SOL следует за рыночными ликвидациями｜Принудительный выход лонгистов не означает достижения дна｜Я жду устойчивого закрепления цены
Я предпочитаю сначала контролировать риски, а уже потом обсуждать отскок. Среди новых популярных тем на Binance Square — «CryptoSelloffTriggersMultipleWhaleLiquidations». Binance News пересказывает данные о ликвидациях фьючерсных позиций на сумму около 2,058 млрд долларов за последние 24 часа по всему рынку; затронуто около 329 тысяч трейдеров. Это данные за скользящий период, которые могут меняться со временем и корректироваться в зависимости от источника. Важнее другое: заголовок темы со словом «киты» нельзя подтвердить одной лишь общей суммой ликвидаций. В статистику входят многие аккаунты, и одна крупная заявка на ETH сама по себе не доказывает, что были ликвидированы киты SOL.
Затем я проверил страницу ликвидаций CoinGlass: скользящий срез по SOL за последние 24 часа показывает около 76,8 млн долларов по лонгам и около 8,13 млн долларов по шортам — явный перевес лонгов. Это данные со страницы на другой момент времени и с другим охватом, чем общая сумма по рынку, приведённая Binance News; их нельзя складывать или считать частью одной и той же таблицы. Во время проверки котировка SOL/USDT на Binance составляла около 70,85 доллара: снижение примерно на 6,75% за 24 часа, минимум — 67,41, максимум — 76,22. Падение цены одновременно с ликвидациями лонгов подтверждает предположение о происходящем сокращении кредитного плеча. Но это указывает лишь на направление и давление, а не доказывает, что ликвидации вызвали всё падение: одновременно могли повлиять макроэкономические риски, продажи на спотовом рынке и снижение ликвидности.
Почему сейчас важно понимать механизм? Когда лонговые позиции с плечом принудительно закрываются, поток ордеров на продажу может ещё сильнее толкнуть цену вниз, спровоцировав срабатывание следующего уровня стопов и ликвидаций и создав краткосрочную обратную связь. После того как поток вынужденных продаж иссякнет, цена может быстро отскочить, но этот отскок может быть всего лишь закрытием шортов, а не появлением новых покупателей со среднесрочным горизонтом. SOL также находится в период проведения мероприятия Breakpoint: его программа и выступления представителей институтов могут формировать ожидания, но нельзя считать ещё не реализованное партнёрство уже полученным доходом ончейн. В последнее время потоки средств в фонды SOL тоже слабые: по данным Farside, 13 ноября чистый отток составил около 3,1 млн долларов. Активность вокруг мероприятия не отменяет фактов о потоках капитала. Я буду одновременно следить за спотовой ценой, притоком средств и снижением интенсивности ликвидаций.
Ключевые для меня уровни — район минимума за последние 24 часа около 67,4 доллара и зона восстановления выше 73 долларов. Если цена снова пробьёт 67,4 и не сможет быстро вернуться выше, слабость продолжится. Если она вернётся выше 73 и удержит этот уровень при часовом ретесте, тогда можно будет считать краткосрочный отскок подтверждённым. Если обновлённые данные CoinGlass покажут, что перевес в ликвидациях сменился, или появится новое подтверждённое объявление о реальной реализации проекта, мою прежнюю осторожную оценку нужно будет пересмотреть.
Если бы я торговал сам: пока не вхожу в рынок; рассматриваю только небольшой лонг на спотовом рынке. Открою пробную позицию размером 2% от общего капитала, только если SOL закрепится выше 73 и удержит 72,5 при ретесте. Если условие не сработает — остаюсь вне рынка. На первой цели 76,2 закрою половину позиции, на второй цели 80 закрою большую часть остатка, а по оставшейся позиции буду использовать скользящий тейк-профит. Если после входа цена опустится ниже 70 — стоп-лосс; если пробьёт 67,4 — закрываю позицию полностью и отменяю план. Бюджет убытка на одну сделку — не более 0,5% от общего капитала; не использую высокое плечо и не выдаю невыполненные условия за состоявшуюся сделку.
