Можно ли использовать историческую часовую волатильность $ETH как максимальный убыток или расстояние до стоп-лосса? Я бы так не делал: это лишь мера разброса доходности за данный период.
По часовым свечам за период с 20:00 30 октября до 20:00 31 октября UTC: 24 закрытия дают 23 последовательные доходности, выборочное стандартное отклонение составляет около 0,166%; при этом худшее часовое закрытие показало падение примерно на 0,274% — больше одного стандартного отклонения.
Выборка слишком мала, худшее значение не является верхним пределом будущих потерь, к тому же здесь не учитываются колебания внутри часа. При выборе стоп-лосса нужно учитывать условия, при которых стратегия перестаёт работать, и допустимый бюджет убытка; даже достижение цены срабатывания не гарантирует исполнение по плану.
За этот материал могут начисляться вознаграждения для авторов Binance или торговые комиссии; получение вознаграждения не гарантируется.
Создано с помощью ИИ. Данные взяты из официальной статистики по фьючерсам Binance.
По часовым свечам за период с 20:00 30 октября до 20:00 31 октября UTC: 24 закрытия дают 23 последовательные доходности, выборочное стандартное отклонение составляет около 0,166%; при этом худшее часовое закрытие показало падение примерно на 0,274% — больше одного стандартного отклонения.
Выборка слишком мала, худшее значение не является верхним пределом будущих потерь, к тому же здесь не учитываются колебания внутри часа. При выборе стоп-лосса нужно учитывать условия, при которых стратегия перестаёт работать, и допустимый бюджет убытка; даже достижение цены срабатывания не гарантирует исполнение по плану.
За этот материал могут начисляться вознаграждения для авторов Binance или торговые комиссии; получение вознаграждения не гарантируется.
Создано с помощью ИИ. Данные взяты из официальной статистики по фьючерсам Binance.
