Технический анализ биткоина (BTC): 76,294 — что делать при пробое 75,936? Оба сценария уже готовы
Текущая цена — 76,294. Биткоин находится на уровне 12% от нижней границы 4-часового диапазона. Ближайшая линия обороны снизу — 75,208.
▬ Границы диапазона
Верхняя граница 78,827 нижняя 75,936 (границы зоны плотной торговли, ширина — 2,891 пункт)
Для справки: фактические максимум и минимум за последние 3 дня — 81,196 / 75,208 (ширина — 5,988 пунктов)
Сверху давят: дневная EMA10 — 78,073, дневная EMA20 — 79,263, максимум за последние 3 дня — 81,196
Ниже по порядку: нижняя граница диапазона 75,936, минимум за последние 3 дня 75,208
Самые плотные зоны скопления позиций: 79,132~81,719 (85 касаний); 75,936~78,827 (38 касаний)
Обычный размах колебаний: 1,145 пункта за 4 часа, 616 пунктов за 1 час
▬ Сегодняшний фон
Отчёт США по занятости вне сельского хозяйства выходит сегодня (примерно в 20:30 по Пекину). Дата рассчитана по обычному графику (11-06, предварительно; ориентируйтесь на официальные данные). По 8 новостям рынка можно оценить направление: позитивных — 0, негативных — 7, нейтральных — 1
▬ Оценка: умеренно бычья
В краткосрочной перспективе настрой умеренно бычий, но на дневном графике сохраняется медвежье расположение скользящих средних — рассматриваем это как отскок, а не разворот. Дневные скользящие средние для ориентира: EMA10 78,073 / EMA20 79,263 / EMA50 79,843.
▬ История для этой ситуации｜бэктест за 400 дней по 16 монетам
Медвежье расположение дневных скользящих средних + покупки у нижней границы диапазона: 524 сделки, доля прибыльных — 42.7%, средний результат — -86U, t=-3.13 → исторически математическое ожидание отрицательное
Ориентир по крупным игрокам: по 8 адресам, за которыми я слежу, суммарная чистая короткая позиция по BTC — 3,612万U (пересчитано по текущей цене); крупнейшая сделка — шорт BobbyBigSize на 483 BTC по цене @ 76,290, текущая стоимость — 3,683万U
▬ Что происходит сейчас
Цена находится на уровне 12% от границы 4-часового диапазона: до 78,827 сверху ещё 3.3% (2.1 ATR), до 75,936 снизу — 0.5% (0.3 ATR)
Ширина диапазона — 2.4 ATR, это боковой диапазон средней ширины; объём снижается и составляет 0.8 от обычного
Цена уже у нижней границы диапазона, а ещё ниже, на 0.5%, начинается дно зоны плотной торговли. Здесь можно рассматривать покупку; пробой вниз означает ухудшение структуры, а не «слишком сильно упали, значит отскочим»
▬ Конкретный план (вход, выход и стоп — всё указано)
Покупка ← соответствует моему уклону
Почему: 75,936 снизу — нижняя граница зоны плотной торговли, уровень поддержки
Вход 75,936 ~ 76,237 (текущая цена на 0.1% выше диапазона; входим только после снижения, не гонимся за ценой)
Триггер: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи выше 76,237; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 75,454 (риск 632.99 = 0.83%) — на 0.4 ATR ниже нижней границы зоны плотной торговли
T1 79,132 (RR 1:4.8) → T2 78,827 (RR 1:4.3)
Фиксация прибыли: на T1 закрыть всю позицию. Причина: и на 4-часовом, и на дневном графике тренд вниз, поэтому эта сделка идёт против него; это всего лишь отскок/откат внутри диапазона — на T1 фиксируем прибыль
Безубыточная доля выигрышей: для достижения T1 требуется 17%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 1.2 от капитала
Продажа
Почему: все три скользящие средние на 4-часовом графике находятся выше цены и оказывают среднесрочное давление; на дневном графике медвежье расположение средних; 78,827 сверху — верхняя граница зоны плотной торговли, это сопротивление, а не цель
Вход 78,526 ~ 78,827 (текущая цена на 2.9% ниже диапазона; входим только после роста, не гонимся за ценой)
Триггер: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи ниже 78,526; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 79,309 (риск 632.99 = 0.80%) — на 0.4 ATR выше верхней границы зоны плотной торговли
Тейк-профит 75,936 (RR 1:4.3) — внутри диапазона нет промежуточной зоны плотной торговли, это единственная цель
Фиксация прибыли: на T1 закрыть всю позицию. Причина: направление выбрано верно (на 4-часовом и дневном графиках тренд вниз), но объём составляет лишь 0.8 от обычного, поэтому не стоит ради T2 рисковать уже полученной прибылью
Безубыточная доля выигрышей: для достижения T1 требуется 19%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 1.2 от капитала
▬ Вывод: 76,294 — ни туда ни сюда, и покупка, и продажа сейчас — это ставка на удачу. Ждём возвращения к 78,827 или 75,936 и только потом действуем.
Если считаете, что моя оценка неверна, напишите в комментариях, что именно.
Всё выше основано на открытых данных и моей собственной статистике и не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения и несите ответственность самостоятельно.
$BTC
Текущая цена — 76,294. Биткоин находится на уровне 12% от нижней границы 4-часового диапазона. Ближайшая линия обороны снизу — 75,208.
▬ Границы диапазона
Верхняя граница 78,827 нижняя 75,936 (границы зоны плотной торговли, ширина — 2,891 пункт)
Для справки: фактические максимум и минимум за последние 3 дня — 81,196 / 75,208 (ширина — 5,988 пунктов)
Сверху давят: дневная EMA10 — 78,073, дневная EMA20 — 79,263, максимум за последние 3 дня — 81,196
Ниже по порядку: нижняя граница диапазона 75,936, минимум за последние 3 дня 75,208
Самые плотные зоны скопления позиций: 79,132~81,719 (85 касаний); 75,936~78,827 (38 касаний)
Обычный размах колебаний: 1,145 пункта за 4 часа, 616 пунктов за 1 час
▬ Сегодняшний фон
Отчёт США по занятости вне сельского хозяйства выходит сегодня (примерно в 20:30 по Пекину). Дата рассчитана по обычному графику (11-06, предварительно; ориентируйтесь на официальные данные). По 8 новостям рынка можно оценить направление: позитивных — 0, негативных — 7, нейтральных — 1
▬ Оценка: умеренно бычья
В краткосрочной перспективе настрой умеренно бычий, но на дневном графике сохраняется медвежье расположение скользящих средних — рассматриваем это как отскок, а не разворот. Дневные скользящие средние для ориентира: EMA10 78,073 / EMA20 79,263 / EMA50 79,843.
▬ История для этой ситуации｜бэктест за 400 дней по 16 монетам
Медвежье расположение дневных скользящих средних + покупки у нижней границы диапазона: 524 сделки, доля прибыльных — 42.7%, средний результат — -86U, t=-3.13 → исторически математическое ожидание отрицательное
Ориентир по крупным игрокам: по 8 адресам, за которыми я слежу, суммарная чистая короткая позиция по BTC — 3,612万U (пересчитано по текущей цене); крупнейшая сделка — шорт BobbyBigSize на 483 BTC по цене @ 76,290, текущая стоимость — 3,683万U
▬ Что происходит сейчас
Цена находится на уровне 12% от границы 4-часового диапазона: до 78,827 сверху ещё 3.3% (2.1 ATR), до 75,936 снизу — 0.5% (0.3 ATR)
Ширина диапазона — 2.4 ATR, это боковой диапазон средней ширины; объём снижается и составляет 0.8 от обычного
Цена уже у нижней границы диапазона, а ещё ниже, на 0.5%, начинается дно зоны плотной торговли. Здесь можно рассматривать покупку; пробой вниз означает ухудшение структуры, а не «слишком сильно упали, значит отскочим»
▬ Конкретный план (вход, выход и стоп — всё указано)
Покупка ← соответствует моему уклону
Почему: 75,936 снизу — нижняя граница зоны плотной торговли, уровень поддержки
Вход 75,936 ~ 76,237 (текущая цена на 0.1% выше диапазона; входим только после снижения, не гонимся за ценой)
Триггер: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи выше 76,237; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 75,454 (риск 632.99 = 0.83%) — на 0.4 ATR ниже нижней границы зоны плотной торговли
T1 79,132 (RR 1:4.8) → T2 78,827 (RR 1:4.3)
Фиксация прибыли: на T1 закрыть всю позицию. Причина: и на 4-часовом, и на дневном графике тренд вниз, поэтому эта сделка идёт против него; это всего лишь отскок/откат внутри диапазона — на T1 фиксируем прибыль
Безубыточная доля выигрышей: для достижения T1 требуется 17%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 1.2 от капитала
Продажа
Почему: все три скользящие средние на 4-часовом графике находятся выше цены и оказывают среднесрочное давление; на дневном графике медвежье расположение средних; 78,827 сверху — верхняя граница зоны плотной торговли, это сопротивление, а не цель
Вход 78,526 ~ 78,827 (текущая цена на 2.9% ниже диапазона; входим только после роста, не гонимся за ценой)
Триггер: засчитывается только закрытие 4-часовой свечи ниже 78,526; одного прокола недостаточно
Стоп-лосс 79,309 (риск 632.99 = 0.80%) — на 0.4 ATR выше верхней границы зоны плотной торговли
Тейк-профит 75,936 (RR 1:4.3) — внутри диапазона нет промежуточной зоны плотной торговли, это единственная цель
Фиксация прибыли: на T1 закрыть всю позицию. Причина: направление выбрано верно (на 4-часовом и дневном графиках тренд вниз), но объём составляет лишь 0.8 от обычного, поэтому не стоит ради T2 рисковать уже полученной прибылью
Безубыточная доля выигрышей: для достижения T1 требуется 19%
Риск на сделку — 1% → номинальный размер позиции ≤ 1.2 от капитала
▬ Вывод: 76,294 — ни туда ни сюда, и покупка, и продажа сейчас — это ставка на удачу. Ждём возвращения к 78,827 или 75,936 и только потом действуем.
Если считаете, что моя оценка неверна, напишите в комментариях, что именно.
Всё выше основано на открытых данных и моей собственной статистике и не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения и несите ответственность самостоятельно.
$BTC