$TAG В шестнадцать часов сначала выбили людей, а в восемнадцать снова загнали цену к дневному максимуму — не принимайте такой ритм за начало тренда. Цена сейчас держится около 0.00083, я не собираюсь становиться тем, кто покупает на хаях.
На Gate бессрочный контракт сейчас около 0.000829, изменение за 24 часа — примерно +60%, дневной максимум — 0.00085, минимум — около 0.000518, объём торгов — около 4,83 млн U. Ставка финансирования — примерно -0.004% за 4 часа: шортисты немного платят, но не читайте это как «шортисты сдались — значит, пора переворачиваться в лонг». В это же время BTC стоит около 80280, почти без движения; этот рывок TAG — история тонкого стакана самого токена.
Почему цена двинулась. По открытым источникам мне не удалось найти новое объявление команды проекта, которое само по себе объяснило бы движение с 18:15 до 18:40. Оно не объясняет, почему после полудня цена ещё колебалась около 0.00070, в шестнадцать часов сначала резко провалилась, а в восемнадцать пять минут подряд шли всплески объёма, и цена коснулась дневного максимума. Моя оценка: импульс ликвидности на рынке деривативов — сначала выбили позиции, потом рванули вверх; это не внезапная переоценка фундаментальных показателей.
Хронология рынка (Gate):
В шестнадцать часов — вынос. Объём за час — около 590 тыс. U; цену сбросили от района 0.00071 до 0.000624 (около 16:45). Число контрактов упало примерно с 168 тыс. до 158 тыс., номинальный объём — примерно с 1,2 млн до 1,0 млн U. Следы ликвидаций есть с обеих сторон, но масштаб — всего несколько сотен U; в основном это продажи и смена рук, а не мифическая цепочка массовых ликвидаций.
В семнадцать часов — отскок на снижающемся объёме. Около 360 тыс. U подняли цену с 0.000638 обратно до 0.000682; число контрактов выросло примерно до 161 тыс., номинальный объём — около 1,1 млн U. Похоже на восстановление, пока без потери контроля.
Настоящая потеря контроля произошла в восемнадцать часов. Объём за час — около 786 тыс. U. Если разбить на пятиминутки: в 18:15 свеча примерно на 153 тыс. U подняла цену прямо с 0.00069 до 0.00078; в 18:30 объём около 104 тыс. U, цена коснулась 0.000815; в 18:40 объём около 96 тыс. U, цену загнали к дневному максимуму 0.00085, закрытие — 0.000840. Затем с 18:45 до 18:55 в сумме более 200 тыс. U вернули цену к 0.00079. Этот час закрылся на 0.000794: самый большой объём уже выпрямил подъём, а шпилька начала сдавать.
В девятнадцать-двадцать часов объёмы снизились, цена колебалась между 0.00078 и 0.00084; сейчас застыла около 0.000829.
Открытый интерес честнее цены. Отметьте три вещи:
Во-первых, во время падения в шестнадцать часов позиции сокращались, а в импульсный рывок восемнадцатого часа снова начали набирать — значит, во второй половине роста кто-то согласился покупать дорого. В восемнадцать часов было около 164 тыс. контрактов, номинальный объём — около 1,31 млн U; к двадцати часам число контрактов почти не изменилось (около 162 тыс.), а номинальный объём из-за роста цены поднялся примерно до 1,34 млн U. Позиции нарастили, но цена уже прижалась к только что установленному дневному максимуму.
Во-вторых, ликвидации шортов были, но для легенды о массовом шорт-сквизе их недостаточно. В окне восемнадцатого часа ликвидации шортов составили примерно 2 тыс. U. Этого хватает, чтобы объяснить часть короткого сжатия, но не почти 800 тыс. U оборота; основное — погони за движением и смена рук.
В-третьих, соотношение лонгов и шортов на счетах снизилось с преобладания лонгов до полудня (около 2) до примерно 1.2–1.5 после шестнадцати часов. Соотношение позиций крупных игроков большую часть времени держалось на уровне 0.91–0.93. Розничные трейдеры не бросились за лонгами всей толпой до экстремальных значений, крупные игроки тоже не набрали лонги на полную. При такой структуре погоня за ценой у только что обновлённого максимума ухудшает соотношение риска и доходности.
Как я действую:
В районе 0.00082–0.00084 (на полпути к дневному максимуму) не гонюсь за ценой и не пытаюсь поймать падающий нож, ставя на пробой 0.00085.
