ZachXBT назвал пострадавшей стороной Credit Mutuel Arkea. Банк признал кибератаку и мошеннические транзакции, но не подтвердил предполагаемую сумму свыше 133 млн долларов. Моя оценка: это эскалация публичных обвинений, а не новое событие с распродажей. Не стоит объяснять этим сегодняшний вечерний рост биткоина.

Ключевые данные: сначала ZachXBT сообщил о предполагаемой сумме свыше 106 млн долларов, а затем добавил ещё около 27 млн долларов в виде снятий. Итого предполагаемая сумма превышает 133 млн долларов, а через OTC она может быть ещё выше. По данным Bitquery, около 108,8 млн USDC были выведены с Kraken, Crypto.com и OKX примерно за 21 час — с 1 по 2 ноября. Банк сообщил CoinDesk, что атака взята под контроль, активы клиентов не пострадали, а сумма всё ещё оценивается.

Сначала о главном противоречии. С одной стороны, блокчейн-следователи однозначно назвали банк и повысили оценку суммы. С другой — банк признаёт только «атаку и мошеннические транзакции», но не подтверждает цифры. Название банка уже стало публичным; в первую очередь институциональным игрокам стоит пересмотреть управление аккаунтами, а не гадать, нужно ли рынку панически распродавать активы.

Три группы данных по бессрочным контрактам Gate.

Первая группа: цена и объём торгов Monero. Сейчас около 644, за 24 часа примерно +3,5%; максимум за день — 648, минимум — 619, объём торгов — около 2,58 млн U. Вчера в посте о безопасности курс ещё колебался около 600, а сегодня немного подрос. Но при дневном объёме чуть больше 2 млн U говорить о крупном притоке капитала в защитные приватные активы не приходится.

Вторая группа: открытый интерес и ставка финансирования Monero. Открытый интерес — около 6,01 млн контрактов, номинальный объём — примерно 38,65 млн U. Соотношение длинных и коротких позиций по аккаунтам — около 1,61; у крупных игроков соотношение по контрактам — около 0,99, по аккаунтам — около 1,37. Ставка финансирования — примерно 0,02% каждые 8 часов. Открытый интерес почти не вырос после того, как банк назвали. Кто покупает? Скорее, спрос идёт со стороны обмена криптовалют в сети и сервисов мгновенного обмена, а не игроков на рынке бессрочных контрактов, делающих ставку на нарратив о приватности.

Третья группа: контекст по биткоину. Сейчас BTC стоит около 80 800, за 24 часа прибавил примерно 4,6%; максимум за день — около 81 200, минимум — 75 700, объём торгов — примерно 9,60 млрд U. Номинальный открытый интерес — около 4,79 млрд U; соотношение длинных и коротких позиций по аккаунтам — около 1,19, у крупных игроков соотношение по контрактам — примерно 1,44, по аккаунтам — около 0,59. Ставка финансирования — примерно 0,007% каждые 8 часов. Биткоин растёт сам по себе; прямой связи с тем, что банк назвали, нет. Не нужно натягивать причинно-следственную связь.

Моя оценка: сначала назвали юрлицо из ЕС, затем — французский банк; сумму пересмотрели со 106 млн до предположительных 133 млн. Это развитие одного и того же дела, а не опустошение новых аккаунтов на бирже. Банк признаёт факт атаки, но не подтверждает сумму — значит, подсчёты ещё не завершены. Схема движения средств в блокчейне всё та же: стейблкоины выводят с биржи, меняют на ETH, а затем используют сервисы мгновенного обмена и приватные монеты. Эмитент может заморозить стейблкоины, но не ETH и не Monero. Институциональным игрокам действительно стоит пересмотреть белые списки адресов для вывода средств с биржевых аккаунтов и использование аппаратных ключей. Частным инвесторам не стоит воспринимать чужую банковскую историю как сигнал к сокращению собственных позиций. Сегодня вечером биткоин сильно вырос — не связывайте это с данной новостью.

При каких условиях мой вывод окажется неверным: если банк официально подтвердит убытки на уровне около 133 млн долларов или если отслеживаемые ETH с адресов массово поступят на спотовый рынок и рынок бессрочных контрактов, а Monero на этом фоне вырастет на объёмах выше 650, и открытый интерес вернётся выше 6,5 млн контрактов. Тогда оценка «после огласки дело развивается, но рынок не падает» перестанет быть актуальной.

Дальше нужно следить за тремя сигналами. Первый — назовёт ли банк подтверждённую сумму. Второй — Bitquery пишет, что утром 4 ноября около 42,6 млн долларов всё ещё находились на связанных с Ethereum адресах: заморозят ли их впоследствии или переведут. Третий — сможет ли открытый интерес Monero отойти от уровня около 6 млн контрактов.

Вернусь к вчерашним цифрам. Вчера я писал о предложении Akash №346: 97% проголосовали за переход на Solana. Я сказал, что одобрение плана ещё не означает запуск, и что мой вывод будет опровергнут, если цена закрепится выше 0,624 на высоких объёмах, а открытый интерес вернётся выше 630 тыс. контрактов. Сейчас цена около 0,634, поднималась до 0,636, но суточный объём торгов — всего около 100 тыс. U, а открытый интерес — около 591 тыс. контрактов. Объёма недостаточно, открытый интерес не достиг нужного уровня. Цена уже прошла часть пути, но условия для опровержения моего вывода ещё не выполнены, так что пока не считаю, что ошибся.

И последний вопрос: банк признаёт факт атаки, но не сумму. Вы больше беспокоитесь о том, есть ли в вашем биржевом аккаунте белый список адресов для вывода, или о том, что рынок может резко испугаться?

Это лишь наблюдения за рынком, а не рекомендация.