В пятницу торги казначейскими облигациями США завершились разнонаправленно на фоне увеличения крутизны кривой доходности: доходность краткосрочных бумаг снизилась примерно на 1 базисный пункт, а средне- и долгосрочных — выросла на 2–3 базисных пункта. По данным Sina Finance, в 16:23 по нью-йоркскому времени доходность 2-летних облигаций снизилась на 2,2 базисного пункта, до 4,8589%, доходность 5-летних почти не изменилась и составила 4,9706%, доходность 10-летних выросла на 1,4 базисного пункта, до 5,1413%, а доходность 30-летних поднялась на 2 базисных пункта, до 5,472%.

Немного позже 15:00 по нью-йоркскому времени разница между доходностью 2-летних и 10-летних облигаций увеличилась более чем на 3 базисных пункта. Доходность 10-летних бумаг составляла около 5,15%, прибавив за день примерно 2,5 базисного пункта после кратковременного роста выше 5,17% — впервые с 14 октября. Краткосрочные казначейские облигации отыграли прежнее снижение после падения американских акций, в первую очередь бумаг компаний из индекса Nasdaq 100.

Спреды свопов на длинном конце кривой выросли сильнее всего: в пятницу они закрылись вблизи внутридневных максимумов, расширившись почти на 2 базисных пункта после роста на 1,5 базисного пункта в четверг. Свопы показали динамику хуже казначейских облигаций, а спрос на выплаты по фиксированной ставке мог быть связан с выпуклостью и способствовать росту доходности. Свопы на индекс овернайт, привязанные к датам заседаний ФРС, закрылись почти без изменений; в цены закладывались ожидания повышения ставок примерно на 28 базисных пунктов на декабрьском заседании по вопросам денежно-кредитной политики. Спред доходности казначейских облигаций США со сроками погашения 5 и 30 лет вырос примерно на 2 базисных пункта, до 49,96 базисного пункта, спред между доходностями 2- и 10-летних облигаций расширился примерно на 3,7 базисного пункта, до 28,03 базисного пункта, а фьючерсы на 10-летние казначейские облигации США снизились на 0,2%.