Отбор возможностей｜утренняя сессия (суббота)
Новых позиций не открывали.
BTC около 68380 (вечерняя сессия — около 69170). После публикации PPI прошлой ночью цена на короткое время поднималась до максимума спотового рынка около 70214 (бессрочные контракты — около 70188), но не смогла закрепиться выше 70k. В 20:00 четырёхчасовая свеча закрылась вблизи минимума 20 августа — около 68902 (спотовая цена закрытия — около 68899, бессрочные контракты — около 68873); в 00:00 четырёхчасовая свеча закрылась лишь около 69060 / 69034 — этого недостаточно, чтобы считать уровень закреплённым. Затем четырёхчасовая свеча на 04:00 закрылась ниже 68902 (спотовая цена закрытия — около 68310, минимум — около 67865; бессрочные контракты: закрытие — около 68274, минимум — около 67824). Ближний сценарий отменён: условие «закрепиться выше 68902, затем смотреть на 70k» опровергнуто.
Подтверждение медвежьего сценария пока не получено: ночные минимумы — около 67865 / 67824, но цена ещё не пробила уверенно пятничный спотовый минимум около 67568 / минимум бессрочных контрактов около 67449 (а также недельный минимум марта около 67360) и не продолжила снижение. Подтверждение = после неудачного слабого отскока (не удалось закрепиться выше 70k, уровень 68902 утрачен — это уже произошло) уверенно пробить около 67568 / 67360 и продолжить снижение. Ниже сначала ориентир 67k, затем недельный минимум 23 марта около 65000, а ещё ниже — минимумы июля–августа около 62275–62535. Ближний сценарий отменяется при возврате выше 68902 и закреплении; далее ориентир 70k. Исходный сценарий отменяется при возврате выше 78210 и закреплении; далее ориентир 80k. Пять элементов всё ещё в глубокой воде, до дерева не дошли; не гнаться за уже состоявшимся падением в середине движения и не ловить падающий нож до района 67568 / 67360.
ETH около 1935, SOL около 78.3 — движутся почти синхронно с BTC, хеджирующего барьера нет. INJ / NEAR / TAO / HYPE относительно сильнее, это середина отскока — не гнаться за ростом. Не гнаться за ARB (разблокировка токенов примерно 11/15).
Американский рынок акций закрылся в пятницу: S&P 7561.67 (около −0.4%), Nasdaq 25136.27 (около −0.9%), Dow Jones 52347.55 (около +0.1%). Неделя всё ещё одна из лучших с августа (S&P около +2.5%, Nasdaq около +2.3%, Dow Jones около +2.1%); движение уже состоялось — не гнаться за ним. NVDA закрылась на 162.85 (около −2.0%; HSBC понизил рейтинг до Hold), токенизированная цена — около 161 (минимум — около 158.5); AMD закрылась на 534.06 (около −8.8%), AVGO — на 347.01 (около −4.8%). Ранее внесённое в список наблюдения за хеджированием сравнение «относительно сильная сторона против NVDA» в пятницу развернулось на наличном рынке; наблюдение за хеджированием отменяется. Квартальный отчёт по-прежнему ожидается 11/17. В пятницу гонконгский индекс Hang Seng закрылся на 23637.60 (около −1.55%), Hang Seng TECH — на 3813.19 (около −3.0%). Наличные торги акциями США и Гонконга возобновятся в понедельник; фьючерсы на фондовые индексы на выходные приостановлены.
Основное противоречие по-прежнему связано с ликвидностью и процентными ставками. PPI: общий показатель за октябрь — около +0.3% (прогноз +0.4%), базовый — около +0.3% (в соответствии с прогнозом), общий показатель в годовом выражении — около +6.5%, максимум с ноября 2022 года. Повышение ставки в декабре по-прежнему заложено в цены почти на 100% (около 91% — повышение на 25 б.п., около 9% — на 50 б.п.; вероятность сценария с повышением на 50 б.п. снизилась с примерно 13% в вечернюю сессию). В пятницу индекс доллара закрылся около 103.41, обновив максимум почти за 19 месяцев; доходность 10-летних облигаций — около 5.135%. По состоянию на 11/12 спотовые ETF фиксировали отток средств 6 дней подряд (около −284 млн долларов за день, совокупно за 11/5–12 — порядка 1.7 млрд долларов); официальные данные о потоках за пятницу ещё не опубликованы. Уход Дженсена Хуанга и настроения вокруг ИИ остаются источниками распространения рисков; риск взлома криптографии с помощью квантовых компьютеров пока второстепенный.
Дисциплина: размер позиции в одной сделке должен оставаться в пределах допустимого риска (ориентир — ≤5%); при достижении запланированного уровня своевременно фиксировать прибыль. Это обзор возможностей и наблюдение за рисками, а не торговый сигнал.
