MSCI только что лишила Strategy пассивных инвестиций — и крупнейший покупатель BTC теперь в убытке
$BTC $73,565, −0.24% за 24 ч (Binance, 10:20 PKT, 12 нояб.). Диапазон $73,390–$74,811, объём $1.08B. Цена закрытия 11 нояб. — $74,015 — второй день удержалась выше SMA200 $73,148. EMA20 $77,069, SMA50 $80,989, RSI 35.6. Индекс страха и жадности — 28 (страх).
НОВОСТЬ (Reuters, 11 нояб.): 1 декабря MSCI исключит Strategy, Metaplanet и Yellow Cake из индексов MSCI USA и MSCI World — теперь компания считает их фондами, а не операционными компаниями. Акции Strategy упали на 2.5% на внебиржевых торгах. По оценкам J.P. Morgan, если другие индексные провайдеры последуют этому примеру, из акций Strategy может уйти до $8.8B. Компания SharpLink, управляющая казначейскими резервами в ETH, находится в списке наблюдения MSCI.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ BTC: Strategy — крупнейший корпоративный держатель BTC: 850,364 BTC (отчётность SEC, 9 нояб.), около 4% всех BTC, купленных по средней цене $75,456. При цене $73,565 этот запас примерно на $1.6B в убытке. Strategy финансирует покупки BTC за счёт продажи акций MSTR; исключение из индексов ставит под угрозу пассивные потоки средств, которые обеспечивают спрос на эти акции. Меньше покупателей MSTR — медленнее покупки BTC крупнейшим покупателем на рынке.
КОНТЕКСТ: В среду отток средств из спотовых BTC-ETF в США продолжался уже пятую сессию подряд, а предложение стейблкоинов за 30 дней сократилось на $14.2B (Glassnode) — дефицит ликвидности, начавшийся во вторник, сохраняется. Других специфичных для BTC ценовых катализаторов нет; сам BTC сегодня почти не меняется.
ОЖИДАНИЯ (на основе опционов Deribit, экспирация в пятницу, 13 нояб., индекс $73,499, подразумеваемая волатильность около 35% — это не гарантия):
- Удержится выше $73,000 к экспирации: около 64%
- Вернётся выше $75,000 к экспирации: около 15%
- Упадёт ниже $72,000 к экспирации: около 14%
В опционах пут преобладают близкие к текущей цене страйки — трейдеры переплачивают за защиту от падения.
ПЛАН: Воздержаться от сделок. Открывать длинную позицию только после дневного закрытия выше $75,368 (цена закрытия 9 нояб.), стоп-лосс ниже SMA200 $73,148. Цели: $74,888, затем $77,069. Дневное закрытие ниже $73,148 открывает путь к $72,727, затем к $70,000. Минимальный размер позиции, только спотовая торговля. Уверенность: низкая-средняя.
#BTC #Bitcoin #Крипто
$BTC $73,565, −0.24% за 24 ч (Binance, 10:20 PKT, 12 нояб.). Диапазон $73,390–$74,811, объём $1.08B. Цена закрытия 11 нояб. — $74,015 — второй день удержалась выше SMA200 $73,148. EMA20 $77,069, SMA50 $80,989, RSI 35.6. Индекс страха и жадности — 28 (страх).
НОВОСТЬ (Reuters, 11 нояб.): 1 декабря MSCI исключит Strategy, Metaplanet и Yellow Cake из индексов MSCI USA и MSCI World — теперь компания считает их фондами, а не операционными компаниями. Акции Strategy упали на 2.5% на внебиржевых торгах. По оценкам J.P. Morgan, если другие индексные провайдеры последуют этому примеру, из акций Strategy может уйти до $8.8B. Компания SharpLink, управляющая казначейскими резервами в ETH, находится в списке наблюдения MSCI.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ BTC: Strategy — крупнейший корпоративный держатель BTC: 850,364 BTC (отчётность SEC, 9 нояб.), около 4% всех BTC, купленных по средней цене $75,456. При цене $73,565 этот запас примерно на $1.6B в убытке. Strategy финансирует покупки BTC за счёт продажи акций MSTR; исключение из индексов ставит под угрозу пассивные потоки средств, которые обеспечивают спрос на эти акции. Меньше покупателей MSTR — медленнее покупки BTC крупнейшим покупателем на рынке.
КОНТЕКСТ: В среду отток средств из спотовых BTC-ETF в США продолжался уже пятую сессию подряд, а предложение стейблкоинов за 30 дней сократилось на $14.2B (Glassnode) — дефицит ликвидности, начавшийся во вторник, сохраняется. Других специфичных для BTC ценовых катализаторов нет; сам BTC сегодня почти не меняется.
ОЖИДАНИЯ (на основе опционов Deribit, экспирация в пятницу, 13 нояб., индекс $73,499, подразумеваемая волатильность около 35% — это не гарантия):
- Удержится выше $73,000 к экспирации: около 64%
- Вернётся выше $75,000 к экспирации: около 15%
- Упадёт ниже $72,000 к экспирации: около 14%
В опционах пут преобладают близкие к текущей цене страйки — трейдеры переплачивают за защиту от падения.
ПЛАН: Воздержаться от сделок. Открывать длинную позицию только после дневного закрытия выше $75,368 (цена закрытия 9 нояб.), стоп-лосс ниже SMA200 $73,148. Цели: $74,888, затем $77,069. Дневное закрытие ниже $73,148 открывает путь к $72,727, затем к $70,000. Минимальный размер позиции, только спотовая торговля. Уверенность: низкая-средняя.
#BTC #Bitcoin #Крипто