👨🏾💻 Уголок разработчика: что на самом деле происходит при ликвидации
13 ноября за 24 часа были ликвидированы криптофьючерсные позиции на сумму более 1,3 млрд USD, в основном длинные. Вот как это работает:
🔹 Маржа: вы вносите 1 000 USDT в качестве залога
🔹 Кредитное плечо: при плече 10x вы контролируете позицию на 10 000 USDT
🔹 Математика: движение цены на 10% против вас обнуляет ваши 1 000 USDT
🔹 Поддерживающая маржа: биржа закрывает вашу позицию до того, как баланс достигнет нуля, поэтому ликвидация происходит немного раньше, чем при движении на 10%
Почему падения ускоряются:
🔹 Ликвидация — это принудительный рыночный ордер. Ликвидированные длинные позиции превращаются в продажи
🔹 Эти продажи толкают цену к следующей группе уровней ликвидации, и цепная реакция продолжается
🔹 Сброс позиций виден по открытому интересу: 13 ноября он снизился примерно до 30,3 млрд USD с 32,0 млрд USD (рыночный обзор Ted Pillows)
Страховые фонды нужны, чтобы покрывать разницу, когда позицию не удаётся закрыть по достаточно выгодной цене.
Основы безопасности:
🔹 Меньшее кредитное плечо даёт больше пространства для манёвра
🔹 Изолированная маржа ограничивает убыток одной позицией
🔹 Установите стоп-лосс до того, как это сделает за вас биржа
Каким кредитным плечом вы обычно пользуетесь, если пользуетесь вообще? 👇
(Не является финансовой рекомендацией)
📷 Фото: m. / Unsplash
13 ноября за 24 часа были ликвидированы криптофьючерсные позиции на сумму более 1,3 млрд USD, в основном длинные. Вот как это работает:
🔹 Маржа: вы вносите 1 000 USDT в качестве залога
🔹 Кредитное плечо: при плече 10x вы контролируете позицию на 10 000 USDT
🔹 Математика: движение цены на 10% против вас обнуляет ваши 1 000 USDT
🔹 Поддерживающая маржа: биржа закрывает вашу позицию до того, как баланс достигнет нуля, поэтому ликвидация происходит немного раньше, чем при движении на 10%
Почему падения ускоряются:
🔹 Ликвидация — это принудительный рыночный ордер. Ликвидированные длинные позиции превращаются в продажи
🔹 Эти продажи толкают цену к следующей группе уровней ликвидации, и цепная реакция продолжается
🔹 Сброс позиций виден по открытому интересу: 13 ноября он снизился примерно до 30,3 млрд USD с 32,0 млрд USD (рыночный обзор Ted Pillows)
Страховые фонды нужны, чтобы покрывать разницу, когда позицию не удаётся закрыть по достаточно выгодной цене.
Основы безопасности:
🔹 Меньшее кредитное плечо даёт больше пространства для манёвра
🔹 Изолированная маржа ограничивает убыток одной позицией
🔹 Установите стоп-лосс до того, как это сделает за вас биржа
Каким кредитным плечом вы обычно пользуетесь, если пользуетесь вообще? 👇
(Не является финансовой рекомендацией)
📷 Фото: m. / Unsplash
