Даже если вы угадываете в восьми случаях из десяти, счёт всё равно может уйти в минус. Всё зависит от того, какой убыток вы позволите выйти из-под контроля.
一、Высокая доля прибыльных сделок, а кривая капитала никак не растёт. Например: из десяти сделок восемь приносят по сто единиц прибыли, а две оставшиеся — по пятьсот убытка. В итоге вы теряете двести. Восемьсот, заработанные на восьми прибыльных сделках, никак не компенсируют тысячу убытка от двух неудачных. При анализе стратегии учитывайте не только долю прибыльных сделок, но и среднюю прибыль и средний убыток. Если смотреть только на количество верных прогнозов, легко упустить из виду ошибки, которые обходятся очень дорого.
二、Прибыль фиксируете слишком рано, а убыточные сделки пересиживаете. Стоит немного заработать — и вы спешите выйти, боясь потерять прибыль; попав в убыток, вы надеетесь на удачу и ждёте, когда цена вернётся к точке входа. В итоге прибыль фиксируется слишком рано, а убытки становятся всё больше. Рынок не будет учитывать цену, по которой вы вошли в позицию. Заранее определите уровень стоп-лосса и исполняйте его, когда цена его достигнет. Не предавайтесь иллюзиям насчёт убыточных сделок и не проявляйте к ним больше терпения, чем к прибыльным.
三、Серия прибыльных сделок с небольшими позициями — и одна неудача с крупной позицией сводит все предыдущие усилия на нет. Даже если качество ваших прогнозов не изменилось, достаточно внезапно увеличить размер одной позиции, чтобы общий результат полностью изменился. Риск рассчитывается исходя из фактического объёма позиции. Рынок не станет снисходительнее к убыткам по крупной позиции только потому, что до этого вы получали прибыль несколько раз подряд. Записывайте прибыль и убыток по каждой сделке, а также заранее установленный риск, и проверяйте, не поглотило ли одно увеличение позиции всю вашу предыдущую прибыль.
四、Даже если прибыль и убыток точно компенсируют друг друга, торговые издержки продолжают съедать деньги. Допустим, восемь сделок принесли по сто единиц прибыли, а две другие завершились убытком по четыреста. На первый взгляд результат нулевой, но комиссии и проскальзывание ещё не учтены. Тем, кто часто совершает сделки, особенно важно оценивать реальную доходность после вычета всех издержек. При анализе не показывайте только прибыльные сделки: учитывайте все торговые расходы, чтобы понять, способна ли эта стратегия сохранять прибыль.
五、Если гнаться только за красивой долей прибыльных сделок, будет трудно решительно фиксировать убытки. Если не закрывать убыточные позиции, показатель прибыльности на бумаге временно будет выглядеть хорошо, но риск останется на счёте. При анализе учитывайте и плавающий убыток: открытая позиция всё равно может быть убыточной. Сначала ограничьте максимальный убыток по одной сделке, а уже потом стремитесь повысить долю прибыльных сделок — так у вас будет запас прочности, если в следующий раз прогноз окажется неверным.#比特币连续五周下跌 $BTC
一、Высокая доля прибыльных сделок, а кривая капитала никак не растёт. Например: из десяти сделок восемь приносят по сто единиц прибыли, а две оставшиеся — по пятьсот убытка. В итоге вы теряете двести. Восемьсот, заработанные на восьми прибыльных сделках, никак не компенсируют тысячу убытка от двух неудачных. При анализе стратегии учитывайте не только долю прибыльных сделок, но и среднюю прибыль и средний убыток. Если смотреть только на количество верных прогнозов, легко упустить из виду ошибки, которые обходятся очень дорого.
二、Прибыль фиксируете слишком рано, а убыточные сделки пересиживаете. Стоит немного заработать — и вы спешите выйти, боясь потерять прибыль; попав в убыток, вы надеетесь на удачу и ждёте, когда цена вернётся к точке входа. В итоге прибыль фиксируется слишком рано, а убытки становятся всё больше. Рынок не будет учитывать цену, по которой вы вошли в позицию. Заранее определите уровень стоп-лосса и исполняйте его, когда цена его достигнет. Не предавайтесь иллюзиям насчёт убыточных сделок и не проявляйте к ним больше терпения, чем к прибыльным.
三、Серия прибыльных сделок с небольшими позициями — и одна неудача с крупной позицией сводит все предыдущие усилия на нет. Даже если качество ваших прогнозов не изменилось, достаточно внезапно увеличить размер одной позиции, чтобы общий результат полностью изменился. Риск рассчитывается исходя из фактического объёма позиции. Рынок не станет снисходительнее к убыткам по крупной позиции только потому, что до этого вы получали прибыль несколько раз подряд. Записывайте прибыль и убыток по каждой сделке, а также заранее установленный риск, и проверяйте, не поглотило ли одно увеличение позиции всю вашу предыдущую прибыль.
四、Даже если прибыль и убыток точно компенсируют друг друга, торговые издержки продолжают съедать деньги. Допустим, восемь сделок принесли по сто единиц прибыли, а две другие завершились убытком по четыреста. На первый взгляд результат нулевой, но комиссии и проскальзывание ещё не учтены. Тем, кто часто совершает сделки, особенно важно оценивать реальную доходность после вычета всех издержек. При анализе не показывайте только прибыльные сделки: учитывайте все торговые расходы, чтобы понять, способна ли эта стратегия сохранять прибыль.
五、Если гнаться только за красивой долей прибыльных сделок, будет трудно решительно фиксировать убытки. Если не закрывать убыточные позиции, показатель прибыльности на бумаге временно будет выглядеть хорошо, но риск останется на счёте. При анализе учитывайте и плавающий убыток: открытая позиция всё равно может быть убыточной. Сначала ограничьте максимальный убыток по одной сделке, а уже потом стремитесь повысить долю прибыльных сделок — так у вас будет запас прочности, если в следующий раз прогноз окажется неверным.#比特币连续五周下跌 $BTC
