За 6,5 часа до CPI: о чём говорят рынки деривативов? На 15:00 $BTC — около 74,547 долларов, +0.4% за 24 часа; $ETH — около 2,115 долларов, +0.1% за 24 часа (фактические данные CoinGecko). Диапазон BTC за 24 часа — 73,828–75,465: цена по-прежнему ниже 75,000. Если 4-часовая свеча на 16:00 закроется ниже 75,000, это будет уже девятая подряд.
Сначала посмотрим на позиционирование на рынке деривативов (CoinGlass/defirate, данные за сегодня утром): ставка финансирования бессрочных фьючерсов BTC — около 0.008–0.010% за 8 часов, примерно 10% годовых: лонги всё ещё платят шортам; открытый интерес по бессрочным фьючерсам — около 52 миллиардов долларов, на высоком уровне; за последние 24 часа по всему рынку ликвидировано позиций примерно на 269 миллионов долларов, более 60% из них — лонги. На тепловой карте ликвидаций крупнейший кластер ликвидаций шортов находится на уровне 75,696 долларов (около 87.2 миллиона долларов), а крупнейший кластер ликвидаций лонгов — на 73,469 долларах (около 70.8 миллиона долларов). Ордера на ликвидацию скопились с обеих сторон: моя первая цель 73,200 находится прямо под нижним кластером, а выше моего уровня отмены сценария 76,250 тоже есть кластер.
Если перевести на понятный язык: цена упала, но лонги не сдаются; ставка финансирования остаётся положительной, открытый интерес почти не снизился — участники по-прежнему платят, чтобы удерживать позиции. Перед CPI такая ситуация изматывает сильнее всего: как только выйдут данные, ликвидации начнутся с одной стороны, а другая сторона ускорит движение.
Отслеживание шорта #22: шорт открыт 7 ноября в 13:00 по цене 75,800–76,100, средняя цена входа — 75,950; текущая цена — 74,547. Цена снизилась на 1.85%, а расчётная прибыль по марже 100x составляет около +185% — больше, чем +170% на 13:00. Добавленная часть шорта (74,700–75,000, средняя цена входа — 74,850) сейчас даёт около +41% плавающей прибыли; в 13:00 было +25%. Говорю прямо: сейчас эта сделка в плюсе. Ни стоп-лосс 77,500, ни уровень отмены сценария — закрытие 4-часовой свечи выше 76,250 — не сработали, продолжаю держать позицию. Цели 73,200 (сначала сократить позицию наполовину) / 68,000 остаются без изменений. В понедельник спотовые BTC ETF снова зафиксировали чистый отток примерно на 201 миллион долларов (данные Farside, сообщение cryptotimes): деньги продолжают уходить.
Сегодня в 21:30 — публикация CPI США за октябрь; прогноз по базовому CPI за месяц — +0.2%. За час до и после публикации (20:30~22:30) ничего предпринимать не буду. Если данные окажутся горячее ожиданий (базовый CPI >0.3%), уровень 75,000, скорее всего, не устоит — цель 73,200 уже рядом. Если данные окажутся ниже ожиданий (≤0.1%), сначала смотрю на отскок к 75,500~76,250: там я буду добавлять к шорту, а не переходить в лонг. Решение не меняется: продолжаю держать шорт; под маржу 100x выделяю лишь небольшую часть общего капитала. В трендах HYPE на первом месте, AVAX за день прибавил +7.4%, INIT — +79% за день (капитализация всего около 50 миллионов долларов). Мелкие монеты для меня — только индикатор настроений, не трогаю их.
Перед CPI лонги всё ещё платят ставку финансирования и упорно держат позиции. Как думаете, сегодня сначала дойдём до 73,200 или отскочим к 75,500? Обсудим в комментариях. (Цены: фактические данные CoinGecko на 15:00 по пекинскому времени 10 ноября; на графике показано движение за последние 24 часа)
Сначала посмотрим на позиционирование на рынке деривативов (CoinGlass/defirate, данные за сегодня утром): ставка финансирования бессрочных фьючерсов BTC — около 0.008–0.010% за 8 часов, примерно 10% годовых: лонги всё ещё платят шортам; открытый интерес по бессрочным фьючерсам — около 52 миллиардов долларов, на высоком уровне; за последние 24 часа по всему рынку ликвидировано позиций примерно на 269 миллионов долларов, более 60% из них — лонги. На тепловой карте ликвидаций крупнейший кластер ликвидаций шортов находится на уровне 75,696 долларов (около 87.2 миллиона долларов), а крупнейший кластер ликвидаций лонгов — на 73,469 долларах (около 70.8 миллиона долларов). Ордера на ликвидацию скопились с обеих сторон: моя первая цель 73,200 находится прямо под нижним кластером, а выше моего уровня отмены сценария 76,250 тоже есть кластер.
Если перевести на понятный язык: цена упала, но лонги не сдаются; ставка финансирования остаётся положительной, открытый интерес почти не снизился — участники по-прежнему платят, чтобы удерживать позиции. Перед CPI такая ситуация изматывает сильнее всего: как только выйдут данные, ликвидации начнутся с одной стороны, а другая сторона ускорит движение.
Отслеживание шорта #22: шорт открыт 7 ноября в 13:00 по цене 75,800–76,100, средняя цена входа — 75,950; текущая цена — 74,547. Цена снизилась на 1.85%, а расчётная прибыль по марже 100x составляет около +185% — больше, чем +170% на 13:00. Добавленная часть шорта (74,700–75,000, средняя цена входа — 74,850) сейчас даёт около +41% плавающей прибыли; в 13:00 было +25%. Говорю прямо: сейчас эта сделка в плюсе. Ни стоп-лосс 77,500, ни уровень отмены сценария — закрытие 4-часовой свечи выше 76,250 — не сработали, продолжаю держать позицию. Цели 73,200 (сначала сократить позицию наполовину) / 68,000 остаются без изменений. В понедельник спотовые BTC ETF снова зафиксировали чистый отток примерно на 201 миллион долларов (данные Farside, сообщение cryptotimes): деньги продолжают уходить.
Сегодня в 21:30 — публикация CPI США за октябрь; прогноз по базовому CPI за месяц — +0.2%. За час до и после публикации (20:30~22:30) ничего предпринимать не буду. Если данные окажутся горячее ожиданий (базовый CPI >0.3%), уровень 75,000, скорее всего, не устоит — цель 73,200 уже рядом. Если данные окажутся ниже ожиданий (≤0.1%), сначала смотрю на отскок к 75,500~76,250: там я буду добавлять к шорту, а не переходить в лонг. Решение не меняется: продолжаю держать шорт; под маржу 100x выделяю лишь небольшую часть общего капитала. В трендах HYPE на первом месте, AVAX за день прибавил +7.4%, INIT — +79% за день (капитализация всего около 50 миллионов долларов). Мелкие монеты для меня — только индикатор настроений, не трогаю их.
Перед CPI лонги всё ещё платят ставку финансирования и упорно держат позиции. Как думаете, сегодня сначала дойдём до 73,200 или отскочим к 75,500? Обсудим в комментариях. (Цены: фактические данные CoinGecko на 15:00 по пекинскому времени 10 ноября; на графике показано движение за последние 24 часа)
