Большинство убытков при усреднении позиции (DCA) на фьючерсном рынке возникает не из-за неверных расчётов. Они возникают из-за 𝗰𝗹𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 и отсутствия плана. Но расчёты 𝗿𝗮𝘇𝗻𝘆𝗲 для лонгов и шортов — вот как это работает 👇
𝗩: 𝗞𝗮𝗸 𝗼𝘁𝗸𝗿𝘆𝘁𝘆 𝟮-ю позицию (DCA), если сделка идёт против меня?
1️⃣ Правило №𝟭: только большие интервалы
Цель DCA — подтянуть вашу среднюю цену ближе к текущей цене.
Лонг 𝗦𝗢𝗟 по $𝟭𝟬𝟬, добавляем по $𝟵𝟴 → средняя цена $𝟵𝟵, а риск только что удвоился.
Добавляем по $𝟴𝟬 → средняя цена $𝟵𝟬. Это уже серьёзное изменение.
(Предполагается низкое кредитное плечо. При плече 𝟭𝟬x падение на 𝟭𝟬% уже ликвидирует изолированный лонг, так что цена никогда не опустится до $80.)
2️⃣ ЛОНГ: на ту же сумму можно купить БОЛЬШЕ монет по более низкой цене
Лонг 𝟭𝟬𝟬 𝗦𝗢𝗟 по $𝟭𝟬𝟬 ($𝟭𝟬,𝟬𝟬𝟬).
• Добавляем 𝟭𝟬𝟬 𝗦𝗢𝗟 по $𝟴𝟬 ($8,000) → 200 SOL, средняя цена $𝟵𝟬.𝟬𝟬
• Добавляем $𝟭𝟬,𝟬𝟬𝟬 по $𝟴𝟬 = 𝟭𝟮𝟱 𝗦𝗢𝗟 → 225 SOL, средняя цена $𝟴𝟴.𝟴𝟵
Добавление на определённую сумму даёт более низкую среднюю цену, потому что вы купили больше монет (и увеличили экспозицию).
3️⃣ ШОРТ: на ту же сумму можно купить МЕНЬШЕ монет по более высокой цене
Шорт 𝟭𝟬𝟬 𝗦𝗢𝗟 по $𝟭𝟬𝟬 ($𝟭𝟬,𝟬𝟬𝟬), цена подскакивает до $𝟭𝟯𝟬.
• Добавляем $𝟭𝟬,𝟬𝟬𝟬 по $𝟭𝟯𝟬 = 𝟳𝟲.𝟵 𝗦𝗢𝗟 → 176.9 SOL, средняя цена $𝟭𝟭𝟯.𝟬𝟰
• Добавляем 𝟭𝟬𝟬 𝗦𝗢𝗟 по $𝟭𝟯𝟬 ($13,000) → 200 SOL, средняя цена $𝟭𝟭𝟱.𝟬𝟬
Добавление определённого количества монет приближает вашу среднюю цену к рыночной, но требует $𝟭𝟯,𝟬𝟬𝟬 дополнительной экспозиции.
Главный вывод: ваша средняя цена движется к новой цене пропорционально количеству ДОБАВЛЕННЫХ МОНЕТ. Больше добавили = лучше средняя цена = выше риск.
4️⃣ Правило выживания 🛡️
До первого входа определите общий риск для всей серии входов (например, 𝟭-𝟮% от счёта на ВСЕ входы). Размер первого входа должен быть достаточно мал, чтобы осталось место для второго. Знайте свою цену ликвидации и максимальное количество усреднений DCA.
Шпаргалка:
• Застряли в лонге: та же сумма в долларах покупает больше монет, средняя цена ниже, экспозиция выше
• Застряли в шорте: то же количество монет даёт лучшую среднюю цену, экспозиция в долларах выше
• Никогда не используйте DCA без большого интервала, ограничения размера позиции и плана выхода
Знали об этом? Добавьте в закладки 🔖 и поделитесь 🔁 с трейдером, которому это пригодится.
Только в образовательных целях. Не является финансовой рекомендацией. #BinanceAcademy
