Несколько недель я пытался создать трендовую стратегию, которой действительно мог бы доверять. Нашёл хорошую: если монета за час растёт на 4–8%, обычно она продолжает расти. Пять лет данных — каждый год в плюсе.

А потом я добавил её в портфель, и всё стало некрасиво.

Прибыльными оказываются меньше половины сделок. На лучшие 5% сделок приходится ВСЯ прибыль, остальные 95% в сумме дают убыток. Пропусти пару взлётов — и год уйдёт в минус. По пути просадки до −50%.

Соотношение доходности к просадке у лучшей найденной мной версии трендовой стратегии: 0.3 к 1.7.
У нашей контртрендовой системы на тех же монетах: 9.3.

Тренд работает. Просто он приносит гораздо больше боли, чем принято признавать.

Измеряйте, а не верьте.

#trading #crypto #trend