Какой риск должен на себя брать инвестор? Мы свели ответ к одному числу: целевая волатильность.

Клиенты выбирают уровень — волатильность 25% или 50% в год. Всё остальное зависит от него:
▪ когда рынки спокойны, позиции увеличиваются, чтобы достичь целевого уровня;
▪ когда на рынках штормит, позиции автоматически сокращаются;
▪ та же стратегия, те же сигналы — меняется только размер позиций.

Инвестор заранее знает, насколько может колебаться стоимость счёта, и в любой момент может изменить настройку.

Кредитное плечо, маржа и стоп-лоссы — это инструменты. Волатильность — язык, на котором инвестор ощущает риск.

#riskmanagement #volatility #крипто