Я протестировал 42 торговых правила на 14 рынках металлов. Ни одно не принесло прибыли.
Медь, алюминий, сталь, железная руда, платина, палладий, а также ETF горнодобывающих компаний. Правила следования за трендом, пробоя уровней, только для длинных позиций. Всё с учётом реальных издержек.
Результат: ни одно правило не оказалось прибыльным после вычета издержек. Медь принесла убыток даже без учёта издержек.
Вот неожиданный поворот: сначала несколько «победителей» выглядели потрясающе. Затем я проверил данные. На этих рынках котировки не обновлялись: цены открытия, максимумы, минимумы и закрытия совпадали в 62–93% дней. Бот «торговал» по цене, которая не менялась.
И самое интересное: простая покупка и удержание акций горнодобывающих компаний обошла каждое правило (XME +198%, COPX +149% за 2021–2026 годы).
Выводы:
1. Проверяйте данные, прежде чем доверять результатам.
2. Иногда побеждает скучный вариант.
У вас когда-нибудь бывало, что результаты бэктеста казались слишком хорошими, чтобы быть правдой?
Не является финансовой рекомендацией.
#TradingBots #algoTrading #tradingfees #bitcoin $BTC
Медь, алюминий, сталь, железная руда, платина, палладий, а также ETF горнодобывающих компаний. Правила следования за трендом, пробоя уровней, только для длинных позиций. Всё с учётом реальных издержек.
Результат: ни одно правило не оказалось прибыльным после вычета издержек. Медь принесла убыток даже без учёта издержек.
Вот неожиданный поворот: сначала несколько «победителей» выглядели потрясающе. Затем я проверил данные. На этих рынках котировки не обновлялись: цены открытия, максимумы, минимумы и закрытия совпадали в 62–93% дней. Бот «торговал» по цене, которая не менялась.
И самое интересное: простая покупка и удержание акций горнодобывающих компаний обошла каждое правило (XME +198%, COPX +149% за 2021–2026 годы).
Выводы:
1. Проверяйте данные, прежде чем доверять результатам.
2. Иногда побеждает скучный вариант.
У вас когда-нибудь бывало, что результаты бэктеста казались слишком хорошими, чтобы быть правдой?
Не является финансовой рекомендацией.
#TradingBots #algoTrading #tradingfees #bitcoin $BTC