$BTC $ETH
Новых позиций не открывали.
BTC около 68380 (вечерняя сессия — около 69170). После публикации PPI прошлой ночью цена на короткое время поднималась до максимума спотового рынка около 70214 (бессрочные контракты — около 70188), но не смогла закрепиться выше 70k. В 20:00 четырёхчасовая свеча закрылась вблизи минимума 20 августа — около 68902 (спотовая цена закрытия — около 68899, бессрочные контракты — около 68873); в 00:00 четырёхчасовая свеча закрылась лишь около 69060 / 69034 — этого недостаточно, чтобы считать уровень закреплённым. Затем четырёхчасовая свеча на 04:00 закрылась ниже 68902 (спотовая цена закрытия — около 68310, минимум — около 67865; бессрочные контракты: закрытие — около 68274, минимум — около 67824). Ближний сценарий отменён: условие «закрепиться выше 68902, затем смотреть на 70k» опровергнуто.
Подтверждение медвежьего сценария пока не получено: ночные минимумы — около 67865 / 67824, но цена ещё не пробила уверенно пятничный спотовый минимум около 67568 / минимум бессрочных контрактов около 67449 (а также недельный минимум марта около 67360) и не продолжила снижение. Подтверждение = после неудачного слабого отскока (не удалось закрепиться выше 70k, уровень 68902 утрачен — это уже произошло) уверенно пробить около 67568 / 67360 и продолжить снижение. Ниже сначала ориентир 67k, затем недельный минимум 23 марта около 65000, а ещё ниже — минимумы июля–августа около 62275–62535. Ближний сценарий отменяется при возврате выше 68902 и закреплении; далее ориентир 70k. Исходный сценарий отменяется при возврате выше 78210 и закреплении; далее ориентир 80k. Пять элементов всё ещё в глубокой воде, до дерева не дошли; не гнаться за уже состоявшимся падением в середине движения и не ловить падающий нож до района 67568 / 67360.
ETH около 1935, SOL около 78.3 — движутся почти синхронно с BTC, хеджирующего барьера нет. INJ / NEAR / TAO / HYPE относительно сильнее, это середина отскока — не гнаться за ростом. Не гнаться за ARB (разблокировка токенов примерно 11/15).
Американский рынок акций закрылся в пятницу: S&P 7561.67 (около −0.4%), Nasdaq 25136.27 (около −0.9%), Dow Jones 52347.55 (около +0.1%). Неделя всё ещё одна из лучших с августа (S&P около +2.5%, Nasdaq около +2.3%, Dow Jones около +2.1%); движение уже состоялось — не гнаться за ним. NVDA закрылась на 162.85 (около −2.0%; HSBC понизил рейтинг до Hold), токенизированная цена — около 161 (минимум — около 158.5); AMD закрылась на 534.06 (около −8.8%), AVGO — на 347.01 (около −4.8%). Ранее внесённое в список наблюдения за хеджированием сравнение «относительно сильная сторона против NVDA» в пятницу развернулось на наличном рынке; наблюдение за хеджированием отменяется. Квартальный отчёт по-прежнему ожидается 11/17. В пятницу гонконгский индекс Hang Seng закрылся на 23637.60 (около −1.55%), Hang Seng TECH — на 3813.19 (около −3.0%). Наличные торги акциями США и Гонконга возобновятся в понедельник; фьючерсы на фондовые индексы на выходные приостановлены.
Основное противоречие по-прежнему связано с ликвидностью и процентными ставками. PPI: общий показатель за октябрь — около +0.3% (прогноз +0.4%), базовый — около +0.3% (в соответствии с прогнозом), общий показатель в годовом выражении — около +6.5%, максимум с ноября 2022 года. Повышение ставки в декабре по-прежнему заложено в цены почти на 100% (около 91% — повышение на 25 б.п., около 9% — на 50 б.п.; вероятность сценария с повышением на 50 б.п. снизилась с примерно 13% в вечернюю сессию). В пятницу индекс доллара закрылся около 103.41, обновив максимум почти за 19 месяцев; доходность 10-летних облигаций — около 5.135%. По состоянию на 11/12 спотовые ETF фиксировали отток средств 6 дней подряд (около −284 млн долларов за день, совокупно за 11/5–12 — порядка 1.7 млрд долларов); официальные данные о потоках за пятницу ещё не опубликованы. Уход Дженсена Хуанга и настроения вокруг ИИ остаются источниками распространения рисков; риск взлома криптографии с помощью квантовых компьютеров пока второстепенный.
Дисциплина: размер позиции в одной сделке должен оставаться в пределах допустимого риска (ориентир — ≤5%); при достижении запланированного уровня своевременно фиксировать прибыль. Это обзор возможностей и наблюдение за рисками, а не торговый сигнал.
$BTC $ETH