#VJAnalysis | k=5 Взвешивание по обратной волатильности
Текущие показатели мультиактивного портфеля:
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
Количественные метрики
• Волатильность портфеля: 41.6% (цель 42%)
• Оценка преимущества: 0.82%
• Общая экспозиция: 132% (5 токенов с равными весами)
• Реализованный P&L (3 дня): +24.8% (+8.2% за неделю)
Сводка сигналов
Фильтр тренда: бычий, 87% | Режим волатильности: низкая волатильность, 32% | Корреляционный риск: низкий, 18%
Модель риска
Размер позиции = 1/k × (1/σ) | Целевая годовая волатильность 42% | Kelly k=5 | Почасовая ребалансировка | Лимит кредитного плеча 25x
Бэктест 2023–2025
Доля прибыльных сделок 58.7% | Фактор прибыли 1.91 / 2.34 | Коэффициент Шарпа 2.34 | Макс. просадка –9.2%
Статус системы: алгоритм активен • уклон в сторону длинных позиций • мультиактивный режим
Математика важнее эмоций.#VJAnalysis