Бэктест обещал мне от +0,15% до +0,31% на сделку. Реальная торговля принесла лишь десятую часть от этого.
Стратегия: игра на снижение премии токенизированных акций на фьючерсах Binance. На бумаге всё выглядело отлично.
Затем я протестировал стратегию на демосчёте, используя реальные цены покупки и продажи:
• 520 сделок
• +257 USD в общей сложности
• около +0,025% на сделку — примерно 1/10 от обещанного бэктестом
Куда делись остальные 90%? Их съел спред. В бэктестах обычно предполагается, что вы получаете цену «мид». В реальности каждый раз, размещая ордер, вы платите разницу между ценами покупателей и продавцов.
Если преимущество стратегии составляет всего несколько сотых процента, спред уничтожит его.
В вашем бэктесте используются цены покупки и продажи или цена мид? 👇
Не является финансовой рекомендацией. Результаты демоторговли опубликованы открыто.
#TradingBots #algoTrading #tradingfees #bitcoin $BTC
Стратегия: игра на снижение премии токенизированных акций на фьючерсах Binance. На бумаге всё выглядело отлично.
Затем я протестировал стратегию на демосчёте, используя реальные цены покупки и продажи:
• 520 сделок
• +257 USD в общей сложности
• около +0,025% на сделку — примерно 1/10 от обещанного бэктестом
Куда делись остальные 90%? Их съел спред. В бэктестах обычно предполагается, что вы получаете цену «мид». В реальности каждый раз, размещая ордер, вы платите разницу между ценами покупателей и продавцов.
Если преимущество стратегии составляет всего несколько сотых процента, спред уничтожит его.
В вашем бэктесте используются цены покупки и продажи или цена мид? 👇
Не является финансовой рекомендацией. Результаты демоторговли опубликованы открыто.
#TradingBots #algoTrading #tradingfees #bitcoin $BTC
