Для каждого фьючерсного контракта на Binance можно посмотреть два типа данных о позициях.
Толпа: доля аккаунтов трейдеров, открывших лонг. Все аккаунты учитываются одинаково — независимо от того, держат они $50 или $5 млн.
Киты: крупнейшие трейдеры по стоимости позиций в этом контракте, с указанием их средних цен входа.
Один показатель показывает, что делает большинство. Другой — что делает большая часть крупных игроков. Самое важное — разница между ними.
Сценарий 1. Киты в лонге, толпа в шорте
Крупные игроки держат лонги, а большинство аккаунтов — шорты. Если цена вырастет, владельцы шортов с небольших аккаунтов окажутся в проигрыше. Посмотрите на карте ликвидаций, где эти шорты могут быть ликвидированы.
Сценарий 2. Киты в шорте, толпа в лонге
Обратная ситуация — именно её обычно имеют в виду, когда говорят: «Толпа заняла неверную сторону». Но это не правило: киты тоже могут ошибаться. Зато становится ясно, кто сильнее пострадает, если цена упадёт.
Сценарий 3. Обе стороны совпадают
Сам по себе разрыв даёт мало информации. Лучше оценить объём: сколько средств держат киты и растёт ли эта сумма.
Сценарий 4. Разрыв быстро сокращается
Одна из двух групп меняет своё мнение. Выясните, какая именно. Если доля китов в лонге за день падает на 15 пунктов — это одна история, а если толпа внезапно переворачивает позиции — совсем другая.
Три фильтра, которые стоит применить, прежде чем делать выводы о разрыве
Объём. Разрыв в 40 пунктов при позициях китов на $200,000 — мелочь. При $50 млн — уже нет.
Длительность. Разрыв, сохраняющийся несколько дней, говорит больше, чем тот, который появился час назад.
Прибыль или убыток. Киты в лонге с большой нереализованной прибылью могут позволить себе продавать. Если киты в лонге и несут убытки, а цена близка к их средней цене входа, за этим уровнем стоит следить.
Добавьте карту ликвидаций
Разрыв показывает, какая сторона перегружена позициями. Карта ликвидаций показывает, где участники этой стороны будут вынуждены закрыть позиции. Если толпа в лонге, а чуть ниже цены находится крупный кластер предполагаемых ликвидаций лонгов, перегруженная сторона уязвима вблизи текущей цены.
Ограничения
Данные о позициях агрегированы. Вы не видите отдельные аккаунты.
Это снимок открытых позиций, а не лента сделок.
Разрыв описывает ситуацию, но не предсказывает следующее движение цены.
Я отслеживаю эти данные в бесплатном PumpGlass Whale Tracker. Он сравнивает позиции китов и толпы для всех пар Binance USDT-M, включая золото и акции, и показывает таблицы с самыми большими разрывами. Найдите «PumpGlass whale tracker».
Не является финансовой рекомендацией.