Когда я создавал свою первую количественную систему, я наступил на три грабли.
Грабли № 1: переоптимизация
Результаты бэктестов были подозрительно хорошими, а на реальном рынке система сразу разваливалась.
Причина: параметры слишком точно подогнали под исторические данные.
Грабли № 2: игнорирование комиссий
В бэктесте каждая сделка приносила 50 долларов, а после вычета комиссий в реальности оставалось всего 15.
Прибыль сразу сокращалась на 70%.
Грабли № 3: отсутствие стоп-лосса
«Количественная система не станет открывать сделки без разбора».
Пока однажды резкое движение рынка не унесло 20% — тогда я понял, что с количественной торговлей тоже можно разориться.
Серию SYS я начал постепенно создавать только после того, как наступил на все эти три грабли.
Без граблей не было бы системы.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Грабли № 1: переоптимизация
Результаты бэктестов были подозрительно хорошими, а на реальном рынке система сразу разваливалась.
Причина: параметры слишком точно подогнали под исторические данные.
Грабли № 2: игнорирование комиссий
В бэктесте каждая сделка приносила 50 долларов, а после вычета комиссий в реальности оставалось всего 15.
Прибыль сразу сокращалась на 70%.
Грабли № 3: отсутствие стоп-лосса
«Количественная система не станет открывать сделки без разбора».
Пока однажды резкое движение рынка не унесло 20% — тогда я понял, что с количественной торговлей тоже можно разориться.
Серию SYS я начал постепенно создавать только после того, как наступил на все эти три грабли.
Без граблей не было бы системы.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE