Используя разницу в цене на акции Hynix в Корее и США, пробую Binance AI Pro!
Арбитраж на разнице цен между корейскими и американскими акциями Hynix и на ставках финансирования уже больше полугода обсуждают и практикуют. За последние три-четыре дня колебания спреда заметно сократились, многие в чате оказались в убытке и начали жаловаться. Я думаю так: когда другие жалуются, часто наступает удачный момент для входа, да и мои издержки немного ниже, чем у остальных. Поэтому захотелось попробовать. Как раз на X обсуждали Binance AI Pro — решил проверить, сможет ли он за один раз реализовать полноценную стратегию.
Для хеджирования нужно учесть несколько непростых моментов: как примерно уравнять позиции с обеих сторон, при каком отклонении спреда входить, как при слишком высокой ставке финансирования приостановить торговлю или сократить позиции и как при достижении порога убытка гарантированно закрыть обе стороны одновременно, не оставив непокрытую позицию.
Чтобы не тратить токены AI Binance (баллы), я сначала вместе с Grok проработал логику стратегии, параметры риск-менеджмента, контроль расходов на финансирование и правила одновременного закрытия позиций, а затем одним запросом передал всё Binance AI. В итоге всего за один диалог он создал визуальный рабочий процесс и запустил его в деморежиме, после чего я переключился на реальную торговлю.
Ордер успешно открыт: сначала на одной стороне выставил условный ордер, на другой открыл позицию одновременно; стоп-лосс настроен так, чтобы автоматически полностью закрыть обе стороны и не оставить непокрытую позицию. Но после открытия спред снова немного расширился, и сейчас у меня плавающий убыток (с учётом комиссий). Самое неприятное — высокая ставка финансирования по длинной позиции в контракте на корейские акции: при позиции около 20 тыс. USDT расходы составят примерно 60 USDT в день. На Binance пока нельзя купить сами акции, поэтому приходится хеджировать контрактами. Надеюсь, в будущем появится возможность напрямую покупать акции. Позже расскажу, как сработали стоп-лосс и закрытие позиции.
Ключевые пункты промпта — при желании можете взять и протестировать:
1/ Риск-менеджмент аккаунта: общая маржа — 10 000 USDT, плечо 2x, номинальная стоимость позиции — около 20 000 USDT, маржа изолированная; максимальный убыток по одной стороне — около 1 000 USDT; при срабатывании стоп-лосса необходимо полностью закрыть обе ноги, не оставляя непокрытой позиции.
2/ Логика стратегии: лонг SKHYNIXUSDT (отслеживает корейские акции, относительно дешевле), шорт SKHYUSDT (отслеживает ADR, относительно дороже); уравнивать позиции по номинальной стоимости, а не механически подбирать количество в соотношении 10:1.
3/ Сигнал для входа: z-оценка соотношения цен, рассчитываемая по скользящей выборке из 100 часовых свечей. Открывать позицию только при явном отклонении от обычного уровня, чтобы не платить за финансирование, когда спред уже вернулся к норме.
4/ Ограничение по ставке финансирования: установить порог на основе фактических ежедневных расходов в USDT по обеим ногам, учитывая разную периодичность расчётов; при превышении порога приостанавливать торговлю или сокращать позиции.
5/ Исполнение стоп-лосса: если убыток по любой ноге или по портфелю достигает заданного порога, одновременно полностью закрыть обе стороны условными ордерами reduce-only.
6/ Прочее: сначала создать визуальный рабочий процесс и код, запустить в симуляции; указать количество контрактов при открытии, номинальную стоимость, используемую маржу, условия полного закрытия и основные риски; при недостатке данных позицию не открывать.
Всё выше — только для обмена информацией и не является инвестиционной рекомендацией.
BitHappy — проект, который продолжает развиваться
Арбитраж на разнице цен между корейскими и американскими акциями Hynix и на ставках финансирования уже больше полугода обсуждают и практикуют. За последние три-четыре дня колебания спреда заметно сократились, многие в чате оказались в убытке и начали жаловаться. Я думаю так: когда другие жалуются, часто наступает удачный момент для входа, да и мои издержки немного ниже, чем у остальных. Поэтому захотелось попробовать. Как раз на X обсуждали Binance AI Pro — решил проверить, сможет ли он за один раз реализовать полноценную стратегию.
Для хеджирования нужно учесть несколько непростых моментов: как примерно уравнять позиции с обеих сторон, при каком отклонении спреда входить, как при слишком высокой ставке финансирования приостановить торговлю или сократить позиции и как при достижении порога убытка гарантированно закрыть обе стороны одновременно, не оставив непокрытую позицию.
Чтобы не тратить токены AI Binance (баллы), я сначала вместе с Grok проработал логику стратегии, параметры риск-менеджмента, контроль расходов на финансирование и правила одновременного закрытия позиций, а затем одним запросом передал всё Binance AI. В итоге всего за один диалог он создал визуальный рабочий процесс и запустил его в деморежиме, после чего я переключился на реальную торговлю.
Ордер успешно открыт: сначала на одной стороне выставил условный ордер, на другой открыл позицию одновременно; стоп-лосс настроен так, чтобы автоматически полностью закрыть обе стороны и не оставить непокрытую позицию. Но после открытия спред снова немного расширился, и сейчас у меня плавающий убыток (с учётом комиссий). Самое неприятное — высокая ставка финансирования по длинной позиции в контракте на корейские акции: при позиции около 20 тыс. USDT расходы составят примерно 60 USDT в день. На Binance пока нельзя купить сами акции, поэтому приходится хеджировать контрактами. Надеюсь, в будущем появится возможность напрямую покупать акции. Позже расскажу, как сработали стоп-лосс и закрытие позиции.
Ключевые пункты промпта — при желании можете взять и протестировать:
1/ Риск-менеджмент аккаунта: общая маржа — 10 000 USDT, плечо 2x, номинальная стоимость позиции — около 20 000 USDT, маржа изолированная; максимальный убыток по одной стороне — около 1 000 USDT; при срабатывании стоп-лосса необходимо полностью закрыть обе ноги, не оставляя непокрытой позиции.
2/ Логика стратегии: лонг SKHYNIXUSDT (отслеживает корейские акции, относительно дешевле), шорт SKHYUSDT (отслеживает ADR, относительно дороже); уравнивать позиции по номинальной стоимости, а не механически подбирать количество в соотношении 10:1.
3/ Сигнал для входа: z-оценка соотношения цен, рассчитываемая по скользящей выборке из 100 часовых свечей. Открывать позицию только при явном отклонении от обычного уровня, чтобы не платить за финансирование, когда спред уже вернулся к норме.
4/ Ограничение по ставке финансирования: установить порог на основе фактических ежедневных расходов в USDT по обеим ногам, учитывая разную периодичность расчётов; при превышении порога приостанавливать торговлю или сокращать позиции.
5/ Исполнение стоп-лосса: если убыток по любой ноге или по портфелю достигает заданного порога, одновременно полностью закрыть обе стороны условными ордерами reduce-only.
6/ Прочее: сначала создать визуальный рабочий процесс и код, запустить в симуляции; указать количество контрактов при открытии, номинальную стоимость, используемую маржу, условия полного закрытия и основные риски; при недостатке данных позицию не открывать.
Всё выше — только для обмена информацией и не является инвестиционной рекомендацией.
BitHappy — проект, который продолжает развиваться