Трейдеры на рынке опционов закладывают в цены более резкие колебания, чем обычно. Индекс DVOL составляет 39,6 — это выше 82% значений за последние 90 дней.

DVOL — индекс волатильности, рассчитанный на основе цен опционов. Он показывает, насколько сильное движение закладывает в цены рынок опционов, но не указывает его направление. За 90-дневный период индекс колебался от 33,6 до 43,5, поэтому нынешнее значение находится в верхней части этого диапазона, но не достигает максимума.

При таком высоком значении индекса покупателям опционов дороже обходятся и защита от снижения, и ставки на рост.