«Каждое утро в Африке просыпается газель. Она знает, что должна бежать быстрее самого быстрого льва, иначе её съедят. Каждое утро просыпается лев. Он знает, что должен бежать быстрее самой медленной газели, иначе умрёт с голоду. Неважно, лев ты или газель. Когда взойдёт солнце, тебе лучше начать бежать.»
-Африканская пословица-
На рынках солнце восходит каждый день, но ты всё ещё пытаешься выжить в саванне, так и не научившись БЕГАТЬ
Сколько лет и сколько капитала ты ещё будешь терять, надеясь, что за тебя побежит кто-то другой — возлагая надежды на ментора, гуру, безошибочный индикатор или спасительную стратегию, — вместо того чтобы выстроить объективную систему, которая действительно позволит тебе конкурировать и добиваться стабильных результатов?
Правда о рынках проще, чем кажется, и в ней нет ничего мистического: стабильность не приходит, если надеяться на других или искать волшебные формулы на TradingView, потому что в конце концов понимаешь, что потерял время и деньги, а бегать так и не научился.
Настоящий подход — разработать строгую систему проверки, подходящий метод, который позволит измерять и поддерживать результаты, сохраняя психологическую и финансовую независимость.
Итак, первая цена, которую тебе придётся заплатить, чтобы добиться желаемого результата в трейдинге — прибыльности, — это полностью очиститься от всей коммерческой чепухи, которую тебе продали под видом того, чем якобы является трейдинг.
Даже хорошие дискреционные трейдеры торгуют по стратегиям, прошедшим бэктестинг. Разница лишь в том, что они применяют правила исполнения в реальном времени, тогда как системный трейдер строго следует инструкции: правила определяются до входа в рынок и не меняются посреди игры.
Между этими двумя подходами метод научной проверки не отличается. В этом и заключается главный, лучше всего охраняемый секрет всей индустрии. Прибыльность — это не сложные стратегии, не железная психологическая устойчивость и не дорогие индикаторы. Важно, чтобы твои правила были заранее строго проверены научным методом до выхода на реальный рынок и чтобы ты неукоснительно им следовал.
Последнее — самое сложное: соблюдать собственные правила.
Как говорил Ричард Деннис: нужен строгий набор условий для входа в рынок и выхода из него и следования этим правилам. Это, будем надеяться, устраняет влияние эмоций и субъективных оценок рынка на решения.
Если посмотреть на самые частые жалобы дискреционных трейдеров, они всегда одни и те же: во время реальной торговой сессии они предают сами себя. Используют слишком большое кредитное плечо или входят в рынок, потому что им показалось, что это хорошая зона, или потому что сегодня вышла новость и, значит, эта акция или криптовалюта точно вырастет. Они полагаются на предчувствия и интуицию (и, возможно, пару раз угадают, но цель не в том, чтобы время от времени угадывать, а в том, чтобы добиваться стабильных результатов).
ОТСТРАНИ СВОИ УБЕЖДЕНИЯ НА ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ
Но то, что стоит за движением цены, непредсказуемо: это чистая неопределённость. Мы не знаем, когда генеральный директор изменит жене с китайской шпионкой, из-за чего акции рухнут, и когда землетрясение в Японии приведёт к росту доллара, потому что институциональные игроки скупили ликвидность. Это хаос, вроде эффекта бабочки. Если ты вошёл в рынок по наитию прямо перед резким падением цены, ты не мог этого знать.
Но до входа в рынок ты можешь заранее определить точный размер позиции на случай такого или любого другого события, а также проверить, укладывается ли это падение в максимальную просадку твоей стратегии. Иными словами, превратить хаос в контролируемый убыток. А ещё лучше — чтобы твоя система вообще не дала сигнал на вход, потому что ты торгуешь в направлении EMA 200, а цена была ниже неё, и так оставалась вне рынка в безопасности.
Изменения в стратегию вносятся только тогда, когда ты испытываешь её в лаборатории, то есть уничтожаешь в тестере стратегий. Вот когда можно проявить творческий подход. Потому что когда рынок открывается, тебе остаётся только исполнять правила.
Вот где по-настоящему проверяются психологическая стойкость и стоицизм, которые ты выстраивал с самого первого дня: в том, чтобы не отступать от своих правил и не поддаваться эмоциям, когда сделка уходит в минус или когда несколько твоих стратегий переживают полосу неудач. Тебе нужно быть достаточно стойким, чтобы не отождествлять себя с сиюминутным результатом.
Ты — не результат десяти убыточных сделок подряд, если твои правила были проверены на исторических данных. Такой результат — всего лишь статистическое следствие стратегии, в истории которой могла быть вероятная серия последовательных убытков.
Так что отныне подумай, кем ты хочешь быть — газелью или львом, — но в любом случае тебе придётся научиться бегать.
Потому что, если ты хочешь добиться настоящей прибыльности, тебе придётся доказать, что ты готов сделать всё необходимое для этого (леву нужно выжить, потому что он голоден, а газель хочет продержаться в игре ещё один день и не хочет стать чьей-то добычей).
А этому, дорогой друг, не научишься ни на одном курсе и этого не унаследуешь. Это выстраивается в гуще рыночных событий, но прежде всего — через проверку каждого правила, каждой идеи и каждой гипотезы до того, как вложить в них хоть один настоящий доллар.
Последний совет? «Ты не особенный и не умнее рынка, поэтому, проверив свои правила, СЛЕДУЙ СВОИМ ПРАВИЛАМ». РИЧАРД ДЕННИС
Время читать.