Если хотите открыть шорт, дождитесь малoобъёмного отскока к 0.000835–0.00085 (район дневного максимума), который не сможет удержаться; число контрактов не должно снова заметно вырасти к 170 тыс. Тогда можно осторожно рассчитывать на возврат к 0.00070–0.00072 — уровню перед падением в шестнадцать часов. Если цена на объёме пробьёт 0.00068, смотрите, появится ли спрос около 0.00062, где был минимум в шестнадцать часов; если покупателей нет, не гадайте, насколько глубже она упадёт.
Если хотите открыть лонг, не покупайте на шпиле 18:40. Лучше дождаться возврата к диапазону восстановления семнадцатого часа — 0.00068–0.00070 — и малoобъёмной консолидации; число открытых контрактов не должно чисто пробить вниз уровень 155 тыс. Тогда можно рассматривать краткосрочный лонг. Не гонитесь за первым пробоем уровня.
Признак того, что я ошибся: часовая свеча закрепляется выше дневного максимума 0.00085, а число открытых контрактов снова растёт выше 170 тыс. и номинальный объём возвращается выше 1,45 млн U. Это будет означать, что новые деньги принимают эти высокие цены; я закрою шорт, а дальнейшие действия буду оценивать уже выше.
Подведу итоги. Сегодня утром по $ZHIPU я сказал не покупать у дневного максимума: сейчас около 70.8, цена касалась 73.1, но не закрепилась выше максимума и не продолжила безумный рост. Не погнавшись за ней, удалось избежать потерь на откате — прогноз оправдался. Вчера по $ARIA я сказал подождать лонг у 0.085–0.087: сейчас около 0.085, цена вернулась в этот диапазон — прогноз оправдался. По LIGHT я сказал не открывать лонг: сейчас около 0.261 — верно. По ERA я сказал не открывать лонг: сейчас около 0.086 — верно.
В двух словах: сегодня вечером TAG сначала выбили вниз, а затем резко разогнали; самый большой объём пришёлся на восемнадцать часов. Цена сейчас у дневного максимума, поэтому я заранее обозначил уровни для отскока под шорт и зону наблюдения для лонга. Не спешу гнаться за ценой на полпути к максимуму.
Это только наблюдение за рынком и не является рекомендацией.
На Gate бессрочный контракт сейчас около 0.000829, изменение за 24 часа — примерно +60%, дневной максимум — 0.00085, минимум — около 0.000518, объём торгов — около 4,83 млн U. Ставка финансирования — примерно -0.004% за 4 часа: шортисты немного платят, но не читайте это как «шортисты сдались — значит, пора переворачиваться в лонг». В это же время BTC стоит около 80280, почти без движения; этот рывок TAG — история тонкого стакана самого токена.
Почему цена двинулась. По открытым источникам мне не удалось найти новое объявление команды проекта, которое само по себе объяснило бы движение с 18:15 до 18:40. Оно не объясняет, почему после полудня цена ещё колебалась около 0.00070, в шестнадцать часов сначала резко провалилась, а в восемнадцать пять минут подряд шли всплески объёма, и цена коснулась дневного максимума. Моя оценка: импульс ликвидности на рынке деривативов — сначала выбили позиции, потом рванули вверх; это не внезапная переоценка фундаментальных показателей.
Хронология рынка (Gate):
В шестнадцать часов — вынос. Объём за час — около 590 тыс. U; цену сбросили от района 0.00071 до 0.000624 (около 16:45). Число контрактов упало примерно с 168 тыс. до 158 тыс., номинальный объём — примерно с 1,2 млн до 1,0 млн U. Следы ликвидаций есть с обеих сторон, но масштаб — всего несколько сотен U; в основном это продажи и смена рук, а не мифическая цепочка массовых ликвидаций.
В семнадцать часов — отскок на снижающемся объёме. Около 360 тыс. U подняли цену с 0.000638 обратно до 0.000682; число контрактов выросло примерно до 161 тыс., номинальный объём — около 1,1 млн U. Похоже на восстановление, пока без потери контроля.
