В тот час, когда взломали горячий кошелёк Binance, на блокчейне возникло арбитражное окно из учебника
У хакеров было много USDT. Вероятно, опасаясь, что Tether заморозит средства, они спешили обменять их на ETH в DEX. Binance одновременно приостановила вывод средств, и дешёвый ETH с биржи нельзя было перевести в сеть. На Uniswap $ETH покупали по цене от 2560 до 2750 в период с 4:40 до 5:40, а отдельные сделки проходили выше 3000.
Котировки Aave за этим движением не последовали. Протокол использует оракул Chainlink, который ориентируется на биржевые цены, и на протяжении всего времени показывал от 2250 до 2290. Цена в блокчейне была на 15–30% выше этой котировки, и разрыв сохранялся целый час. В смарт-контрактах Aave проблем не было — медленно обновлялись данные о цене, которые они считывали.
Некоторые воспользовались этой разницей. Они вносили USDC в Aave в качестве залога, занимали ETH по цене 2280 и сразу продавали его в DEX дороже 2600, а вырученные U снова вносили, чтобы занять ещё. Когда цена падала, они выкупали ETH и возвращали долг.
Адрес, занявший первое место, продал 12289 ETH по средней цене 2580, а выкупил 12314 ETH по средней цене 2297, заработав около 3,47 млн долларов. Ещё до инцидента на его счёте в Aave лежало 37 млн USDC. Он вошёл в сделку через 24 минуты после начала инцидента, продал ETH 18 траншами и почти полностью закрыл позицию за два часа. Совокупная прибыль десяти крупнейших адресов составила около 6,36 млн долларов.
Эти деньги были заработаны на временном разрыве между источниками цен. Текущая цена в блокчейне постоянно менялась, а оракул продолжал считывать устаревшие биржевые цены. Обычно такой разрыв устраняют за несколько секунд, но когда биржа останавливает работу, он может сохраняться целый час.
Окно, впрочем, было коротким. После половины шестого разрыв сократился до 3–5%, а вскоре Aave заморозила рынок V3 в основной сети. Те, кто пришёл позже, уже не могли даже занять средства
У хакеров было много USDT. Вероятно, опасаясь, что Tether заморозит средства, они спешили обменять их на ETH в DEX. Binance одновременно приостановила вывод средств, и дешёвый ETH с биржи нельзя было перевести в сеть. На Uniswap $ETH покупали по цене от 2560 до 2750 в период с 4:40 до 5:40, а отдельные сделки проходили выше 3000.
Котировки Aave за этим движением не последовали. Протокол использует оракул Chainlink, который ориентируется на биржевые цены, и на протяжении всего времени показывал от 2250 до 2290. Цена в блокчейне была на 15–30% выше этой котировки, и разрыв сохранялся целый час. В смарт-контрактах Aave проблем не было — медленно обновлялись данные о цене, которые они считывали.
Некоторые воспользовались этой разницей. Они вносили USDC в Aave в качестве залога, занимали ETH по цене 2280 и сразу продавали его в DEX дороже 2600, а вырученные U снова вносили, чтобы занять ещё. Когда цена падала, они выкупали ETH и возвращали долг.
Адрес, занявший первое место, продал 12289 ETH по средней цене 2580, а выкупил 12314 ETH по средней цене 2297, заработав около 3,47 млн долларов. Ещё до инцидента на его счёте в Aave лежало 37 млн USDC. Он вошёл в сделку через 24 минуты после начала инцидента, продал ETH 18 траншами и почти полностью закрыл позицию за два часа. Совокупная прибыль десяти крупнейших адресов составила около 6,36 млн долларов.
Эти деньги были заработаны на временном разрыве между источниками цен. Текущая цена в блокчейне постоянно менялась, а оракул продолжал считывать устаревшие биржевые цены. Обычно такой разрыв устраняют за несколько секунд, но когда биржа останавливает работу, он может сохраняться целый час.
Окно, впрочем, было коротким. После половины шестого разрыв сократился до 3–5%, а вскоре Aave заморозила рынок V3 в основной сети. Те, кто пришёл позже, уже не могли даже занять средства
