Когда я создавал свою первую количественную систему, я наступил на три грабли.
Грабли № 1: переобучение
Результаты бэктестинга выглядели слишком хорошо, а при запуске на реальном рынке система сразу развалилась.
Причина: параметры слишком точно подогнали под исторические данные.
Грабли № 2: игнорирование комиссий
В бэктестинге каждая сделка приносила 50 долларов, а в реальности после вычета комиссий оставалось лишь 15 долларов.
Прибыль сократилась сразу на 70%.
Грабли № 3: отсутствие логики стоп-лосса
«Количественная система не будет совершать сделки наобум».
Пока однажды рынок не обрушился и не унес 20% капитала — тогда я понял, что и количественная система может привести к ликвидации.
Серия SYS начала постепенно складываться только после того, как я наступил на все эти три грабли.
Нет ошибок — нет системы.
#TradingView #量化交易 #Криптотрейдинг
$BTC $XAUT $HYPE
Грабли № 1: переобучение
Результаты бэктестинга выглядели слишком хорошо, а при запуске на реальном рынке система сразу развалилась.
Причина: параметры слишком точно подогнали под исторические данные.
Грабли № 2: игнорирование комиссий
В бэктестинге каждая сделка приносила 50 долларов, а в реальности после вычета комиссий оставалось лишь 15 долларов.
Прибыль сократилась сразу на 70%.
Грабли № 3: отсутствие логики стоп-лосса
«Количественная система не будет совершать сделки наобум».
Пока однажды рынок не обрушился и не унес 20% капитала — тогда я понял, что и количественная система может привести к ликвидации.
Серия SYS начала постепенно складываться только после того, как я наступил на все эти три грабли.
Нет ошибок — нет системы.
#TradingView #量化交易 #Криптотрейдинг
$BTC $XAUT $HYPE