Сводка по рынку деривативов BTC (11-14 12:07)
Часовая свеча за 11:00–12:00 уже закрылась. Продолжение движения цены подтверждено закрытием этой свечи, расчётная ставка финансирования пока не ушла глубоко в отрицательную зону, волатильность уже выросла. Это обобщение уже произошедших фактов, а не торговый вывод. Полная версия — в X, ссылка в конце. Цифры ниже приведены на 12:07 14 ноября по пекинскому времени.
Цена (Binance BTCUSDT): часовая свеча за 11:00–12:00 открылась на 67,682.01, достигла максимума 67,758.00, минимума 66,613.55 и закрылась на 66,755.66. Она пробила и уровень 67,568, и минимум внутри предыдущей свечи за 10:00–11:00 — 66,915. На 12:07 цена составляла 66,757.63, изменение за скользящие 24 часа — −3.022% (период с 12:07 13 ноября до 12:07 14 ноября). После 14:00 ни одна часовая свеча не закрывалась выше 70,000. Свеча за 12:00–13:00 на 12:07 ещё не закрылась, поэтому нельзя писать, будто следующая свеча уже завершена.
Ставки финансирования (расчётные, %/8 ч): 13 ноября в 16:00 ставки на Coin-M, OKX и Bybit одновременно стали отрицательными; однако при двух следующих расчётах — 14 ноября в 00:00 и 08:00 — у всех трёх площадок они оставались положительными (00:00: +0.002908% / +0.003817% / +0.004596%; 08:00: +0.004486% / +0.003939% / +0.004687%). Binance U-M приводится отдельно: 13 ноября в 16:00 ставка там не стала отрицательной. Прогноз на 16:00, доступный на 12:07 (он может измениться и ещё не является расчётным): Coin-M −0.003697%, U-M +0.000498%, OKX +0.003338%, Bybit −0.000338%. Не все три ставки стали отрицательными, но и не все три остаются положительными.
OI (сравнение каждой площадки только с её собственными данными; используются только данные hist, единицы измерения различаются, поэтому складывать нельзя): к 12:00 14 ноября все три показателя всё ещё ниже уровня до падения 13 ноября в 10:00 (Coin-M −3.39%, OKX −8.27%, Bybit −2.78%). За час с 11:00 до 12:00 OI на Coin-M почти не изменился, на OKX немного восстановился, а на Bybit вырос с 68,745.85 до 70,255.15, примерно на +2.20%. OI не разделяет длинные и короткие позиции, поэтому нельзя писать об увеличении коротких позиций или закрытии длинных.
Ликвидации (только один контракт OKX BTC-USDT-SWAP, не по всему рынку): за 11:00–12:00 ликвидировано длинных позиций на 3.24 млн долларов и коротких на 119 тыс. долларов; доля длинных позиций — 96.5%, всего 377 сделок.
Опционы (Deribit): завершившийся столбец DVOL за 11:00 закрылся на 42.80, уже превысив ранее упоминавшийся пик 41.46 от 13 ноября в 11:00. Столбец за 12:00 на 12:07 ещё не завершён. Месячный риск-реверсал 25-delta (рассчитан самостоятельно, не официальный показатель) остаётся отрицательным и снова расширился по сравнению с 11:03. Не следует трактовать это как панику на всём рынке.
Два сценария (только условия, не прогноз): для восстановления необходимо, чтобы часовая свеча снова закрылась выше 70,000 и удерживалась там, ставка финансирования оставалась выше 0, а OI перестал снижаться. На данный момент этому условию частично соответствует только расчётная ставка финансирования; цена явно ему не соответствует, а прогноз на 16:00 также слабеет. Для продолжения движения уже выполнены следующие условия: закрытие ниже 66,915 или заметно ниже 67,568, а также прорыв DVOL выше 41.46. Повторный уход ставки финансирования в отрицательную зону глубже −0.01%, резкое падение OI или его рост на фоне отрицательной ставки пока не наблюдались одновременно. Нельзя представлять продолжение движения как уже полностью подтверждённый торговый вывод.
В выходные CME и американские фондовые рынки закрыты, ликвидность снижена.
Источники данных: Binance, OKX, Bybit, Deribit. Все цифры приведены на 12:07 14 ноября по пекинскому времени.
