Я пытался заставить своего трендового бота реагировать быстрее. Каждая более быстрая версия приносила меньше денег и проседала сильнее.
Боевой бот торгует только в направлении медленного трендового фильтра: средней за 200 периодов на 4-часовых свечах — это примерно 33 дня. Когда в октябре ETH пошёл вверх, бот мог только открывать короткие позиции, поэтому я протестировал более быстрые фильтры.
Тот же код, что и у боевого бота; фьючерсы Binance за 2020–2026 годы, комиссии и финансирование учтены:
• 200 (боевой): +623%, максимальная просадка около −25%
• 100: +590%, −30,9%
• 50: +431%, −32,4%
• 24: +361%, −32,8%
Более быстрый фильтр означал больше сделок, выше комиссии и ниже долю прибыльных сделок. «Исправление» одного упущенного ралли обошлось бы в убытки в другие годы. Поэтому оставляю медленный фильтр.
Вы когда-нибудь «исправляли» бота после одной неудачной недели? 👇
Не является финансовой рекомендацией. Бэктест проведён с риском 1,5% на сделку; реальные результаты отличаются.
#TradingBots #algoTrading #bitcoin $BTC
Боевой бот торгует только в направлении медленного трендового фильтра: средней за 200 периодов на 4-часовых свечах — это примерно 33 дня. Когда в октябре ETH пошёл вверх, бот мог только открывать короткие позиции, поэтому я протестировал более быстрые фильтры.
Тот же код, что и у боевого бота; фьючерсы Binance за 2020–2026 годы, комиссии и финансирование учтены:
• 200 (боевой): +623%, максимальная просадка около −25%
• 100: +590%, −30,9%
• 50: +431%, −32,4%
• 24: +361%, −32,8%
Более быстрый фильтр означал больше сделок, выше комиссии и ниже долю прибыльных сделок. «Исправление» одного упущенного ралли обошлось бы в убытки в другие годы. Поэтому оставляю медленный фильтр.
Вы когда-нибудь «исправляли» бота после одной неудачной недели? 👇
Не является финансовой рекомендацией. Бэктест проведён с риском 1,5% на сделку; реальные результаты отличаются.
#TradingBots #algoTrading #bitcoin $BTC
