Отскок после волны ликвидаций ETH｜Лонг на 16,17 млн долларов принудительно закрыт｜Сначала смотрим, поддержит ли спотовый рынок
Я настроен осторожно и не считаю отскок после ликвидаций началом нового восходящего тренда. Сейчас в Binance Square набирает популярность тема массовых ликвидаций крупных игроков на фоне падения крипторынка. По данным CoinGlass, на которые ссылается Binance News, за 24 часа около 15 ноября общая сумма ликвидаций на рынке фьючерсов в какой-то момент превысила 2 млрд долларов. Крупнейшей стала ликвидация лонга ETH/USDT на Binance с номинальной стоимостью около 16,17 млн долларов. В отдельных сообщениях также указывалось, что позиция была ликвидирована 14 ноября в 20:54 UTC при цене около 1793 долларов. Речь идёт о номинальной стоимости позиции, а не о том, что конкретный трейдер непременно потерял такую сумму наличными; по одной крупной сделке нельзя заключить, что все крупные игроки настроены по-медвежьи.
Механизм ликвидаций заслуживает большего внимания, чем один лишь заголовок: когда высоколевериджные лонги достигают требований по поддерживающей марже, их принудительно продают. Это давление продаж может снизить цену маркировки и запустить ликвидацию новых позиций, создав цепную реакцию. Чем резче падает цена, тем меньше глубина стакана и тем выше проскальзывание. Однако ликвидации также сокращают скопление перегруженных лонгов, поэтому последующий отскок может быть лишь временным прекращением давления продаж. Устойчивость восстановления будет зависеть от того, сможет ли спотовый спрос поглотить продажи, будет ли здоровым рост открытого интереса по фьючерсам и продолжат ли давить ожидания относительно доллара и процентных ставок. В прошлую пятницу чистый приток в американские спотовые ETH-фонды, по подсчётам Farside, составил около 2,3 млн долларов: приток в FETH — 11,6 млн долларов, отток из Grayscale ETH — 9,3 млн долларов. Динамика внутри сегмента явно неоднородна. Это данные за предыдущий торговый день, а не актуальный приток за выходные; к тому же этих сумм недостаточно, чтобы самостоятельно компенсировать макроэкономическое давление.
Рынок уже отскочил от локальных минимумов, но силу этого движения ещё предстоит проверить. По данным Binance, ETH/USDT торгуется примерно по 1824 доллара: снижение за последние 24 часа составляет около 0,19%, диапазон — от 1711 до 1845 долларов. По сравнению с минимумом в 1711 долларов отскок заметный, но цена всё ещё находится близко к сопротивлению у верхней границы 24-часового диапазона. Я смотрю, сможет ли цена закрепиться выше 1845–1850 долларов. Если она лишь резко проколет этот уровень и быстро опустится обратно, это будет означать, что покупателям на росте не хватает поддержки. Ниже отметка 1800 долларов — психологический уровень, 1765 долларов — зона для наблюдения за откатом, а 1711 долларов — минимум текущего движения. Если на четырёхчасовом графике цена пробьёт 1765 долларов на повышенном объёме и не сможет устойчиво вернуться выше, оценку восстановления нужно пересмотреть. Повышать вероятность краткосрочного бычьего сценария можно будет только при росте спотового объёма, закреплении выше 1850 долларов и отсутствии аномального всплеска открытого интереса.
На своём месте я бы сейчас не входил в рынок. Из направленных сделок рассматривал бы только небольшой спотовый лонг, без фьючерсного плеча. Я бы открывал пробную позицию на сумму не более 2% от общего капитала лишь после закрытия четырёхчасовой свечи выше 1850 долларов и последующего успешного ретеста зоны 1845–1850 долларов. Первая цель — 1890 долларов, где я бы сократил позицию наполовину; вторая — 1935 долларов, а по оставшейся части использовал бы трейлинг-стоп. Если после входа четырёхчасовая свеча закроется ниже 1805 долларов, позицию нужно закрыть по стоп-лоссу. Если вновь начнутся масштабные цепные ликвидации, спред в стакане аномально расширится или цена опустится ниже 1765 долларов, следует закрыть всё и отказаться от плана увеличения позиции. Пока условия для входа не выполнены, остаюсь вне рынка и ни в коем случае не считаю технический отскок уже полученной прибылью.