Не является инвестиционной рекомендацией. Полная версия (со ссылками на все источники): https://x.com/givegu88/status/2121461088881414307
Часовая свеча за 11:00–12:00 уже закрылась. Продолжение движения цены подтверждено закрытием этой свечи, расчётная ставка финансирования пока не ушла глубоко в отрицательную зону, волатильность уже выросла. Это обобщение уже произошедших фактов, а не торговый вывод. Полная версия — в X, ссылка в конце. Цифры ниже приведены на 12:07 14 ноября по пекинскому времени.
Цена (Binance BTCUSDT): часовая свеча за 11:00–12:00 открылась на 67,682.01, достигла максимума 67,758.00, минимума 66,613.55 и закрылась на 66,755.66. Она пробила и уровень 67,568, и минимум внутри предыдущей свечи за 10:00–11:00 — 66,915. На 12:07 цена составляла 66,757.63, изменение за скользящие 24 часа — −3.022% (период с 12:07 13 ноября до 12:07 14 ноября). После 14:00 ни одна часовая свеча не закрывалась выше 70,000. Свеча за 12:00–13:00 на 12:07 ещё не закрылась, поэтому нельзя писать, будто следующая свеча уже завершена.
Ставки финансирования (расчётные, %/8 ч): 13 ноября в 16:00 ставки на Coin-M, OKX и Bybit одновременно стали отрицательными; однако при двух следующих расчётах — 14 ноября в 00:00 и 08:00 — у всех трёх площадок они оставались положительными (00:00: +0.002908% / +0.003817% / +0.004596%; 08:00: +0.004486% / +0.003939% / +0.004687%). Binance U-M приводится отдельно: 13 ноября в 16:00 ставка там не стала отрицательной. Прогноз на 16:00, доступный на 12:07 (он может измениться и ещё не является расчётным): Coin-M −0.003697%, U-M +0.000498%, OKX +0.003338%, Bybit −0.000338%. Не все три ставки стали отрицательными, но и не все три остаются положительными.
OI (сравнение каждой площадки только с её собственными данными; используются только данные hist, единицы измерения различаются, поэтому складывать нельзя): к 12:00 14 ноября все три показателя всё ещё ниже уровня до падения 13 ноября в 10:00 (Coin-M −3.39%, OKX −8.27%, Bybit −2.78%). За час с 11:00 до 12:00 OI на Coin-M почти не изменился, на OKX немного восстановился, а на Bybit вырос с 68,745.85 до 70,255.15, примерно на +2.20%. OI не разделяет длинные и короткие позиции, поэтому нельзя писать об увеличении коротких позиций или закрытии длинных.
Ликвидации (только один контракт OKX BTC-USDT-SWAP, не по всему рынку): за 11:00–12:00 ликвидировано длинных позиций на 3.24 млн долларов и коротких на 119 тыс. долларов; доля длинных позиций — 96.5%, всего 377 сделок.
Опционы (Deribit): завершившийся столбец DVOL за 11:00 закрылся на 42.80, уже превысив ранее упоминавшийся пик 41.46 от 13 ноября в 11:00. Столбец за 12:00 на 12:07 ещё не завершён. Месячный риск-реверсал 25-delta (рассчитан самостоятельно, не официальный показатель) остаётся отрицательным и снова расширился по сравнению с 11:03. Не следует трактовать это как панику на всём рынке.
Два сценария (только условия, не прогноз): для восстановления необходимо, чтобы часовая свеча снова закрылась выше 70,000 и удерживалась там, ставка финансирования оставалась выше 0, а OI перестал снижаться. На данный момент этому условию частично соответствует только расчётная ставка финансирования; цена явно ему не соответствует, а прогноз на 16:00 также слабеет. Для продолжения движения уже выполнены следующие условия: закрытие ниже 66,915 или заметно ниже 67,568, а также прорыв DVOL выше 41.46. Повторный уход ставки финансирования в отрицательную зону глубже −0.01%, резкое падение OI или его рост на фоне отрицательной ставки пока не наблюдались одновременно. Нельзя представлять продолжение движения как уже полностью подтверждённый торговый вывод.
В выходные CME и американские фондовые рынки закрыты, ликвидность снижена.
Источники данных: Binance, OKX, Bybit, Deribit. Все цифры приведены на 12:07 14 ноября по пекинскому времени.
Не является инвестиционной рекомендацией. Полная версия (со ссылками на все источники): https://x.com/givegu88/status/2121461088881414307