Суббота, 08:00 по пекинскому времени. Вчера вечером индекс цен производителей оказался ниже ожиданий, после чего золото, фьючерсы на технологические акции и криптоактивы сначала отскочили. К закрытию американского рынка Nasdaq 100 снизился на 1.22%, а доллар укрепился. К сегодняшнему утру все шесть ведущих монет стоят ниже уровня вчерашнего вечера, 22:00. В выходные сначала посмотрим, удастся ли закрепиться после отскока, и лишь затем будем оценивать перспективы восстановления.

Рост цен производителей замедлился, но ставки закрылись выше

В октябре индекс цен производителей США вырос на 0.3% к предыдущему месяцу — ниже прогноза в 0.4%; сентябрьский показатель пересмотрен вверх, до 1.4%. В годовом выражении рост ускорился до 6.5%. В пятницу Министерство финансов США сообщило, что доходности 2-, 10- и 30-летних облигаций составили 4.88%, 5.15% и 5.47%, повысившись на 2, 5 и 4 базисных пункта соответственно. Реальная доходность 10-летних облигаций выросла на 5 базисных пунктов, до 2.91%; дневное значение индекса доллара — 103.411. S&P 500 закрылся на отметке 7,561.67, снизившись на 0.40%. Nasdaq 100 закрылся на 27,943.74, потеряв 1.22%. VIX вырос с 18.70 до 19.30.

Утренние котировки Polymarket по декабрьскому заседанию на 07:59: повышение ровно на 25 базисных пунктов — 88.5%, повышение на 50 базисных пунктов или больше — 7.65%, без изменений — 2.50%. Вероятность более резкого повышения ставки выросла с 6.05% вчера в 21:59. Ступенчатые котировки CME за тот же момент получить не удалось; цифры 88% и 12%, приведённые СМИ со ссылкой на источники до публикации индекса цен производителей, можно использовать лишь как ориентир на тот момент.

Дневные цены WTI и Brent — 88.92 и 96.08 доллара соответственно. Расчётная цена декабрьского золота COMEX — 3,886.30 доллара. По сообщению Reuters в 03:05 по пекинскому времени, спотовое золото стоило 3,879.71 доллара; за неделю спотовая цена снизилась примерно на 4.5%. Нефть немного подорожала, реальные процентные ставки выросли. Сможет ли золото продолжить отскок в понедельник, будет зависеть от доллара и собственной динамики рынка.

Наблюдаем за шестью монетами в выходные

• BTC — 68,292.10. Сначала посмотрим, встретит ли сопротивление отскок к 69,062.40. Оценивать вероятность пробоя вниз стоит выше лишь в случае потери уровня 67,824.40 и неудачного отскока. Если цена вернётся выше 69,062.40 и удержится при повторном тесте, можно повысить оценку вероятности восстановления.

• ETH — 1,929.08, SOL — 78.18. По ETH смотрим, удастся ли вновь подняться выше 1,950.07; по SOL сначала важно удержать 77.13. Для отскока обоих активов нужна поддержка BTC.

• HYPE — 71.712, ZEC — 933.94, XRP — 1.0105. HYPE опустился ниже 73.927 — пока понижаем оценку его относительной силы. По ZEC смотрим, удастся ли вернуть уровень 965.88; по XRP — сможет ли цена восстановиться после снижения примерно к 1.0006. Внутридневную динамику оцениваем по 15-минутной структуре и ретесту, тренд — по 4-часовому и дневному графикам.

Выше указаны цены закрытия бессрочных контрактов Binance USDT на 08:00. Индекс страха и жадности на крипторынке снизился с 20 до 13 — зона крайнего страха.

Золото по бессрочному контракту — 3,890.18. После возобновления торгов цена вновь поднялась выше 3,912.22 и удержалась при откате — можно повысить оценку вероятности восстановления. SNDK, SK Hynix, SOXL и QQQ по бессрочным контрактам — 868.56, 884.03, 55.99 и 675.86 соответственно, все ниже вчерашних вечерних значений. Поддержку проверим после возобновления торгов на соответствующих спотовых рынках.

Смена недели по опционам, ETF продолжают публиковать данные

Официальные цены экспирации Deribit за 13 ноября: BTC — 68,709.64, ETH — 1,937.81; официальный расчётный уровень NDXP по итогам вечерней сессии — 27,943.74. Все три значения ниже предыдущих действительных уровней максимальной боли по соответствующим активам. По итоговому отчёту COMEX за 12 ноября максимальная боль по золоту OG2 по-прежнему составляет 3,980; расчётная цена декабрьского фьючерса на золото в пятницу — 3,886.30. Первые сверяемые базовые уровни нового пакета на 20 ноября: BTC — 73,000, ETH — 2,150, NDXP — 28,450, COMEX OG3 — 3,950. Опционы на индекс Nasdaq отслеживаются отдельно от QQQ, как и опционы на фьючерсы на золото отдельно от GLD; максимальная боль используется для наблюдения за колебаниями при расчётах.

По данным, раскрытым фондами США за 13 ноября, чистый отток из ETH-фондов составил 9,3 млн долларов; данные по некоторым продуктам ещё отсутствуют. Фактический чистый отток из ZCSH — 4,1 млн долларов. По BTC, SOL и HYPE нулевые значения сообщили лишь некоторые продукты; данных по XRP за этот день пока нет. После дополнения данных за предыдущую торговую сессию чистый отток из ETH составил 70,5 млн долларов. Последние подтверждённые данные по GLD и SLV по-прежнему относятся к 12 ноября: 1 040,70 тонны (снижение на 0,38 тонны) и 15 684,52 тонны (без изменений) соответственно.

На что обратить внимание в выходные и в понедельник

В субботу по пекинскому времени фондовые рынки США, спотовые рынки Японии и Южной Кореи, а также стандартные фьючерсы CME на Nasdaq, S&P и золото закрыты на выходные. В субботу с 16:00 до 18:00 CME проводит техническое обслуживание криптовалютных фьючерсов и опционов, а также золотого контракта на 1 унцию. В понедельник в 07:00 возобновятся торги стандартными фьючерсами NQ, ES и GC, спотовые рынки Японии и Южной Кореи откроются в 08:00. Отчёты по американской сессии выйдут в 21:45, торги на американском спотовом рынке пройдут с 22:30 до 05:00 следующего дня.

В понедельник Министерство финансов США проведёт расчёты по рефинансированию; ожидается чистое привлечение около 28 млрд долларов. Во вторник в 21:30 выйдут данные по розничным продажам и ценам на импорт и экспорт в США, в 23:00 — данные по промышленному производству, а также товарным запасам и продажам. Рано утром в среду по пекинскому времени ждём отчётности Nvidia. В выходные понаблюдаем, сможет ли BTC удержать ночной минимум; в понедельник посмотрим, восстановятся ли одновременно доллар, процентные ставки и различные активы.

Сообщество «Шоу Юэ»｜Старт

@MK守约 Сообщество «Шоу Юэ»