Настоящая потеря контроля произошла в восемнадцать часов. Объём за час — около 786 тыс. U. Если разбить на пятиминутки: в 18:15 свеча примерно на 153 тыс. U подняла цену прямо с 0.00069 до 0.00078; в 18:30 объём около 104 тыс. U, цена коснулась 0.000815; в 18:40 объём около 96 тыс. U, цену загнали к дневному максимуму 0.00085, закрытие — 0.000840. Затем с 18:45 до 18:55 в сумме более 200 тыс. U вернули цену к 0.00079. Этот час закрылся на 0.000794: самый большой объём уже выпрямил подъём, а шпилька начала сдавать.
В девятнадцать-двадцать часов объёмы снизились, цена колебалась между 0.00078 и 0.00084; сейчас застыла около 0.000829.
Открытый интерес честнее цены. Отметьте три вещи:
Во-первых, во время падения в шестнадцать часов позиции сокращались, а в импульсный рывок восемнадцатого часа снова начали набирать — значит, во второй половине роста кто-то согласился покупать дорого. В восемнадцать часов было около 164 тыс. контрактов, номинальный объём — около 1,31 млн U; к двадцати часам число контрактов почти не изменилось (около 162 тыс.), а номинальный объём из-за роста цены поднялся примерно до 1,34 млн U. Позиции нарастили, но цена уже прижалась к только что установленному дневному максимуму.
Во-вторых, ликвидации шортов были, но для легенды о массовом шорт-сквизе их недостаточно. В окне восемнадцатого часа ликвидации шортов составили примерно 2 тыс. U. Этого хватает, чтобы объяснить часть короткого сжатия, но не почти 800 тыс. U оборота; основное — погони за движением и смена рук.
В-третьих, соотношение лонгов и шортов на счетах снизилось с преобладания лонгов до полудня (около 2) до примерно 1.2–1.5 после шестнадцати часов. Соотношение позиций крупных игроков большую часть времени держалось на уровне 0.91–0.93. Розничные трейдеры не бросились за лонгами всей толпой до экстремальных значений, крупные игроки тоже не набрали лонги на полную. При такой структуре погоня за ценой у только что обновлённого максимума ухудшает соотношение риска и доходности.
Как я действую:
В районе 0.00082–0.00084 (на полпути к дневному максимуму) не гонюсь за ценой и не пытаюсь поймать падающий нож, ставя на пробой 0.00085.
Если хотите открыть шорт, дождитесь малoобъёмного отскока к 0.000835–0.00085 (район дневного максимума), который не сможет удержаться; число контрактов не должно снова заметно вырасти к 170 тыс. Тогда можно осторожно рассчитывать на возврат к 0.00070–0.00072 — уровню перед падением в шестнадцать часов. Если цена на объёме пробьёт 0.00068, смотрите, появится ли спрос около 0.00062, где был минимум в шестнадцать часов; если покупателей нет, не гадайте, насколько глубже она упадёт.
Если хотите открыть лонг, не покупайте на шпиле 18:40. Лучше дождаться возврата к диапазону восстановления семнадцатого часа — 0.00068–0.00070 — и малoобъёмной консолидации; число открытых контрактов не должно чисто пробить вниз уровень 155 тыс. Тогда можно рассматривать краткосрочный лонг. Не гонитесь за первым пробоем уровня.
Признак того, что я ошибся: часовая свеча закрепляется выше дневного максимума 0.00085, а число открытых контрактов снова растёт выше 170 тыс. и номинальный объём возвращается выше 1,45 млн U. Это будет означать, что новые деньги принимают эти высокие цены; я закрою шорт, а дальнейшие действия буду оценивать уже выше.
Подведу итоги. Сегодня утром по $ZHIPU я сказал не покупать у дневного максимума: сейчас около 70.8, цена касалась 73.1, но не закрепилась выше максимума и не продолжила безумный рост. Не погнавшись за ней, удалось избежать потерь на откате — прогноз оправдался. Вчера по $ARIA я сказал подождать лонг у 0.085–0.087: сейчас около 0.085, цена вернулась в этот диапазон — прогноз оправдался. По LIGHT я сказал не открывать лонг: сейчас около 0.261 — верно. По ERA я сказал не открывать лонг: сейчас около 0.086 — верно.
В двух словах: сегодня вечером TAG сначала выбили вниз, а затем резко разогнали; самый большой объём пришёлся на восемнадцать часов. Цена сейчас у дневного максимума, поэтому я заранее обозначил уровни для отскока под шорт и зону наблюдения для лонга. Не спешу гнаться за ценой на полпути к максимуму.
Это только наблюдение за рынком и не является рекомендацией.