном рынке (например, бессрочный контракт или контракт на поставку). Таким образом, инвесторы могут добиться стабильной прибыли, хеджируя риски на спотовом и контрактном рынке.
(2) Текущий короткий период является длинным (обеспечение/перекрестная маржа/короткая изоляция, короткий контракт)
Многосрочная стратегия спот-шорт — это стратегия фьючерс-спот-арбитража, которая позволяет получать прибыль за счет разницы цен между спотовым рынком и контрактным рынком. В этой стратегии инвесторы продают криптовалюту на спотовом рынке, одновременно покупая такое же количество криптовалюты на контрактном рынке (например, бессрочный контракт или контракт на поставку). Таким образом, инвесторы могут добиться стабильной прибыли, хеджируя риски на спотовом и контрактном рынке.
2. Периодическая стратегия
Срочная стратегия — это стратегия арбитража между рынками контрактов, которая включает в себя поиск и использование разницы в ценах между различными типами контрактов.
(1) Бессрочный контракт против бессрочного контракта
Эта стратегия предполагает арбитраж между бессрочными контрактами на двух разных биржах. Инвесторы могут покупать бессрочные контракты на одной бирже и одновременно продавать такое же количество бессрочных контрактов на другой бирже, тем самым используя разницу в ценах между двумя биржами для получения безрисковой прибыли. Ключом к этой стратегии является пристальное внимание к разнице цен между двумя биржами и действие в нужный момент.
(2) Договор поставки и договор поставки
Эта стратегия предполагает арбитраж между контрактами на поставку на двух разных биржах. Инвесторы покупают контракт на поставку на одной бирже и продают такое же количество контрактов на поставку на другой бирже, чтобы воспользоваться разницей в ценах между двумя биржами. Эта стратегия требует пристального внимания к дате истечения срока действия контракта, поскольку разница в цене может значительно измениться к дате истечения срока действия. Инвесторам необходимо действовать в нужное время, чтобы получить безрисковую прибыль.
(3) Бессрочный контракт или контракт на поставку
Эта стратегия предполагает арбитраж между бессрочными контрактами на одной бирже и контрактами на поставку на другой бирже. Инвесторы покупают бессрочные контракты на одной бирже и продают такое же количество контрактов на поставку на другой бирже, тем самым используя разницу в ценах между ними для получения безрисковой прибыли. Поскольку бессрочные контракты и контракты на поставку имеют разные механизмы расчетов, эта стратегия требует большего внимания к динамике цен контракта и разнице в ставках финансирования между биржами.
3. Денежная стратегия
(1) Спотовое и полное кредитное плечо позиции
Эта стратегия представляет собой арбитраж между спотовым рынком и кросс-маржинальной торговлей. Инвесторы покупают активы на спотовом рынке и продают такое же количество активов на кросс-маржинальном рынке. Таким образом, когда спотовая цена растет, прибыль от спотового рынка может компенсировать убытки от кросс-маржинальной сделки; когда спотовая цена падает, прибыль от кросс-маржинальной сделки может компенсировать убытки от спотового рынка. Благодаря этой стратегии инвесторы могут достичь безрискового арбитража между различными рынками.
(2) Спотовое и изолированное маржинальное кредитное плечо
Эта стратегия представляет собой арбитраж между спотовым рынком и изолированной маржинальной торговлей. Инвесторы покупают активы на спотовом рынке и продают такое же количество активов на изолированном рынке маржинальной торговли. По сравнению с торговлей с кросс-маржинальным кредитным плечом, изолированная маржинальная торговля обеспечивает более высокие возможности управления рисками, поскольку инвесторы могут регулировать коэффициенты кредитного плеча отдельно в соответствии с уровнями риска различных позиций. В этой стратегии инвесторам необходимо уделять пристальное внимание изменениям рыночных цен, чтобы действовать в нужное время.
(3) Ипотечное кредитование в сравнении с кредитным плечом полной позиции
Эта стратегия представляет собой арбитраж между обеспеченным спотовым рынком и кросс-маржинальной торговлей. Инвесторы занимают активы на спотовом рынке обеспечения и продают их за наличные, используя при этом наличные для открытия той же суммы активов на кросс-маржинальном рынке. Благодаря этой стратегии инвесторы могут воспользоваться разницей процентных ставок между рынком кредитования и кросс-маржинальной торговлей для достижения безрискового арбитража.
(4) Ипотечное кредитование в сравнении с изолированной маржой
Эта стратегия представляет собой арбитраж между обеспеченным спотовым рынком и изолированной маржинальной торговлей. Инвесторы занимают активы на обеспеченном спотовом рынке и продают их за наличные, используя при этом наличные для открытия длинной позиции по тому же количеству активов на изолированном рынке маржинальной торговли. По сравнению с кросс-маржинальной торговлей изолированная маржинальная торговля обеспечивает более высокие возможности управления рисками. В этой стратегии инвесторам необходимо уделять пристальное внимание изменениям рыночных цен, чтобы действовать в нужное время.
(5) Безрисковый арбитраж на биржах
Безрисковый кросс-биржевой арбитраж криптовалюты представляет собой стратегию использования разницы в ценах между различными биржами. Поскольку рынок криптовалют распространен по всему миру, цены на разных биржах могут различаться. Инвесторы могут воспользоваться этими различиями, покупая дешевый актив на одной бирже и продавая тот же актив на другой бирже по более высокой цене, тем самым получая безрисковую прибыль.
(6) Безрисковый арбитраж по торговым парам (валюты разного номинала)
Безрисковый арбитраж криптовалюты между торговыми парами (валютами разного номинала) относится к стратегии использования разницы в ценах между валютами разного номинала для арбитража. В этой стратегии инвесторы ищут и используют разницу в ценах между одной и той же криптовалютой (например, Биткойн) и валютами разного номинала (например, USDT и USDC) на одной и той же бирже или на разных биржах для арбитража.
(7) Безрисковый арбитраж псевдонимов монет
Безрисковый криптовалютный арбитраж (синонимы) относится к арбитражной стратегии, которая использует разницу в цене между разными единицами измерения (также называемыми синонимами) одной и той же валюты на рынке криптовалют. В этой стратегии инвесторы ищут и используют разницу в ценах между разными единицами измерения одной и той же криптовалюты на одной и той же бирже или на разных биржах для арбитража, например, спот LUNC/USDT и контракт 1000LUNC/USDT.
Пожалуйста, продолжайте обращать внимание на серию количественного арбитража Сяои:
Xiaoyi шаг за шагом научит вас, как заниматься арбитражем — руководство по супер-арбитражу для няни на основе Binance (1)
Xiaoyi шаг за шагом научит вас, как заниматься арбитражем — супер-арбитражное руководство для няни на основе Binance (2)
Xiaoyi шаг за шагом научит вас, как заниматься арбитражем — супер-арбитражное руководство для няни на основе Binance (3)
Xiaoyi шаг за шагом научит вас, как заниматься арбитражем — руководство по супер-арбитражу для няни на основе Binance (4)
Поздравляем, благодаря вышеизложенному обучению вы официально вошли в дверь безрискового арбитража криптовалют. В будущем, пожалуйста, следуйте нашим темпам! ! !