Выход PPI ударил и по шортам, и по лонгам
Вчера вечером, в те несколько минут после половины десятого, я не отрываясь от экрана наблюдал весь цикл: «сначала выбили шорты, потом лонги».
Сначала о самих данных: PPI за октябрь вырос на 0,3% в месячном выражении — чуть ниже прогноза в 0,4%; но в годовом выражении рост составил 6,5% — максимум с ноября 2022 года. Базовый PPI в месячном выражении вырос на 0,3%, точно по прогнозу. Заголовок выглядел прохладно, но детали — совсем нет.
Реакция рынка была типичной. За пять минут BTC подскочил примерно с 69 246 до 70 200 долларов. По данным CoinGlass, за тот час ликвидировали шортов примерно на 39 млн долларов. Но рост долго не продержался: цена снова опустилась ниже 69 000. Сначала выбило шорты, потом лонги — в итоге досталось обеим сторонам.
Больше всего я обратил внимание на одну крупную позицию. По данным Hyperbot, примерно за 50 минут до публикации кто-то открыл на Hyperliquid шорт примерно на 750 BTC со средней ценой около 69 008 долларов. Расчётная цена ликвидации — около 70 986 долларов. Сейчас BTC торгуется примерно на уровне 68 800 долларов (CoinGecko), до ликвидации этой позиции остаётся около 3%. Если её выбьет, это станет готовым топливом для шорт-сквиза; если она устоит — значит, давление продавцов наверху всё ещё весомее покупательского спроса. Кстати, HYPE вчера оказался одним из немногих активов, закрывшихся в плюсе: около +1,7% за 24 часа.
Если смотреть на более длинный период, за предыдущие 24 часа по всему рынку ликвидировали позиции примерно на 1,42 млрд долларов, и более 80% из них составляли лонги. Большая часть плечевых лонгов, которым пора было уйти, уже ликвидирована; оставшееся — в основном краткосрочные позиции, открытые незадолго до публикации данных или сразу после неё. ETH по-прежнему держится около 1 935 долларов и пока не вернулся выше 2 000.
Перед сном я сделал три вещи:
1. Снизил плечо по фьючерсным позициям до 3x или ниже, все позиции перевёл в изолированную маржу и не оставил на ночь ни одной позиции с кросс-маржой.
2. Поставил оповещения о цене на уровнях 70 986 и 67 500: первый — цена ликвидации того крупного шорта, второй — вчерашний дневной минимум.
3. Не стал гнаться за отскоком только потому, что заголовок PPI выглядел прохладно. Это последний отчёт об инфляции перед декабрьским заседанием по ставке, рынок по-прежнему закладывает повышение ставки, а в выходные ликвидность на рынке тонкая. Лучше посмотрю на ситуацию в понедельник.
Как думаете, тот шорт на 750 BTC ликвидируют до следующей недели или он выдержит?
$BTC $ETH $HYPE
Это лишь личное мнение и не является инвестиционной рекомендацией.
Вчера вечером, в те несколько минут после половины десятого, я не отрываясь от экрана наблюдал весь цикл: «сначала выбили шорты, потом лонги».
Сначала о самих данных: PPI за октябрь вырос на 0,3% в месячном выражении — чуть ниже прогноза в 0,4%; но в годовом выражении рост составил 6,5% — максимум с ноября 2022 года. Базовый PPI в месячном выражении вырос на 0,3%, точно по прогнозу. Заголовок выглядел прохладно, но детали — совсем нет.
Реакция рынка была типичной. За пять минут BTC подскочил примерно с 69 246 до 70 200 долларов. По данным CoinGlass, за тот час ликвидировали шортов примерно на 39 млн долларов. Но рост долго не продержался: цена снова опустилась ниже 69 000. Сначала выбило шорты, потом лонги — в итоге досталось обеим сторонам.
Больше всего я обратил внимание на одну крупную позицию. По данным Hyperbot, примерно за 50 минут до публикации кто-то открыл на Hyperliquid шорт примерно на 750 BTC со средней ценой около 69 008 долларов. Расчётная цена ликвидации — около 70 986 долларов. Сейчас BTC торгуется примерно на уровне 68 800 долларов (CoinGecko), до ликвидации этой позиции остаётся около 3%. Если её выбьет, это станет готовым топливом для шорт-сквиза; если она устоит — значит, давление продавцов наверху всё ещё весомее покупательского спроса. Кстати, HYPE вчера оказался одним из немногих активов, закрывшихся в плюсе: около +1,7% за 24 часа.
Если смотреть на более длинный период, за предыдущие 24 часа по всему рынку ликвидировали позиции примерно на 1,42 млрд долларов, и более 80% из них составляли лонги. Большая часть плечевых лонгов, которым пора было уйти, уже ликвидирована; оставшееся — в основном краткосрочные позиции, открытые незадолго до публикации данных или сразу после неё. ETH по-прежнему держится около 1 935 долларов и пока не вернулся выше 2 000.
Перед сном я сделал три вещи:
1. Снизил плечо по фьючерсным позициям до 3x или ниже, все позиции перевёл в изолированную маржу и не оставил на ночь ни одной позиции с кросс-маржой.
2. Поставил оповещения о цене на уровнях 70 986 и 67 500: первый — цена ликвидации того крупного шорта, второй — вчерашний дневной минимум.
3. Не стал гнаться за отскоком только потому, что заголовок PPI выглядел прохладно. Это последний отчёт об инфляции перед декабрьским заседанием по ставке, рынок по-прежнему закладывает повышение ставки, а в выходные ликвидность на рынке тонкая. Лучше посмотрю на ситуацию в понедельник.
Как думаете, тот шорт на 750 BTC ликвидируют до следующей недели или он выдержит?
$BTC $ETH $HYPE
Это лишь личное мнение и не является инвестиционной рекомендацией.