#CryptoSelloffTriggersMultipleWhaleLiquidations #ETH
Всё вышеизложенное — лишь личное наблюдение за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.
Я настроен осторожно и не считаю отскок после ликвидаций началом нового восходящего тренда. Сейчас в Binance Square набирает популярность тема массовых ликвидаций крупных игроков на фоне падения крипторынка. По данным CoinGlass, на которые ссылается Binance News, за 24 часа около 15 ноября общая сумма ликвидаций на рынке фьючерсов в какой-то момент превысила 2 млрд долларов. Крупнейшей стала ликвидация лонга ETH/USDT на Binance с номинальной стоимостью около 16,17 млн долларов. В отдельных сообщениях также указывалось, что позиция была ликвидирована 14 ноября в 20:54 UTC при цене около 1793 долларов. Речь идёт о номинальной стоимости позиции, а не о том, что конкретный трейдер непременно потерял такую сумму наличными; по одной крупной сделке нельзя заключить, что все крупные игроки настроены по-медвежьи.
Механизм ликвидаций заслуживает большего внимания, чем один лишь заголовок: когда высоколевериджные лонги достигают требований по поддерживающей марже, их принудительно продают. Это давление продаж может снизить цену маркировки и запустить ликвидацию новых позиций, создав цепную реакцию. Чем резче падает цена, тем меньше глубина стакана и тем выше проскальзывание. Однако ликвидации также сокращают скопление перегруженных лонгов, поэтому последующий отскок может быть лишь временным прекращением давления продаж. Устойчивость восстановления будет зависеть от того, сможет ли спотовый спрос поглотить продажи, будет ли здоровым рост открытого интереса по фьючерсам и продолжат ли давить ожидания относительно доллара и процентных ставок. В прошлую пятницу чистый приток в американские спотовые ETH-фонды, по подсчётам Farside, составил около 2,3 млн долларов: приток в FETH — 11,6 млн долларов, отток из Grayscale ETH — 9,3 млн долларов. Динамика внутри сегмента явно неоднородна. Это данные за предыдущий торговый день, а не актуальный приток за выходные; к тому же этих сумм недостаточно, чтобы самостоятельно компенсировать макроэкономическое давление.
Рынок уже отскочил от локальных минимумов, но силу этого движения ещё предстоит проверить. По данным Binance, ETH/USDT торгуется примерно по 1824 доллара: снижение за последние 24 часа составляет около 0,19%, диапазон — от 1711 до 1845 долларов. По сравнению с минимумом в 1711 долларов отскок заметный, но цена всё ещё находится близко к сопротивлению у верхней границы 24-часового диапазона. Я смотрю, сможет ли цена закрепиться выше 1845–1850 долларов. Если она лишь резко проколет этот уровень и быстро опустится обратно, это будет означать, что покупателям на росте не хватает поддержки. Ниже отметка 1800 долларов — психологический уровень, 1765 долларов — зона для наблюдения за откатом, а 1711 долларов — минимум текущего движения. Если на четырёхчасовом графике цена пробьёт 1765 долларов на повышенном объёме и не сможет устойчиво вернуться выше, оценку восстановления нужно пересмотреть. Повышать вероятность краткосрочного бычьего сценария можно будет только при росте спотового объёма, закреплении выше 1850 долларов и отсутствии аномального всплеска открытого интереса.
На своём месте я бы сейчас не входил в рынок. Из направленных сделок рассматривал бы только небольшой спотовый лонг, без фьючерсного плеча. Я бы открывал пробную позицию на сумму не более 2% от общего капитала лишь после закрытия четырёхчасовой свечи выше 1850 долларов и последующего успешного ретеста зоны 1845–1850 долларов. Первая цель — 1890 долларов, где я бы сократил позицию наполовину; вторая — 1935 долларов, а по оставшейся части использовал бы трейлинг-стоп. Если после входа четырёхчасовая свеча закроется ниже 1805 долларов, позицию нужно закрыть по стоп-лоссу. Если вновь начнутся масштабные цепные ликвидации, спред в стакане аномально расширится или цена опустится ниже 1765 долларов, следует закрыть всё и отказаться от плана увеличения позиции. Пока условия для входа не выполнены, остаюсь вне рынка и ни в коем случае не считаю технический отскок уже полученной прибылью.
#CryptoSelloffTriggersMultipleWhaleLiquidations #ETH
Всё вышеизложенное — лишь личное наблюдение за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.
