Арбитраж на ставках финансирования преподносят как лёгкие деньги. Я проверил его на данных за 6 лет. За последние 12 месяцев: +0,1%.
Как это работает: покупаете монету на спотовом рынке и открываете короткую позицию по той же монете на фьючерсном рынке. Изменения цены компенсируют друг друга, а вы получаете выплаты по ставке финансирования, когда держатели длинных позиций платят держателям коротких.
Мой тест: 14 монет, для которых действительно есть спотовая пара на Binance; каждая сделка пересчитана по реальным ценам; 103 сделки с 2020 года:
• За весь период: около +7,8% в год
• Только за 2021 год: +27,6%
• За последние 12 месяцев: +0,1%
• В 2026 году на данный момент: 2 сделки
Риск был не проблемой. Убыток принесли только 16 из 103 сделок, максимальный — 0,9%. Проблема — в возможностях: ставки финансирования остаются высокими, только когда все хотят торговать с плечом. На спокойном рынке стратегия просто простаивает.
Есть ещё один нюанс: сейчас многие бессрочные фьючерсы с «самыми высокими ставками финансирования» на Binance — это токенизированные акции и золото, для которых нет спотовой пары, чтобы захеджировать позицию. Это не арбитраж. Это просто короткая позиция.
Вы бы вложили стейблкоины во что-то, что принесло 27% за один год и 0% за следующий? 👇
Не является финансовой рекомендацией. Бэктест проведён по реальным ценам; риск биржи не учитывался.
#TradingBots #algoTrading #tradingfees #bitcoin $BTC
Как это работает: покупаете монету на спотовом рынке и открываете короткую позицию по той же монете на фьючерсном рынке. Изменения цены компенсируют друг друга, а вы получаете выплаты по ставке финансирования, когда держатели длинных позиций платят держателям коротких.
Мой тест: 14 монет, для которых действительно есть спотовая пара на Binance; каждая сделка пересчитана по реальным ценам; 103 сделки с 2020 года:
• За весь период: около +7,8% в год
• Только за 2021 год: +27,6%
• За последние 12 месяцев: +0,1%
• В 2026 году на данный момент: 2 сделки
Риск был не проблемой. Убыток принесли только 16 из 103 сделок, максимальный — 0,9%. Проблема — в возможностях: ставки финансирования остаются высокими, только когда все хотят торговать с плечом. На спокойном рынке стратегия просто простаивает.
Есть ещё один нюанс: сейчас многие бессрочные фьючерсы с «самыми высокими ставками финансирования» на Binance — это токенизированные акции и золото, для которых нет спотовой пары, чтобы захеджировать позицию. Это не арбитраж. Это просто короткая позиция.
Вы бы вложили стейблкоины во что-то, что принесло 27% за один год и 0% за следующий? 👇
Не является финансовой рекомендацией. Бэктест проведён по реальным ценам; риск биржи не учитывался.
#TradingBots #algoTrading #tradingfees #bitcoin $BTC
