$SNDKB : Влияние уровня ликвидности на проскальзывание и ATR
Распространено мнение, что низкая ликвидность всегда приводит к большему проскальзыванию, а средний истинный диапазон (ATR) будет расти пропорционально. Наблюдения за основным активом показывают, что за час цена снизилась при объёме выше базового уровня; ETH, сопоставимый актив, также снизился, но при высоком объёме, тогда как INIT снизился при меньшем объёме. Этот контраст позволяет поразмышлять о том, как ATR реагирует на разных уровнях ликвидности.
Контрпример: даже при высоком объёме монета с низкой активностью торгов может демонстрировать умеренный ATR, если цена движется в узком диапазоне. И наоборот, у высоколиквидного актива ATR может быть выше, если резкий сдвиг превышает возможности рыночной глубины. Почасовое значение ATR основного актива составляет 5.79679, а у сопоставимых активов — свои значения 5.79679, которые нельзя напрямую сравнивать из-за различий в условиях ликвидности.
Показатель может измениться из-за сдвига в потоке ордеров, расширяющего эффективный спред и приводящего к тому, что проскальзывание растёт быстрее ATR. Для повторной оценки можно отслеживать относительный объём 2.75056 вместе с ATR на часовом графике и отмечать моменты, когда спред выходит за пределы типичного диапазона 5.79679. Такая самопроверка показывает, насколько ограниченно предположение о неизменной взаимосвязи между проскальзыванием и ATR на разных уровнях ликвидности. 🙂
Вероятностный анализ рынка, а не рекомендация и не гарантия доходности.
Для более широкого обзора: $ETH показывает часовое снижение цены и объём выше базового уровня; $INIT показывает часовое снижение цены и объём не выше базового уровня. Само по себе это не подтверждает наличие корреляции.
Вы бы придерживались того же правила, пропустив движение?
#SNDKB #ETH #INIT
Распространено мнение, что низкая ликвидность всегда приводит к большему проскальзыванию, а средний истинный диапазон (ATR) будет расти пропорционально. Наблюдения за основным активом показывают, что за час цена снизилась при объёме выше базового уровня; ETH, сопоставимый актив, также снизился, но при высоком объёме, тогда как INIT снизился при меньшем объёме. Этот контраст позволяет поразмышлять о том, как ATR реагирует на разных уровнях ликвидности.
Контрпример: даже при высоком объёме монета с низкой активностью торгов может демонстрировать умеренный ATR, если цена движется в узком диапазоне. И наоборот, у высоколиквидного актива ATR может быть выше, если резкий сдвиг превышает возможности рыночной глубины. Почасовое значение ATR основного актива составляет 5.79679, а у сопоставимых активов — свои значения 5.79679, которые нельзя напрямую сравнивать из-за различий в условиях ликвидности.
Показатель может измениться из-за сдвига в потоке ордеров, расширяющего эффективный спред и приводящего к тому, что проскальзывание растёт быстрее ATR. Для повторной оценки можно отслеживать относительный объём 2.75056 вместе с ATR на часовом графике и отмечать моменты, когда спред выходит за пределы типичного диапазона 5.79679. Такая самопроверка показывает, насколько ограниченно предположение о неизменной взаимосвязи между проскальзыванием и ATR на разных уровнях ликвидности. 🙂
Вероятностный анализ рынка, а не рекомендация и не гарантия доходности.
Для более широкого обзора: $ETH показывает часовое снижение цены и объём выше базового уровня; $INIT показывает часовое снижение цены и объём не выше базового уровня. Само по себе это не подтверждает наличие корреляции.
Вы бы придерживались того же правила, пропустив движение?
#SNDKB #ETH #INIT
