Только что увидел: открытый интерес по часовым контрактам $Q 1 вырос на 7.46%; цена за тот же период снизилась на 1.35%.
Меня часто спрашивают, как понимать открытый интерес. Вот как я это вижу.
За каждым открытым контрактом стоят один лонг и один шорт, поэтому по самому открытому интересу нельзя понять, преобладают ли лонги или шорты: на всём рынке количество длинных и коротких позиций всегда одинаково.
Если открытый интерес растёт, а объём спотовых торгов не успевает за ним, рост может быть в основном обусловлен средствами на рынке деривативов. Такие движения быстро начинаются и так же быстро заканчиваются.
Экстремальные показатели часто означают повышенную волатильность. В такие моменты лучше сократить позиции, а не делать крупные ставки.
#Q
Меня часто спрашивают, как понимать открытый интерес. Вот как я это вижу.
За каждым открытым контрактом стоят один лонг и один шорт, поэтому по самому открытому интересу нельзя понять, преобладают ли лонги или шорты: на всём рынке количество длинных и коротких позиций всегда одинаково.
Если открытый интерес растёт, а объём спотовых торгов не успевает за ним, рост может быть в основном обусловлен средствами на рынке деривативов. Такие движения быстро начинаются и так же быстро заканчиваются.
Экстремальные показатели часто означают повышенную волатильность. В такие моменты лучше сократить позиции, а не делать крупные ставки.
#Q