08:00 по пекинскому времени. После ночного падения технологические акции восстановились от минимумов, но BTC и золото за ними не последовали. Сегодня утром сначала смотрим, удержат ли полупроводниковые акции уровни при ретесте; по BTC и золоту пока следим, удастся ли закрепиться после отскока. Сегодня сначала пройдут расчёты по криптовалютным опционам — с 15:30 до 16:00, затем в 21:30 выйдет индекс PPI США.

Nvidia отскочила от минимума; по полупроводниковым акциям сначала следим за ретестом

После новости об уходе Дженсена Хуанга Nvidia в ходе торгов падала примерно на 14%, но в итоге закрылась на уровне 166.19 доллара, снизившись на 4.34%. Индекс S&P 500 закрылся на 7,592.40, Nasdaq Composite — на 25,366.09, снизившись на 0.35% и 0.39% соответственно. Индекс VIX на 05:15 составлял 18.70 против 17.49 в прошлый раз. На 07:46 фьючерсы на Nasdaq 100 и S&P 500 торговались примерно на уровнях 28,564.75 и 7,644 — выше, чем вчера в 22:00.

Бессрочные контракты Binance на 08:00: SNDK — 957.71, SKHYNIX — 966.65, SOXL — 67.91, QQQ — 693.10. Внутри дня повышаем приоритет наблюдения за удержанием уровней при ретесте. По SKHYNIX сначала сверяемся с открытием спотового рынка Южной Кореи; по SOXL и QQQ смотрим, удержатся ли уровни в районе 64.13 и 687.30 соответственно. Если уровни не устоят и отскок не удастся, снизим оценку восстановления; структуру на 4-часовом и дневном графиках нужно подтвердить отдельно. Закрытие американского рынка · Nvidia

Доходность казначейских облигаций США отскочила, золото продолжает испытывать давление

Индекс доллара на 07:04 — 103.170 против примерно 102.953 вчера вечером. Доходности 2-, 10- и 30-летних казначейских облигаций США на 12 ноября составили 4.86%, 5.10% и 5.43%, увеличившись на 13, 12 и 8 базисных пунктов соответственно по сравнению с предыдущей торговой сессией. Реальная доходность 10-летних облигаций поднялась до 2.86%. Доходность размещения 30-летних облигаций составила 5.441%, коэффициент покрытия заявок снизился с 2.54 до 2.36.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США составило 200 тысяч, немного превысив прогноз в 195 тысяч. Затем годовой показатель продаж на вторичном рынке жилья составил 3.75 млн, ниже ориентировочного прогноза в 3.87 млн. Несмотря на слабые данные, доллар и доходность долгосрочных облигаций продолжили расти. Бессрочный контракт на золото закрылся в 08:00 на отметке 3,889.01; ночной минимум — 3,860.25. Внутри дня сначала смотрим, удастся ли закрепиться после отскока. Повысим оценку восстановления, если цена вернёт уровни 3,909 и 3,924.99 и удержит их при ретесте. В районе 3,881.02 продолжаем следить за структурой на 4-часовом графике. Министерство финансов США · NAR · бессрочный контракт Binance на золото

Коммерческие запасы нефти в США увеличились примерно на 4.7 млн баррелей, но цены продолжили расти: расчётные цены WTI и Brent составили 88.74 и 95.82 доллара соответственно. Риски для судоходства в Ормузском проливе и объектов Саудовской Аравии всё ещё требуют подтверждения фактическими объёмами отгрузок. Сегодня утром на Polymarket вероятность повышения ставки в декабре на 25 базисных пунктов оценивалась в 87.5%, а на 50 базисных пунктов или более — в 10.25%; вчера вечером показатели составляли 86.5% и 8.2% соответственно. Официальный подробный срез CME пока отсутствует. Сегодня вечером после выхода PPI смотрим, будут ли доллар, доходность облигаций и рынок ставок двигаться согласованно.

Шесть монет движутся разнонаправленно, BTC по-прежнему остаётся ориентиром

  • BTC — 71,449. Ниже уровня 72,476.10 на вчерашний вечер, 22:00. Сначала наблюдаем за отскоком в районе 71,470. Лишь если цена вновь закрепится выше 71,674.1 и удержит уровень при ретесте, можно будет снизить оценку вероятности краткосрочного пробоя вниз.

  • ETH — 2,020.11, SOL — 81.76. Для ETH смотрим, удастся ли вернуть уровень 2,027.43, для SOL — не будет ли снова потерян уровень 81.25. Сверху сначала ориентир — 82.13.

  • HYPE — 72.732, XRP — 1.0415. Обе монеты относительно сильны. Следим, удержат ли они уровни 72.672 и 1.0403 соответственно. Если цена закроется ниже этих уровней и отскок не удастся, снова будем наблюдать за слабостью.

  • ZEC — 954. Ночью цена опускалась до 930.21, а сегодня утром вернулась выше 951.10. Сначала наблюдаем за ретестом. Если уровень не удержится и отскок не удастся, повысим оценку вероятности пробоя вниз. Сверху первый ориентир — 977.25.

Выше указаны цены закрытия бессрочных контрактов Binance USDT на 08:00. Спотовая цена MSTR на закрытии американской сессии — 114.41 доллара. Ребалансировка MSCI по-прежнему ожидается по итогам торгов в США 30 ноября. Индекс страха и жадности на крипторынке к 08:00 упал с 28 до 20, войдя в зону крайнего страха. Данные по ETF опубликованы ещё не полностью; сегодня сначала следим за экспирацией опционов

Данные американских ETF за 12 ноября опубликованы не полностью. По ETH раскрыт чистый отток в размере 6.7 млн долларов, по единственному продукту ZCSH — чистый отток в размере 9.9 млн долларов. Источники данных по BTC, SOL, HYPE и XRP пока не раскрыли чистые потоки за день. Последние данные по запасам GLD и SLV по-прежнему датированы 11 ноября: 1,041.08 тонны и 15,684.52 тонны соответственно, снижение на 1.14 и 11.23 тонны.

Сегодня истекает срок контрактов одной и той же серии. Максимальная боль по BTC и ETH на Deribit по-прежнему составляет 76,000 и 2,200; открытый интерес по путам ETH со страйком 2,000 заметно снизился. NDXP поднялся с 28,350 до 28,400, а официальный расчётный уровень COMEX OG2 по золоту остался на 4,040. Эти уровни нужны для наблюдения за колебаниями при расчётах. NDX и QQQ, как и фьючерсы на золото и GLD, отслеживаются отдельно.

Три ключевых временных окна сегодня

15:30–16:00 — расчёты Deribit, 21:30 — индекс PPI США, 22:30 — открытие основной сессии американского фондового рынка; все значения указаны по пекинскому времени. В 21:45 начинается стратегическая сессия американского рынка, обычные торги продолжаются до 05:00 следующего дня. Ожидаемые изменения общего и базового PPI в месячном выражении составляют +0.4% и +0.3% соответственно.

Если PPI окажется выше ожиданий, а доллар и доходность казначейских облигаций США одновременно пойдут вверх, в первую очередь следим, встретят ли сопротивление отскоки золота и BTC. Если доллар и доходность вместе снизятся, всё равно дождёмся, пока золото и BTC вернут ключевые уровни и удержат их при ретесте, прежде чем повысить оценку восстановления.

Сообщество «Шоу Юэ»｜Цихан

@MK守约 Сообщество «Шоу Юэ»