Модель против биржи. Проверка, которую никто не любит 😬
Каждый бэктест предполагает определённую цену. На бирже цена другая: проскальзывание, комиссии, исполнение ордера чуть позже, чем планировалось.
Поэтому каждую неделю я сравниваю прогнозы модели с тем, что фактически произошло на бирже.
Последняя проверка: биржа обеспечила около 96% движения, на которое указывал сигнал. Остальные ~4% — это плата за реальные условия. Немного, но это есть, и на тысячах сделок набегает приличная сумма.
Если ваша стратегия работает только при условии, что вы получаете 100% движения, значит, она не работает. Учтите эту плату, прежде чем запускать стратегию.
#trading #crypto #backtest
Каждый бэктест предполагает определённую цену. На бирже цена другая: проскальзывание, комиссии, исполнение ордера чуть позже, чем планировалось.
Поэтому каждую неделю я сравниваю прогнозы модели с тем, что фактически произошло на бирже.
Последняя проверка: биржа обеспечила около 96% движения, на которое указывал сигнал. Остальные ~4% — это плата за реальные условия. Немного, но это есть, и на тысячах сделок набегает приличная сумма.
Если ваша стратегия работает только при условии, что вы получаете 100% движения, значит, она не работает. Учтите эту плату, прежде чем запускать стратегию.
#trading #crypto #backtest