#CryptoSelloffTriggersMultipleWhaleLiquidations #SOL
Это лишь моё личное наблюдение за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.
Я предпочитаю сначала контролировать риски, а уже потом обсуждать отскок. Среди новых популярных тем на Binance Square — «CryptoSelloffTriggersMultipleWhaleLiquidations». Binance News пересказывает данные о ликвидациях фьючерсных позиций на сумму около 2,058 млрд долларов за последние 24 часа по всему рынку; затронуто около 329 тысяч трейдеров. Это данные за скользящий период, которые могут меняться со временем и корректироваться в зависимости от источника. Важнее другое: заголовок темы со словом «киты» нельзя подтвердить одной лишь общей суммой ликвидаций. В статистику входят многие аккаунты, и одна крупная заявка на ETH сама по себе не доказывает, что были ликвидированы киты SOL.
Затем я проверил страницу ликвидаций CoinGlass: скользящий срез по SOL за последние 24 часа показывает около 76,8 млн долларов по лонгам и около 8,13 млн долларов по шортам — явный перевес лонгов. Это данные со страницы на другой момент времени и с другим охватом, чем общая сумма по рынку, приведённая Binance News; их нельзя складывать или считать частью одной и той же таблицы. Во время проверки котировка SOL/USDT на Binance составляла около 70,85 доллара: снижение примерно на 6,75% за 24 часа, минимум — 67,41, максимум — 76,22. Падение цены одновременно с ликвидациями лонгов подтверждает предположение о происходящем сокращении кредитного плеча. Но это указывает лишь на направление и давление, а не доказывает, что ликвидации вызвали всё падение: одновременно могли повлиять макроэкономические риски, продажи на спотовом рынке и снижение ликвидности.
Почему сейчас важно понимать механизм? Когда лонговые позиции с плечом принудительно закрываются, поток ордеров на продажу может ещё сильнее толкнуть цену вниз, спровоцировав срабатывание следующего уровня стопов и ликвидаций и создав краткосрочную обратную связь. После того как поток вынужденных продаж иссякнет, цена может быстро отскочить, но этот отскок может быть всего лишь закрытием шортов, а не появлением новых покупателей со среднесрочным горизонтом. SOL также находится в период проведения мероприятия Breakpoint: его программа и выступления представителей институтов могут формировать ожидания, но нельзя считать ещё не реализованное партнёрство уже полученным доходом ончейн. В последнее время потоки средств в фонды SOL тоже слабые: по данным Farside, 13 ноября чистый отток составил около 3,1 млн долларов. Активность вокруг мероприятия не отменяет фактов о потоках капитала. Я буду одновременно следить за спотовой ценой, притоком средств и снижением интенсивности ликвидаций.
Ключевые для меня уровни — район минимума за последние 24 часа около 67,4 доллара и зона восстановления выше 73 долларов. Если цена снова пробьёт 67,4 и не сможет быстро вернуться выше, слабость продолжится. Если она вернётся выше 73 и удержит этот уровень при часовом ретесте, тогда можно будет считать краткосрочный отскок подтверждённым. Если обновлённые данные CoinGlass покажут, что перевес в ликвидациях сменился, или появится новое подтверждённое объявление о реальной реализации проекта, мою прежнюю осторожную оценку нужно будет пересмотреть.
Если бы я торговал сам: пока не вхожу в рынок; рассматриваю только небольшой лонг на спотовом рынке. Открою пробную позицию размером 2% от общего капитала, только если SOL закрепится выше 73 и удержит 72,5 при ретесте. Если условие не сработает — остаюсь вне рынка. На первой цели 76,2 закрою половину позиции, на второй цели 80 закрою большую часть остатка, а по оставшейся позиции буду использовать скользящий тейк-профит. Если после входа цена опустится ниже 70 — стоп-лосс; если пробьёт 67,4 — закрываю позицию полностью и отменяю план. Бюджет убытка на одну сделку — не более 0,5% от общего капитала; не использую высокое плечо и не выдаю невыполненные условия за состоявшуюся сделку.
#CryptoSelloffTriggersMultipleWhaleLiquidations #SOL
Это лишь моё личное наблюдение за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.
